Торговые стратегии

Торговые стратегии

Торговые стратегии (3)

Методы скальпирования рынка

  Кевин Хо, являющийся трейдером в биржевом зале, представляет свои шесть любимых высокоэффективных методов скальпирования рынка с четкими правилами управления риском.

  После разработки торгового бизнес-плана, предполагаемый трейдер теперь имеет все основания для торговли, и должен сформулировать стратегию извлечения последовательной прибыли с рынка. Данная статья направлена на то, чтобы продемонстрировать несколько подобных методов скальпирования рынка с весьма высокой надежностью.

Восприятие торговли

  Как бы вы описали торговлю? Говоря словами гуру мотивации Тони Роббинса - метафора, которую вы используете для описания своей жизни, затрагивает качество вашего восприятия и, в конечном счете, вашу жизнь. То же самое происходит и с торговлей. Некоторые люди говорят, что она походит на опасное дикое животное, ждущее для атаки; другие думают о ней как о море в ожидании отплытия. Я люблю думать о торговле как о прогулке по колено в водоеме полном монет - будьте довольны последовательно собирать монеты здесь и там, и избегать искушения погнаться за кучей монет, подвергая себя риску поскользнуться и упасть. (Или еще хуже, утонуть по колено в воде)

Определение скальпирования

  По самой природе торговли в биржевом зале, скальпирование лучше всего определено как сделки, которые являются очень краткосрочными по своему характеру. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок, которые длятся не более нескольких минут. Методы, представленные здесь точно отвечают этой задаче - высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенные целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров биржевого зала - это заключение миллиона сделок, чтобы сделать миллион долларов.

Управление риском

  Пока методы входа здесь являются ясными, правила управления риском этих сделок должны выполняться без вопросов. Для надлежащего исполнения своевременного закрытия позиций, с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Методы здесь очень сильно зависят от взятия этих потерь, когда они возникают - взятие большей, чем должна быть, потери значительно подорвет общую прибыль.

3 категории сделок скальпирования

Эти методы выбора сделок соответствуют 3 классификациям:

1) Чувствительные ко времени сделки

  Это происходит в 2 формах:

• при прорыве диапазона открытия, где быстрое скальпирование занимает минуты после открытия в направлении любого рыночного толчка.

• торговля с целью капитализации на регулярных моментах изменения рынка, вроде 10.00 и 15.00 по нью-йоркскому времени.

2) Контр-трендовые сделки

  Когда сделки совершаются в известные периоды отсутствия тренда в течение дня, когда развивается тренд.

3) Сделки на продолжение тренда

  Эти методы направлены на вход в рынок в направление тренда, после того как тренд вошел в стадию реализации. Они также классифицируются как сделки на восстановлении.

Выбор рынка для этих методов скальпирования

  Поскольку фьючерсы S&P500, по моему мнению, являются одним из наиболее ликвидных, наиболее активных и наиболее электронно-доступных рынков, то данные методы представляют хорошие возможности для получения последовательной прибыли на нем. (что, впрочем, также относится и к другим рынкам с соответствующими характеристиками).

Сделки чувствительные ко времени

  Метод 1: Скальпирование 15-минутного диапазона открытия
Это мой самый любимый метод - его легко выполнять, он не требует ничего кроме телефонной связи с брокером или доступа через Интернет, и является очень надежным. Он отличается от обычных понятий прорывов диапазонов открытия, в которых прибыль берется настолько быстро, что сделка длится не более 1 минуты.

Установка: дождитесь, чтобы сформировался первый 15-минутный диапазон после открытия рынка.

Вход: входите в длинную позицию на 2 тика выше максимума первого 15-минутного диапазона или в короткую позицию на 2 тика ниже минимума диапазона первых 15 минут.

Фиксация прибыли: закройте позицию с немедленной прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт от входа или выходите, если позиция открыта более одной минуты.

Повторный вход: при выходе с потерей, смотрите прорыв в противоположную сторону диапазона открытия. В этом случае, я обычно удваиваю мой размер ордера на вход. Для выхода применяются те же самые правила.


График 1: S&P 500 - скальпирование на 15-минутном диапазоне открытия


  Обратите внимание на относительно чистые прорывы первых 15-минутных баров каждый день. Все 9 сделок в течение 9 дней торговли были выигрышными.

