Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Уровни коррекции Фибоначчи
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ТЕМА: Уровни коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи 28.09.2010 13:11 #4841

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.

МирСоветов подчеркивает, что пробитие уровня также возможно: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.
Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.
История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…




Интересно, что зависимость Фибоначчи была использована в известной книге «Код да Винчи», где главные герои отгадывали шифр, основанный как раз на этом числовом ряде. А сам Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.
Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид. Если мы посмотрим на окружающий мир, то найдем множество прекрасных примеров пропорциональности и гармоничности. Наиболее яркой демонстрацией золотых чисел является количество лепестков в некоторых цветах:

Иpис: 3 лепестка
Пpимула: 5 лепестков
Амбpозия полыннолистная: 13 лепестков
Hивяник обыкновенный: 34 лепестка
Астpа: 55 и 89 лепестков

Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.
Уровней коррекции всего семь. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%.
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.




Используются эти уровни и для прогнозирования коррекции. Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции, может быть наполовину, а максимальный размер – до 61,8%. Если цена откатывает больше, чем на 60 % – это уже не просто коррекция, а разворот движения в другую сторону.
Построение уровней Фибо
Есть несколько правил для построения уровней коррекции Фибо. Уровни раскладываются между двумя ключевыми точками, причем используется предыдущая тенденция, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вверх, то раскладывать Фибо мы будем по предыдущему нисходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки. Если не находим в данном таймфрейме, то можно поискать в большем, например, для часовых тенденций разложить уровни в таймфрейме 4 часа или день. Если же мы работаем с движениями, происходящими в днях, то Фибо можно поставить на неделях или месяцах, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.
Чтобы разложить линейку Фибо, нажимаем на нужную кнопку на панели инструментов, находим первую точку, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, тянем Фибо до второй контрольной точки. Сама линейка автоматически раскладывается при этом на графике.
Использование в торговле
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И трейдер всегда должен их выставлять, чтобы знать, где ему необходимо зафиксировать прибыль.
Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.
Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.
МирСоветов предлагает рассмотреть это на текущей ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале февраля. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,5350, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.

Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6, где-то в значении 1,5500-1,5515. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов или 1200-1500$.
Но самое главное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,5210.
Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем. Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,5260 (цена, которая находится за уровнем 38,2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 11 марта). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов или 500-600$. В данном примере сделку можно было начать и раньше, но риск был более высоким.
Еще одно общее правило для работы с уровнями. Выставляя Тейк Профит, рассчитывайте эту величину не чисто математически, но и смотрите на график цены. Ваш Тейк Профит должен стоять до уровня, причем там, где еще была цена (куда доходили шипы). А Стоп Лоссы, наоборот, прячут за уровни (на пробой которых работают), там, где шипов нет, чтобы ваш Стоп Лосс не зацепило случайным откатом.

При торговле трейдер должен обязательно учитывать возможные уровни сопротивления и поддержки, очень удобным инструментом для этого является линейка Фибоначчи. При этом она позволяет одновременно видеть и возможные размеры коррекции.
Когда цена подходит к уровню, то возможны два варианта работы – работать на пробой уровня и на отскок, ну а будет ли это сделка на покупку или на продажу, уже нужно смотреть по конкретной ситуации.
Еще раз повторимся: Тейк Профит выставляем до уровня, Стоп Лоссы, наоборот, прячем за поддержку или сопротивление, чтобы их не «слизало» случайным откатом.
Обязательно учитывайте эти моменты в торговле – и тогда вам будет сопутствовать удача

источник mirsovetov.ru/a/business-and-finance/mon...arket/fibonachi.html
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Уровни коррекции Фибоначчи 12.10.2010 23:37 #4977

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Грамотное использование инструментов Фибоначчи является если и не залогом, то уж точно основой успешной торговли. Рынок уже не раз подтверждал свою приверженность соотношениям чисел из ряда Фибоначчи. В волновом анализе коэффициенты Фибо занимают особое место, поэтому мы решили выделить их описание в отдельный обучающий курс. Наибольшее внимание в рамках данного курса мы будем уделять практической стороне вопроса, не углубляясь в некоторые теоретические аспекты. После изучения каждого урока вы сможете пройти тест, чтобы закрепить пройденный материал. Если же вы и так хорошо знаете теоретическую часть, можете просто себя проверить, прорешав какой-нибудь тест.

