Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Тестируем торговые системы
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Тестируем торговые системы

Тестируем торговые системы 23.01.2009 20:30 #58

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Современный трейдинг требует все более лучших условий для трейдеров и сокращение возможных потерь к минимуму.
Мы предлагаем к обсуждению уже существующие и известные торговые системы и торговые стратегии, созданные практикующими трейдерами и также новые и неизвестные которые вы можете предложить к обсуждению и тестированию.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Тестируем торговые системы 25.01.2009 23:48 #113

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
СИСТЕМА ИГРЫ ПО MACD

Один из самых простых способов игры при наличии тренда.
На графике используется МАКД 12/26 с сигнальной линией 7.

Вход осуществляется: Продажа - при движение МАКДа с высокого горба вниз, при уходе макда ниже сигнальной линии. Закрытие позиции происходит при пересечение МАКДом "сигналки" вверх.

При достижение низкого донышка МАКДом, при закрытие очередного "шорта" открывается лонг (разворот) и теперь уже поза кроется при пересечении макдом сигнальной линии сверху вниз, а открывается при пересечении снизу вверх. И опять, до образования МАКДом вершины...

Стоп ставится при цене, чуть выше недавнего хая (low). Система хорошо работает при ярком тренде на 4часах или дневном, однако большинство советует отказаться от МАКДа при флэте. Тем не менее возможно играть по МАКД и в рэнже.

Для этого нужен 15-30 мин интервал, и несколько другие параметры сигнальной линии и МАКДа. Предлагаем вам самим подыскать коэффициенты и посмотреть, что получится.

Данный инструмент имеет несколько скрытых возможностей. Начиная от метода дивергенции и кончая применением осцилляторов поверх самого МАКДа. Все зависит от желания трейдера найти свое собственное оружие...

(Данный материал взят из открытых источников Интернета)

В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Тестируем торговые системы 10.02.2009 18:58 #259

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Забиваем гвозди

Торговый инструмент: основные пары
Временной диапазон: H1
Используемые индикаторы: Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, Parabolic SAR
Обьем сделки: -
Алгоритм тактики:
Концепция системы

Уважаемые коллеги,

Предлагаю вашему вниманию систему, которую я разработал в конце 2007 года. Система очень простая, она основана на 3 индикаторах, которые встроены в любую платформу.

1. Awesome Oscillator
2. Accelerator Oscillator
3. Parabolic SAR

Сам я использую MT4, так как нахожу эту платформу наиболее удобной и конечно бесплатной. Все настройки индикаторов используются по умолчанию, то есть так как они изначально запрограммированы в MT4.

Итак, как работает система? Хочу отметить, что данная стратегия работает на любой паре и на любом отрезке времени. Но, я настоятельно рекомендую торговать на более длительных временных отрезках, и на тех парах, которые имеют хорошие тренды. И конечно, чем меньше спрэд, тем лучше.

Правила входа

Точка входа – это когда все 3 индикатора показывают сигнал на одной и той же свече. Например, для продажи PSAR должен появится над свечей, АО стать красным, и АС тоже должен стать красным. Когда это происходит, я называю эту свечу «гвоздем». Мы открываем сделку после закрытия свечки «гвоздя», то есть, забиваем гвоздь. Еще раз повторю, мы открываем сделку по закрытию сигнальной свечи.



Вот пример на EUR/USD, часовой график. Посмотрите, как все 3 индикатора поменяли параметры одновременно, на одной и той же свече. Это очень важно, все остальные свечи не являются сигналом для входа.

Правила выхода

Что касается выхода, то здесь возможны варианты. Я считаю, что выход из сделки самая сложная часть торговли, если вам удастся овладеть этим мастерством, то вы овладеете мастерством торговли.
Что касается стоп приказа, то я обычно использую жесткий стоп, который ставлю над или под сигнальной свечой. Можно рассчитывать исходя из этого возможную прибыль. Например, если ваш стоп приказ 30 пунктов, то и прибыль может быть 30 пунктов. Можно также оставаться в сделке до тех пор, пока АО и АС не поменяют цвет. Эти правила позволяют торговать механический.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Тестируем торговые системы 15.02.2009 18:16 #295

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Важна ли тактика на Форекс

Торговая тактика на Форекс неоспоримо важна для управления рисками. Поскольку Форекс является достаточно сложной системой торговли валютой, зачастую тяжело прогнозируемой и часто сравнимой со случайным процессом, ограничение рисков становится первоочередной задачей не просто для получения стабильного дохода, но даже для защиты инвестиций.