Примечание: Все графики в данной статье отображают рыночную активность для фьючерсов S&P500 в течение той же самой недели августа 2003г. Синие надписи и обозначения входа отмечают прибыльные сделки. Красным цветом обозначены проигрышные сделки. Время приведено чикагское, что на 1 час отличается от нью-йоркского.

  Метод 2: Покачивание в 10.00
Как уже неоднократно упоминалось, в 10.00 по нью-йоркскому времени возникает вполне достаточная возможность разворота рынка от его текущего внутри-дневного тренда, продолжающегося с момента открытия.

Установка: дождитесь, когда рынок закроет 15-минутный бар после открытия. Если рынок находится рядом с внутри-дневным максимумом для 1-ых 30 минут торговли, будьте готовы открыть короткую позицию. Если рынок находится рядом с внутри-дневным минимумом для того же самого периода времени, тогда будьте готовы открыть длинную позицию.

Вход: для открытия короткой позиции разместите ордер на продажу на 1 тик ниже минимума последнего 15-минутного бара. Для открытия длинной позиции разместите ордер на покупку на 1 тик выше максимума последнего 15-минутного бара.

Фиксация прибыли: закройте позицию при достижении 1.5 пунктов прибыли.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1 пункт или если сделка длится более 1 минуты.

Отмените все ордера на вход (если они не исполнены) после 10.30. В данном методе нет никаких правил повторного входа.

  Метод 3: покачивание в 15.00
Из-за того, что американский рынок облигаций закрывается около 15:00 по нью-йоркскому времени, существует разворотная тенденция, подобная покачиванию в 10.00.

Установка на покупку: разместите ордер на покупку, если движение в последние 30 минут до 15:00 было вниз.

Установка на продажу: разместите ордер на продажу, если движение в последние 30 минут до 15.00 было вверх.

Вход, выход и ограничение потерь: те же самые, как и для 10-часового покачивания.

Отмените все ордера на вход (если не исполнены) после истечения 15.30. Здесь нет никаких правил на повторный вход.


График 2: S&P500 - сделки в 10.00 и 15.00


  Горизонтальные синие линии обозначают уровни входа. Все сделки в течение недели были прибыльными. Обратите внимание на период "времени простоя" во вторник и среду утром, так как не было сигналов.

  Метод 4: Щипки по пенни

Установка: На 10-минутных свечах ищите бычьи или медвежьи поглощения. Я приведу классические модели поглощения на схеме 1.


Схема 1: модели поглощения.


Вход: временное окно - берите сделки только в течение первого и последнего часа торгового дня. Для бычьего поглощения покупайте по текущей рыночной цене, когда белое тело текущей свечи превышает максимум последней черной свечи (см. выше) для медвежьего поглощения продавайте по текущей рыночной цене, когда темное тело текущей свечи проходит ниже минимума последней белой свечи (см. выше)

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 1 пункт.

Ограничение потерь: выходите с потерей в 1 пункт или если сделка длится более 30 секунд.


График 3: S&P 500 - щипки по пенни (в первый и последний час торгов)


На этой неделе было 14 успешных сделок из 15

Сделки на продолжение тренда

  Я люблю эти сделки, потому что в них вы входите в тренд только после того, как рынок дал вам подсказку.

  Метод 5: Скальпирование 5-минутного стандартного отклонения. Это причудливое название для повторного входа в рынок на откате. Стратегия проста для понимания. Вы входите в рынок только на значительных восстановлениях.

Установка: на 5-минутном графике постройте 10-периодную Скользящую среднюю. От этой Скользящей средней, постройте верхнюю и нижнюю полосу на 1 стандартное отклонение от нее.

Вход: при восходящем тренде, мы смотрим только, чтобы покупать при падении, которое проникает через нижнюю полосу, если наклон полосы все еще вверх.

При нисходящем тренде, мы ищем возможности продавать при подъемах, которые пересекают верхнюю полосу, если полосы наклоняются вниз.

Фиксация прибыли: закройтесь с прибылью в 2 пункта или если цена касается другой полосы - смотря что раньше.

Ограничение потерь: закройте позицию при потерях в 1.25 пункта или если наклон полос изменился после входа.