Итак, что же собой представляют числа Фибоначчи? В далёких XII-XII веках в итальянской Пизе жил выдающийся математик Леонардо Пизанский, известный нам под псевдонимом Фибоначчи. Помимо прочих математических изысканий, он вывел последовательность чисел, в которой каждое последующее число было суммой двух предыдущих. Начало получившейся последовательности выглядит так:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д.

Нередко значения последовательности используются в настройках различных индикаторов, например, скользящих средних. У чисел Фибоначчи есть несколько интересных особенностей, которые в основном и используются в трейдинге:

- Если взять два соседних числа, и разделить меньшее на большее, то получится значение 0.618 (его называют ещё "золотым сечением".
- Возьмём те же два числа, но раздели уже большее на меньшее. Получится уже 1.618.
- Если из последовательности взять три порядковых числа, и разделить меньшее на большее, то полученное значение будет близко к 0.382.
- Если из тех же трёх чисел разделить большее на меньшее, то результатом будет уже 2.618.
- Теперь возьмём четыре соседних числа из ряда Фибо. Если мы разделим меньшее из них на большее, то получится значение 0.236, а если большее на меньшее, то 4.236.
- Есть ещё одно значение, которое очень хорошо работает на рынках, хотя многие о нём не знают. Если из 0.618 извлечь простой квадратный корень, получится 0.786. Этот коэффициент хорошо себя зарекомендовал в работе, особенно на рынке форекс.

Это основные значения Фибо, которые используются в торговле. Часто к ним добавляется ещё 0.5. Теперь сведём все полученные значения в единый ряд:

0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.618, 2.618, 4.236

Эту же последовательность значений, можно выразить и в процентах:

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 161.8%, 261.8%, 423.6%

В последующих уроках мы будем изучать на реальных примерах с рынках как работают все эти числа и значения на самом деле.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Уровни коррекции Фибоначчи 12.10.2010 23:41 #4978

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11

Коррекции Фибоначчи


Самым распространённым инструментом, безусловно, являются коррекции (линии) Фибоначчи. Их используются практически все трейдеры на самых разных рынках.

Построить коррекцию Фибо можно практически в любом торговом терминале. В MetaTrader 4 такой инструмент называется "Линии", его построение происходит от начала ценового движения, от которого берётся коррекция, до его окончания. В итоге, там где движение (волна :)) началось, должно быть 100, а на окончании - 0. Некоторые новички совершают ошибку, и у них всё наоборот.

Когда линии построены, на одном из них, скорее всего коррекция и завершится. Ниже рассмотрим примеры с рынка.






Как видно из приведённых выше примеров коррекции могут заканчиваться точно на фибо-уровнях. Однако, когда коррекция только началась, возникает вполне логичных вопрос, а на каком уровне она завершится?

Однозначного ответа здесь не существует. Если вы владеете волновым анализом, то подсказкой может служить соотношение волн и структура коррекции. Когда мы изучим остальные инструменты Фибо, можно будет их комбинировать, чтобы точнее прогнозировать окончание коррекций.

Иногда бывает достаточно сложно определить, к какому движению относится развивающаяся коррекция. В таком случае, можно построить сразу несколько коррекций Фибоначчи. И совпадение уровней может быть хорошим "местом" для окончания коррекции.



Как видно на Графике , коррекция была завершена на уровнях 50% и 78,6%, взятых от разных движений. Скользящая средняя, с фибо-периодом 144, также оказала поддержку цене.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Уровни коррекции Фибоначчи 12.10.2010 23:44 #4979

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Расширения Фибоначчи. Часть 1.


В этом уроке будут рассмотрены основы расширений Фибоначчи. Для работы с ними желательно знать хотя бы основы волнового анализа, т.к. этот инструмент Фибо эффективен для определения ценовых целей окончания волн.