Все весомые фигуры на валютном рынке хором твердят о правилах управления капиталом, необходимости разработки четких правил ведения торгов. Все эти правила придуманы для сведения случайности торгов к минимуму, к ограничению рисков и тем самым увеличению вероятности закрытия ордеров в профите. Если не придерживаться этих правил, торговля принимает стихийный характер и становится похожей на колесо фортуны: повезет или не повезет.

Несмотря на изобилие аналитических материалов, трейдеры стремятся изобрести колесо своими силами, за что часто расплачиваются собственными деньгами. В сети можно найти много стратегий уникальных своим подходом, как, например, мартингейл или заработок на свопах . Такая тактика на Форекс не принимает за основу индикаторы или фундаментальную информацию, но теоретически работоспособна. Эти тактики достаточно популярны за счет своей простоты и общедоступности даже человеку, впервые севшему за торговый терминал.

Тактика на Форекс подразумевает серьезный подход , основанный на чужих или собственных исследованиях и тестах. Чтобы создать собственную работоспособную стратегию приходится уделить порой не один месяц исканий и подбора параметров, не говоря о постоянной ее доработке и оптимизации.

Тактика на Форекс создается поэтапно . Как правило, при ее создании, за основу берется один индикатор, который будет сигнализировать о переломе тенденций курса валют. Затем выбираются индикаторы-фильтры – один или несколько индикаторов отличных от принятого за основу, или же основного индикатора, но с другими параметрами. После определения с торговыми сигналами начинается подбор оптимального соотношения уровней stop-loss и take-profit в отношении выбранной валютной пары. Соответственно этим уровням подбираются правила управления капитала, и уже готовая стратегия заново тестируется на истории, затем на демо счете и только потом вводится на реальный счет.

Существуют и разнообразные тактики торговли, основанные не на индикаторах, а на фундаментальных событиях. Такие тактики на Форекс вместо сигналов индикаторов использует предупреждение о выходе новостей. Трейдер анализирует новость и, исходя из фундаментального анализа, решает каким образом эта новость может повлиять на текущую ситуацию на рынке, после чего выставляет ордер.

Вне зависимости от типа тактики на Форекс и ее работоспособности она должна присутствовать в арсенале трейдера. Стихийная торговля, как показывает практика, ни к чему не приводит. Накопление опыта в таком случае если происходит, то очень медленно, а сумма на счету мелеет с каждой отрицательной сделкой. Поэтому, лучше воспользоваться готовой тактикой на Форекс или создать свою, чем торговать вообще без нее.
Автор статьи: Андрей Старовойтов
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Тестируем торговые системы 13.04.2009 12:14 #871

  • skin412
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 56
  • Репутация: 0
Хотелось бы коротко о главном. Всем известный ММ (мани менеджмент) а попросту управление капиталом или как не слить свое депо.Как всем известно сначала слив а потом изучение причин куда делись денюжки. Поетому постараюсь чисто с точки зрения арифметики потом математики попытаться подсказать как удержать свое депо хотябы на плаву.Мы не будем говорить какая у вас стратегия входа в рынок правильная или нет.Рассмотрим каким обьемом вы должны войти в рынок.Все великие Мерфи и прочие теоретики говорят какой долей от депо можно входить в рынок.При этом утверждают о возможных потерях которые должны составлять примерно 2-5% от вашего депо.По моей теории расчет обьема входа в сделку должно зависить от потерь которые вы можете себе позволить.НЕ 1/10 частью и не 1/20 как говорит нам Мерфи. Потеря 2% от депо принесет вам убыток при 5 не попаданиях в 10%.Потеря 5% от депо принесет убыток при 5 не попаданиях в25% .В первом случае мы теряем 1/10 часть во втором 1/4 часть своего капитала.Вернемся позже к расчетам по мах % которые мы можем себе позволить.Будем считать что 2% потерь нас устраивают.Значит первое ограничение нам известно 2% от депо.Если у вас депо 1000 значит потери у вас в абсолютном выражении будут составлять 20 долларов на одной сделке.Стоимость одного пункта по разным валютам будем считать приблизительно равной.Теперь по вашей торговой тактике вы знаете свой размер стопа выраженый в пунктах.Он может быть или больше или меньше.И исходя из того что у вас есть размер потерь в деньгах и есть размер стопа необходимого на данной рыночной ситуации вы и расчитываете свой обьем каким вы будете входить в рынок.Проще говоря вход в рынок вы делаете обьемом который обеспечивает соблюдение ваших провил управления деньгами(правил как не слить свои деньги)
цена идёт или вверх или вниз