График 4: S&P500 - показывает 10 из 14 прибыльных сделок за 3 торговых дня для метода 5-минутного стандартного отклонения.


  Метод 6: "АНТИ"
Этот метод разработан Линдой Брадфорд Рашке, которая является единственной женщиной представленной в "Новых рыночных волшебниках" Джека Швагера.

Установка: на 5-минутном графике мы используем 7-периодный медленный. Стохастический осциллятор с 10-периодной Скользящей средней, действующей в качестве трендового фильтра.

Вход: для покупки - покупайте по текущей цене, когда 7-периодный Стохастик пересекается вверх при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вверх на закрытии любого 5-минутного периода. Для продажи - продавайте по рыночной цене, когда Стохастик пересекается вниз при наклоне линии 10-периодной Скользящей средней вниз на закрытии любого 5- минутного периода времени.

Фиксация прибыли: закройте позицию с прибылью в 2 пункта.

Ограничение потерь: закройте позицию при потере в 1.5 пункта или если цена никуда не идет через 3 минуты.

Здесь не предусмотрено никакого повторного входа.


График 5: S&P 500 - 5 прибыльных сделок за 3 торговых дня, используя метод "АНТИ"


Заключение

  Перед вами 6 высокоэффективных методов скальпирования с правилами ограничения риска. Некоторые из этих методов могут быть не совсем применимы для определенных рынков, некоторые требуют небольшой корректировки. Но главное понять общий смысл методов скальпирования. Убедитесь, что принимаете небольшие потери, когда они возникают, и избегайте искушения погнаться за большей прибылью, оставаясь слишком долго в рынке.

  Легко отклонить эти методы как неинтересные, так как они не сулят большой прибыли, но благодаря им можно уверенно двигаться с маленькой последовательной прибылью.

  Вообразите себе, что вы используете все 6 методов каждый торговый день. Первые 3 происходят наверняка, а остальные имеют очень высокую вероятность появления в течение торгового дня. С опытом они обычно приносят 75 процентов точности (иногда выше)! Далее все зависит от размера ваших торговых позиций. Например, для одного лота на e-mini S&P500 это приблизительно составит прибыль 200$ в день. А если вы будете торговать 10 лотами? Только не забудьте сокращать потери при малейшем дискомфорте. И помните - "Миллион долларов за миллион сделок".

Автор: Кевин Хо

по материалам: www.lbrgroup.com

Тестирование торговых программ

Влада Райсевик

Я предлагаю некоторые мысли на тему, которая интересует многих трейдеров. Я также приведу некоторые основные моменты тестирования в качестве примера того, какой вид результатов можно ожидать.

Если у вас уже есть определенный опыт технической торговли, то вы без сомнения слышали о понятии торговой программы. Идея проста, но выполнение может представлять определенную сложность. Торговые программы можно охарактеризовать следующим образом: программное обеспечение торгует за вас. Это - программное обеспечение, которое вы пишете самостоятельно, нанимаете кого-то для его написания или покупаете уже готовое у другого индивидуального или корпоративного автора. Основные принципы, заложенные в программу для открытия и закрытия позиций, могут быть как достаточно просты, вроде движения цены выше или ниже Скользящей средней и занимать не более 50 - 100 линий программных кодов, так и невероятно сложными, вроде систем, написанных математиками и использующими системы искусственного интеллекта, которые требуют десятки тысяч линий программирования.

Последние стоят миллионы долларов и требуют довольно большого штата программистов для обслуживания системы. Трудно получить много информации от торговых домов, хеджевых фондов и других рыночных игроков, которые используют такие системы, и в то же время они немного сообщают о том, какова их торговая прибыль (или потери), полученная при торговле на таких торговых программах. Мы можем только предположить, что они производят достаточно прибыли, чтобы стоить тех расход на обслуживание и усовершенствование этих больших систем.

Как я начала тестирование

Что такое тестирование? Это просто, когда вы программируете идею, например, идея идти в длинную позицию, когда цена закрывается выше Скользящей средней - 50EMA, и затем вы проверяете эту идею, используя прошлые данные. Отчеты о результатах дают вам разнообразную статистическую информацию, включая чистый доход от сделок.