Построить расширение Фибо на графике достаточно просто, в MetaTrader есть удобный инструмент для этого. Например, у нас есть некое завершённое восходящее движение цены. Примем его за единицу, или 100%. Дождёмся последующей коррекции, её окончание будет и точкой, откуда будут откладываться фибо-уровни. На Графике 1 показана схематичная иллюстрация вышесказанного.



Рассмотрим теперь рыночный пример использования расширений. На недельном графике евродоллара (График 2) несколько лет развивался бычий импульс (пятиволновка). Если построить расширение по его первой волне, то видно, что полученные уровни оказывали серьёзное сопротивление тренду.




Также можно комбинировать расширения и коррекции Фибоначчи. Как известно, коррекции на рынке могут состоять из нескольких частей (волн). При помощи расширения Фибо мы можем получить примерные уровни окончания (или оказания сопротивления) составной части коррекции (см. График 3).



На Графике 3 расширение построено по первым двум "ногам" коррекции. Последняя часть коррекции была окончена приблизительно на уровне 100% от первой "ноги". Теперь наложим на график коррекцию Фибо.



Теперь видно, что коррекция была завершена между двумя уровнями: 50% коррекции и 100% расширения. Такое комбинирование может давать неплохие результаты и в режиме реального времени. Хотя конечно, использование дополнительных методом более чем оправдано.

Естественно, простое достижение ценой любого, пусть даже значимого, уровня не является автоматическим сигналом к открытию сделки. Только после отбоя и формирования хотя бы локального разворота можно осторожно входить в рынок.

В следующих уроках мы продолжим изучать расширения Фибоначчи.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Уровни коррекции Фибоначчи 12.10.2010 23:47 #4980

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Расширения Фибоначчи. Часть 2.



Уже сами по себе Расширения Фибоначчи - достаточно сильный прогностический инструмент, но и его можно дополнительно усилить, применив обратные коррекции Фибоначчи. Чтобы не утомлять читателя долгими указаниями по построению всего этого, сразу обратимся к примерам.


Итак, на первом графике перед нами восходящий тренд по индексу Доу. По завершённому росту и его коррекции мы построили расширение Фибо, получив ближайший уровень FE 50 (т.е. 50%). Для того, чтобы найти подтверждение этому уровню, наложим на график обратную коррекцию Фибо. Этот тот же инструмент коррекций Фибоначчи, но в нём нас интересуют уже уровни со значением выше 100. В зоне между 50% расширением и 161,8% обратной коррекцией рост был завершён.



Теперь рассмотрим пример на нисходящем рынке. Построив расширение Фибо, мы получили три сильных уровня FE 78.6, FE 100 и FE 161.8. Все они оказывали сопротивление нисходящему тренду, а на FE 161.8 локальный тренд был завершён.

Уровни обратной коррекции - 161.8 и 261.8, полностью совпали с линиями от расширения. Когда происходят такие совпадения, значение уровня усиливается.



Продолжим учиться искать важные уровни на том же графике Фунта. Теперь построить расшерение по следующей нисходящей волне. Мы получили два уровня - 61.8 и 78.6. В принципе, они оба оказали серьёзное сопротивление медведям, но если наложить ещё и обратную коррекцию, то получится достаточно сильная целевая зона для окончания снижения.

Конечно, не в каждом случае мы увидим такое совпадения уровней от расширений и обратных коррекций. Но в тех случаях, а их немало, когда такое явление имеет место на рынке, полученные зоны можно использовать как ориентиры для фиксации прибыли.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Уровни коррекции Фибоначчи 12.10.2010 23:50 #4981

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11

Веер Фибоначчи. Часть 1.


Во всех ныне существующих приложениях для трейдинга, будь то MetaTrader, TradeNavigator, thinkorswim и т.п., существует ряд инструментов, необходимых для анализа, объединенных в группу «инструменты Фибоначчи», среди которых: Фи-уровни, Фи-расширения, Фи-веер, Фи-каналы, и т.д. Эти инструменты настолько поразительно точно представляют нам дорожную карту цены, что не использовать их мы просто не можем. Однако, как и во всех других инструментах, необходимо правильно определить способы построения. В том случае, если инструменты будут построены «от балды», они не будут работать, либо будут давать ложные сигналы. В этой статье мы поговорим о Фи-веере.