Стратегия форекс “Вегас-Волна” 26.07.2009 19:06 #1601

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Стратегия форекс “Вегас-Волна”



Стратегия форекс “Вегас-Волна” разработана для часового интервала (Н1) и за сигналы для открытия торговой позиции взяты: основы Волновая теория Эллиота и сигналы от экспоненциальных скользящих средних?- EMA 144 и EMA 169, которые образуют канал на ценовом графике.

Рекомендую для торговли выбрать?Дилинговые центры с торговым терминалом Metatrader 4.

Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 144 имеет очень важную особенность - при достаточно сильном и длительном трендовом движении, она является просто отличной поддержкой для цены. А так же если цена пересечет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА 144, то это пересечение говорит о том, что тренд на рынке намерен изменить свое направление движения на противоположное предшествующему.

Если умело использовать 2 эти свойства EMA 144, и при этом применить еще и некоторые дополнительные фильтры по торговой системе - то вполне возможно использовать получившуюся систему для прибыльной и логически обоснованной? системы торговли.

Сигналами для входа в рынок будут служить пересечения ценового канала, образованного? 2-мя скользящими средними: ЕМА 144 и EMA 169. Фильтром для заключения торговой сделки будет образование фрактала на рынке, на пробой данного фрактала мы и будем ставить отложенный ордер.

Сигналы для фиксации полученной прибыли будем брать из волновой теории Эллиота, а так же от уровней и расширений Фибоначчи, отмеряемых от 1-й волны Эллиота по текущему тренду на рынке.

И не смотря на то что, рынок форекс нельзя применить к какому-то одному шаблону, поэтому при торговле по стратегии форекс “Вегас-Волна” убыточные сделки все равно будут, т.к. вход в рынок будет происходить не только в начале трендового движения. Но статистика торговли по данной стратегии говорит, что в любом случаи?прибыльных сделок при торговле получается приблизительно в 3 раза больше, чем закрытых с убытком. И это большой плюс для данной стратегии ФОРЕКС !

Принцип торговли по стратегии форекс “Вегас-Волна”:
Скользящие средние ЕМА 144 и ЕМА 169 образуют на ценовом графике канал. Если цена находится выше данного канала, то эта зона называется “зоной покупки”, если цена находится ниже образованного канала, то эта зона называется “зоной продажи”.

Торговые сигналы для заключения сделки на покупку:
Смотрим на выбранный ценовой график - если свеча на часовом интервале пробивает канал из 2-х EMA, а затем закрывается выше этого канала, либо непосредственно в данном канале (между 2-х средних), то нам нужно подождать пока не образуется фрактала на графике. Этот фрактал будет являться фильтром для установки отложенного ордера на покупку BuyStop (как вариант- 1 из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо выше него, либо в нём) .

При смене тренда, сигналом может быть обычный фрактал, который пробил одну из 2-х средних образованного канала, не учитывая при этом закрытия свечей.

Т.е., все что нужно сделать - это подождать формирования импульс-отката для заключения сделки на покупку, и установить отложенный ордер BuyStop на пробой данного фрактала + уличывать фильтр+ величину спреда. Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образовавшегося канала за экстремальное значение первой волны (локальный минимум), либо за предыдущий фрактал, если вход в рынок вы производите не в самом начале разворота тренда на рынке.

Торговые сигналы для заключения сделки на продажу:
Анализируем выбранный часовой график - если свеча на часовом интервале пробила канал скользящих средних и закрылась ниже этого канала, либо между 2-х средних, то следует дождаться образования на графике фрактала. Этот фрактал будет служить дополнительным фильтром для установки отложенного ордера на продажу (как возможный вариант-одна из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо ниже него, либо в нём) .