Первая вещь, которую я сделала - это протестировала концепцию CCI (индекс торгового канала), т.е. пересечение средней линии для длинных и коротких позиций. Результаты, которые я получила после этого тестирования, были удивительными! Я должна быть богатой! Я начала мечтать о длинных каникулах на юге Испании и новом мотоцикле, и т.д., но потом я нашла небольшую ошибку программирования в своей программе. Я провела тестирование снова и получила результаты, которые были просто жалкими. Воздушные замки растворились!

За прошлый год, я немного узнала о тестировании и разрушила некоторые прежние стереотипы. Например, я всегда думала, что скользящий стоп-ордер даст намного лучшие результаты, чем система <стоп и разворот>, но месяцы тестирования показали мне, что мои ожидания были неправильными. Даже при том, что я использовала сто различных разновидностей скользящих стоп-ордеров, это никогда не давало лучшие результаты, чем простой метод <стоп и разворот>. Это меня очень удивило, но факт оставался фактом.

Скажем, вы имеете простую идею: идти в длинную сторону, когда быстрая линия MACD (12, 26, 8) пересекает медленную линию снизу вверх, и идти в короткую сторону, когда она пересекает ее вниз.

1. Вы записываете простую программу и запускаете ее на дневном графике, 120-минутном графике, 60-минутном графике и так далее, вплоть до 5-минутного графика. Затем вы составляете небольшую таблицу результатов, содержащую информацию, вроде числа сделок, процентное соотношение положительных и отрицательных сделок, чистая прибыль или убыток и так далее.

2. После этого вы изменяете сглаживание сигнальной линии от 8 до 6, и, используя MACD (12, 26, 6) повторно проводите тестирование. Если результаты хуже, вы возвращаетесь и пробуете увеличить сглаживание сигнальной линии и повторно проводите тестирование, используя MACD (12, 26, 10). Если результаты улучшаются, вы продолжаете увеличивать сглаживание, пока результаты не прекращают улучшаться. Медленно, вы изменяете это число, и, возможно, медленную и быструю длину MACD, пока вы не получите сочетание параметров индикатора и временного масштаб графика, которое дает вам наилучшие результаты.

Даже при том, что это звучит невероятно утомительным, и, иногда, это так и есть. Вы имеете конечное количество чисел для использования, и вы только должны найти правильную комбинацию этих чисел, чтобы максимизировать свою прибыль. Вы также имеете концепцию тестирования программы продвигающую вас вперед. Эти тестирования могут занять от 10 секунд для дневного графика до нескольких минут при проведении того же самого тестирования на 5-минутном графике. Это потому, что дневной график может дать 60 сделок для тестирования, в то время как 5-минутный график может дать 1.200 сделок в течение того же самого периода времени.

Когда первый набор тестирований сделан, вы можете прийти к выводу, что, например MACD (11, 17, 6) дает лучшие результаты при торговле на рынке акций IBM на 15-минутном графике. Превосходно! Вы теперь можете сидеть перед монитором весь день, каждый день, и торговать акциями IBM, используя этот индикатор в качестве одного из ключевых инструментов. Затем, вы замечаете кое-что интересное: пересечение линиями MACD средней линии также дает хороший сигнал для входа в рынок.

3. Вы немного изменяете свою программу, так чтобы открывать длинную позицию по акциям IBM, когда линии MACD пересекаются вверх и затем добавляете к длинной позиции, когда эти линии пересекают среднюю линию. Проводите тестирование и смотрите полученные результаты.

4. Еще идеи: как насчет тестирования только пересечения средней линии? Результаты получаются лучше? Что относительно перемещения стоп-ордеров на уровень безубыточности, как только цена перемещается в вашем направлении на определенное количество пунктов.

Эти типы тестирований ограничены только вашим воображением. Но вы можете возразить, что это также ограничено вашей способностью программировать. И как вам быть, если вы не достаточно сильны в этом. Действительно, это может представлять небольшую проблему, но некоторые торговые платформы, которые позволяют программировать торговый процесс и проводить тестирование на прошлых данных, имеют сотни уже написанных программ, шаблонов, которые содержат большинство программных кодов и даже автоматизированное программное обеспечение, которое задает вам ряд вопросов и затем создает программу для вас.

Тем не менее, имейте в виду, что тестирование на прошлых данных является достаточно скользким моментом. Я могу получить потрясающие результаты, проверяя какую-нибудь идею относительно рынка акций IBM, но ужасные результаты при тестировании этого на акциях MSFT. Вне зависимости от того, какая у вас идея, это будет работать намного лучше с одними типами рыночных инструментов, чем с другими. Я должна была постараться разработать систему торговли для ES, но, в течение многих месяцев, я была расстроена лучшими результатами при проведении тестирования на KLAC, одной из моих тестируемых акций.

Вот некоторые моменты, на которые я обратила внимание при тестировании:

1. Никогда не предполагайте что-либо. Эти тестирования предназначены, чтобы остановить вас от формирования предположений. При тестировании, не пропускайте шагов; те параметры, которые вы пропустили, могут дать вам самые лучшие результаты.

2. Проводите свои тестирования на ряде рыночных инструментов и сочетайте их так, чтобы у вас были как очень волатильные инструменты, так и инструменты с низкой изменчивостью. Ваша какая-нибудь идея может ужасно работать на высоко изменчивых инструментах типа ES, но чрезвычайно хорошо на медленных инструментах вроде МО.

3. Рассматривайте программирование своих идей так, чтобы вы закрывали все позиции в конце дня. Я пришла к выводу, что самые большие потери произошли из-за ГЭПов, иногда почти 40% общих потерь от всего тестирования.

4. Имейте в виду, что вы тестируете строго буквально какую-нибудь идею. Это означает, что, в отличие от того, когда вы торгуете сами, машина не знает, что не надо идти в длинную сторону на сильном сопротивлении, а только при прохождении выше его. Все, что она знает - это то, что поступил автоматизированный сигнал и должно последовать действие.

5. Совмещайте свои идеи. Две не очень хорошие идеи могут стать великолепным инструментом для торговли, когда используются вместе.
При тестировании какой-нибудь идеи, я рекомендую попробовать следующие варианты:

• перемещайте стоп-ордер на уровень безубыточности, как только ваша позиция двинулась на положительную территорию.

• тестируйте со скользящими стоп-ордерами. Каждый раз, как цена закрывается на определенное количество пунктов в вашем направлении, перемещайте стоп-ордер на такое же количество пунктов. Некоторые системы торговли хорошо работают таким образом.

• проверяйте идею относительно твердой прибыли. Фиксируйте прибыль сразу же, как только ваша позиция приносит определенное количество денег.

Последнее замечание принесло мне некоторые из моих лучших результатов. Часто происходит следующее: у вас возникает идея, которая дает вам замечательный вход и часто приносит вам некоторую прибыль, но рынок забирает большую часть из этой прибыли в результате быстрого разворота.

Так, например, вы тестируете с несколькими лотами, но всегда сразу забираете прибыль, как только получаете 2 пункта на ES. Вы упускаете большую прибыль, но все эти небольшие прибыли складываются в итоге в достаточно большую. Или, вы закрываете часть позиции с прибылью в 2 пункта, и даете оставшейся части расти дальше. Число вариаций бесконечно и только ограничено вашей фантазией и терпением.

Несколько примеров тестирования

Я написала небольшую программу, чтобы протестировать базовую концепцию, о которой многие слышали - торговля на пересечении Скользящих средних.

Пример 1:
Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя - 13EMA пересекает 21EMA снизу вверх и идти в короткую сторону, когда 13EMA пересекает 21EMA сверху вниз.

Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.

Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки

120-минутный график
сделок: 7
результат: -27.50
процент выигрышных сделок: 14.28

60-минутный график
сделок: 12
результат: +116.75
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 39
результат: +106
процент выигрышных сделок: 38.46

Глядя на результаты, вы видите, что 120-минутный график показывает очень плохие результаты. Давайте взглянем на график, чтобы посмотреть, что произошло. Красные зоны показывают продолжительность коротких позиций, а зеленые показывают продолжительность длинных позиций.





120-минутный график ES за 3 месяца

Итак, наши результаты вводят в заблуждение, потому что 120-минутный график не захватывал длинную распродажу в январе, как это сделал 60-минутный график. Это происходит из-за 60-дневного ограничения внутри-дневных данных, и, следовательно, 120-минутный график не получил сигнала от пересечения Скользящих средних для этой короткой позиции. После того, как у меня появится возможность использовать годовой объем внутри-дневных данных, я повторно проведу тестирование моих торговых программ, используя намного больший объем данных.