При смене тренда сигналом может служить фрактал, который пробил одну из скользящих средних канала, не учитывая при этом закрытия свечей.

Т.е. следует дождаться момента формирования импульс-отката для сделки на продажу, и установить отложенный ордер SellStop на прорыв данного фрактала +фильтр. Страховочный Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образованного канала из скользящих средних за экстремум первой ценовой волны (локальный максимум), либо за прошлый фрактал, если вы входите в рынок не в самом начале разворота тренда на рынке.

Правила торговли оп стратегии форекс “Вегас-Волна”:
1. Выше канала скользящих средних находится “зона покупки”, ниже этого же канала находится “зона продажи”, отложенный ордер ставится на прорыв 1-го появившегося фрактала на рынке выше либо ниже канала средних. Страховочный Стоп-лосс ставится выше либо ниже начала 1-ой волны Эллиота. Если вход в рынок производится не в 1-ю волну, то стоп-лосс ставится за предыдущих фрактал, который расположен на противоположной стороне канала средних.
2. Размер торговой позиции следует поделить на 2 равные части.
3.Правила для закрытия прибыли по сделке:
а) 1-я часть сделки следует зафиксировать либо на 262 % по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны, либо на завершении 3-ей волны Эллиота.
б) 2-я часть сделки следует зафиксировать на расширении Фибоначчи 362%-424% от размера 1-й волны, либо на
завершении 5-ой волны Эллиота.
в) Если тренд в 3-й волне достаточно мощный, то прибыль по 1-м 50% сделки фиксируем при приостановке
ценового движения, обычно это происходит в области 300-338%-362% по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны.
г) При торговле по волновой структуре, так же следует учитывать более младшие волновые уровни, или другими словами рассматриваются так же волны Эллиота по интервалах М15-М30, для более точного определения уровня закрытия профита.
д) Если вы входите в торговую сделку в 5-й волне Эллиота, то 1-я часть прибыли фиксируется именно на 362% Фибоначчи, при этом так же следует уточнить область закрытия профита по более младшей волновой структуре.
е) После фиксации первых 50-ти % прибыли стоп-лосс необходимо установить в уровень безубытка по второй части открытого лота.
4. Так же Стоп-лосс в безубыток переставляется за образовавшийся уровень отката, после того, как пробит экстремум этого ценового движения.
5. Возможный вариант фиксации 2-й части открытого лота (если при этом 1-я его часть уже была зафиксирована на уровне Фибоначчи? 262% либо 362% от первой волны Эллиота) - применение?трейлинг-стопа? по предыдущим фракталам, противоположным движению.
6. Так же следует учитывать временной фильтр для открытия сделок по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Т.е. следует выставлять ордера в промежутке с 8:00 по времени терминала, и до 18:00-19:00 часов (т.е. приблизительно с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT).
7. После 17-18:00 по GMT для валютных пар EURUSD и GBPUSD ордера можно устанавливать, но при этом следует учитывать ситуации на валютном рынке. До 7:00 по GMT отложенные ордера не следует устанавливать вовсе !
8. Если тренд на рынке закончился, то учитывайте временной фильтр для входа в рынок (например тренд продолжался не менее одной недели), он будет равняться минимум 2 торговым дням после окончания тренда - т.е. ордера не выставляются.
9. Отложенные ордера по валютным парам кросс-курсов: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF можно устанавливать абсолютно в любое время торговых суток.
10. Так же следует игнорировать торговые сигналы на покупку либо продажу, если он образуется после достаточно большого хода цены в направлении торгового сигнала.

Смотрите примеры заключения сделок по Стратегии форекс “Вегас-Волна”:

На покупку: в этом случае изначально стоп-лосс установлен за уровень 1.4050, минус фильтр 5 пунктов.
Вход в рынок произведен в начале 3-й волны Эллиота.



пример на продажу


Вход в рынок произведен так же в начале 3-й волны Эллиота.

В этом случае?1-е 50% сделки была закрыта приблизительно на уровне 323% от первой волны Эллиота. 2-е 50% сделки были закрыты?по установленному тейк-профиту на уровне 362% минус фильтр.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
  • Страница:
  • 1
  • 2
Время создания страницы: 0.26 секунд
Massage