Пример 2:

Основная предпосылка: идти в длинную сторону, когда Скользящая средняя 9EMA пересекает 17EMA снизу вверх; идти в короткую сторону, когда 9EMA пересекает сверху вниз 17EMA.
Критерии тестирования: никаких стоп-ордеров, простая методика торговли SAR (стоп и разворот), данные за 60 дней, сырые результаты, никакого включения затрат на спрэд или комиссионные.
Объект тестирования: ES, используя 1 контракт; сделка заключается на закрытии периода, когда подается сигнал; результатом является число полных пунктов со сделки.

120-минутный график
сделок: 7
результат: +17.75
процент выигрышных сделок: 42.85

60-минутный график
сделок: 16
результат: +149.50
процент выигрышных сделок: 50

30-минутный график
сделок: 30
результат: +96,25
процент выигрышных сделок: 50





ES 60-минутный график за 3 месяца

Вы смотрите на эти результаты 60-минутного графика и думаете - <Класс!> Однако не забывайте: это только данные за 60 дней. Это выглядит многообещающим, но я хотела бы видеть минимум годового значения перед тем, как потирать руки. Однако, это действительно будоражит воображение у всех нас, не так ли?





Тестирование сделок 9EMA/17EMA на 60-минутном графике ES

Затем идет график и непосредственно сделки для этого тестирования. Обратите внимание, что чрезвычайно хороший результат получается из-за большой начальной прибыли от снижения в января 2003г. Тестирование 30-минутного графика имело вдвое больше сделок, но более низкую прибыль, указывая, что, поскольку большее количество сделок было взято для статистического анализа, то прибыль могла начать сглаживаться.

С этого момента, вы можете продолжить тестирование, используя различные Скользящие средние по длине и по виду (экспоненциальные, простые или взвешенные) и используя стоп-ордера и так далее. Вы можете использовать тестирование, чтобы узнать, как хорошо ваши сигналы работают в действительности, или это через какое-то время поможет вам создать <Святую чашу Грааля>: автоматизированную систему торговли, которая в течение определенного периода времени, приносит деньги. Позвольте мне повторить последнюю часть снова - <в течение определенного периода времени приносит деньги>.





60-минутный график ES при тестировании на пересечение Скользящих средних

Каждая система торговли работает хорошо в одних условиях и плохо в других. В течение определенного периода времени, скажем 6 месяцев, простая система может принести вам 3.000 $, но, в течение первых 4 недель, вы можете получить спад в 1.500$ из-за рыночных условий. Если вы запрограммируете систему торговли и затем запустите свою программу, чтобы начать автоматически торговать, вы должны быть уверенны, что, через какое-то время, она будет приносить вам деньги, даже когда вы в ужасе наблюдаете за потерями в те первые 4 недели. Чтобы иметь уверенность в своей системе, вы должны провести многочисленные тестирования, которые покажут вам, что, через какое-то время, вы будете делать деньги.

Вероятность

Даже доскональное тестирование не является гарантией будущих результатов, потому что рыночные условия в течение прошлых 3 лет, возможно, полностью отличались от условий, с которыми вы столкнетесь в следующие 3 года. Однако, тестирование является единственным способом узнать об этом, и, пока вы понимаете, что нет никаких гарантий, вы можете, по крайней мере, чувствовать себя несколько комфортней от того, что вы имеете некоторые цифры в основе своих торговых идей.

Автор: Влада Райсевик

по материалам: www.esignal.com

03.12.2009 01:54

Техника входа

Автор: Administrator
Техника входа


  Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

  Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.

  Осторожный вход соединяет промежуток между формированием сигнала и торговлей. Это та дверь, через которую вы принимаете на себя финансовый и эмоциональный риск. Есть много методов выбора времени входа в рынок, но три стратегии подходят для большинства сделок при торговле на колебаниях. Первый заключается во входе при прорыве определенного ценового уровня. Второй связан с ожиданием коррекционного отката после сильного движения и входа в направлении движения около поддержки или сопротивления. При третьем, покупать или продавать следует в пределах узкого диапазона прежде, чем начнется движение.

  Какая из этих стратегий входа будет являться наилучшей для вашей следующей сделки? К сожалению, правильный ответ никогда дважды не будет тем же самым. Не старайтесь превратить правила входа в простую задачу на повторение. На самом деле, вы должны планировать каждую сделку в контексте текущей рыночной ситуации, соотношения доходности к риску и выбранного периода держания открытой позиции. Эти дополнительные условия являются жизненной необходимостью, а не излишней роскошью.

  Давайте посмотрим на эти три стратегии входа более внимательно. Через какое-то время вы поймете, как выбрать лучшую для сделки, которую вы собираетесь осуществить. Имейте в виду, что несколько различных стратегий могут работать в одной и той же рыночной ситуации. Правильный выбор стратегии входа может дать больше для эмоционального настроя, чем выбор времени.



  Покупка на прорыве вверх или продажа при прорыве вниз является единственным методом выбора времени входа в рынок, используемый большинством трейдеров. К сожалению, это является также "лучшим" способом вылететь с рынка. Эта техника входа проста. Цена прорывается через уровень поддержки или сопротивления, и вы входите, чтобы открыть позицию. И затем вы молитесь, чтобы цена продолжила свое движение в данном направлении.

  Это - очень опасный способ входа в рынок. Торговля выглядит замечательно, когда рынок движется в вашем направлении, но что вы будете делать, если рынок развернется и пойдет в другую сторону? Удивительно, но большинство трейдеров не имеет хорошего ответа на этот важный вопрос. Так, они застывают подобно кролику перед удавом, глядя на график, когда сталкиваются с жестокой действительностью.

  Преследование импульса может неплохо работать, если трейдер грамотно выбирает свою сделку и обращают пристальное внимание на два важных правила. Во-первых, всегда устанавливайте свой допустимый риск перед началом торговли. Выберите фиксированный процент потери или используйте графическую модель в более коротком временном масштабе для получения сигнала выхода, если рынок идет против вас. Во-вторых, удостоверьтесь, что более широкая рыночная картина предполагает адекватную поддержку для вашей стратегии.



  Куда вы торопитесь? Многие трейдеры полагают, что они слишком опаздывают, когда они видят, что прорыв уже состоялся. На самом деле, они часто слишком торопятся. Часто бывает лучше стоять в стороне и подождать разворота рынка, вместо того, чтобы вскочить вместе с толпой. Вход при коррекционном откате является очень мощным методом, потому что он использует нетерпеливый капитал тех, кто пропустил первое движение. Но важно войти в рьшок прежде, чем они это сделают, и позволить их энтузиазму принести вам прибыль.

  Вход при коррекционном откате очень чувствителен к цене. Если возможно, разместите ордер там, куда, как вы ожидаете, рьшок вернется после прорыва. Это, на самом деле, легче, чем кажется. Новые тренды часто взвращаюгсякпредыдущему уровню поддержки или сопротивления прежде, чем отправиться дальше. Поэтому, смотрите на ценовой график и находите уровни, где первоначально произошел прорыв. Коррекционные движения часто притягиваются этими важными уровнями подобно магниту.



  Вход в узком диапазоне смущает многих трейдеров, но теория достаточно проста. Здравый смысл подсказывает, что наилучшее время для открытия новой позиции, как раз перед прорывом вверх или вниз. Узкий диапазон характеризуется низкой подвижностью, когда условия готовы для большого движения. Трейдер входит в рьшок на напряженном ценовом уровне и ждет начала движения. Преимущество этого способа состоит в том, что из позиции можно выйти с достаточно маленькой потерей, если рьшок прорывается в другую сторону.

  Графические модели накопления, вроде треугольников, часто напоминают сжатую пружину. Это проявление внутреннего напряжения предсказывает грядущее сильное ценовое движение. Трейдеры могут использовать классические индикаторы, чтобы определить импульсные точки для этого движения. Но лучший вариант состоит в том, чтобы определить местонахождение узких баров диапазона и снижения объема прямо на ключевых уровнях поддержки или сопротивления. Входите в рьшок здесь, в то время как другие еще только подготавливаются преследовать прорыв ценового уровня.




по материалам: www.hardrightedge.com




Massage