Как и большая часть инструментов Фибоначчи, веер показывает нам уровни (или, скорее, области) поддержки и сопротивления, то есть те места, где цена может остановить свой ход и, возможно, откорректироваться от нынешнего движения.

Фи-веер самостоятельный инструмент, однако способы его построения дают нам три существенно различных веера, которые, впрочем, имеют одни и те же свойства – sup/res. В этой статье я расскажу о двух типах веера, а третий тип мы рассмотрим в следующей.

Итак, Фи-веер представляет собой ещё один способ определения коррекционных уровней Фибоначчи. Для его построения нам нужно определить два экстремума, и провести по ним осевую линию. Самое важное правило фи-веера: веер строится по установленным коррекционным уровням Фибоначчи. То есть, что бы нам построить веер, нужно сначала построить Фи-уровни (которые, напоминаю, служат нам для оценки глубины коррекции). У каждого человека может быть свой способ определения уровней, поэтому обратите внимание на на прилагаемые рисунки, что бы у вас не возникло путаницы между моим способом и вашим.

1. Прямой Фи-веер

Как следует из названия, Веер строится «по прямой». То есть прямо по построенным уровням Фибоначчи, из точки минимума в точку максимума (для восходящего тренда), и из точки маскимума в точку минимума для нисходящего тренда. Важно учесть, что это веер остается работоспособным до тех пор, пока коррекционный уровень 23.6 не будет пройден ценой. В случае пробития ценой уровня 23.6 веер перестраивается.



Такой тип Веера встречается довольно редко, зачастую его можно построить либо на месячном тренде, либо на часовом. Уровень 23.6 ценой может пробиваться достаточно легко, поэтому этот тип построения не долговечен. Однако бывают ситуации, когда цена долго флетует около своих хаёв или лоу(до 23.6), и тогда этот тип построения играет важную роль в анализе.

2.Коррекционный Фи-Веер

Построение этого веера чуть сложнее, чем построение первого. Важное условие – цена пробивает коррекционный уровень 23.6. В таком случае нам необходимо следующее: нулевую точку(max или min) мы оставляем на месте, а точку 1 мы переносим на первую волну коррекции (волновики, не пугайтесь, тут Элиот не причем). Первую волну коррекции всегда легко определить на глаз, это как бы вершинка волны. На рисунке ниже показано, как она выбирается.



Это самый распространенный тип веера. Цена пробивает уровень 23.6 и продолжает движение к ключевым коррекционным уровням Фибо (50% и 61.8%). В этом случае мы переносим точку построения веера 1 на первую волну нынешней коррекции. На рисунке хорошо видно, что ключевые уровни веера 38.2, 50, 61.8 выступили очень мощной поддержкой, и сработали точнее, нежели коррекционные фи-уровни.

Вы можете спросить, что происходит, если цена уходит дальше уровня веера 61.8. Зачастую так и происходит, поэтому есть ещё одно важное правило построения коррекционного веера.

Если цена, пробив уровень 23.6 продолжает своё движение и подходит к Фи-уровни 61.8 но не пробивает его, то мы можем перенести точку построения веера 1 на следующую волну коррекции, для уточнения расположения уровней веера, ввиду продолжающейся коррекции.


Как мы видим на рисунке, учитывая продолжившуюся коррекцию, мы перенесли вторую точку построения веера с волны 1 на следующую волну 1-штрих. В результате веер сработал поразительно точно, и ключевой уровень веера 61.8 обозначил место, где закончилась коррекции, и цена вернулась в нисходящий тренд (и обозначил он его ну просто потрясающе, и гораздо точнее Фи-уровня, ведь цена до него не дошла).

Таким образом, мы рассмотрели с вами принципы построения Фи-вееров прямого и коррекционного. Практика показывает, что сами уровни Веера не подходят для торгов, то есть я не рекомендую выставлять от них ордера, в надежде, что цена оттолкнется от него. Во-первых, здесь должен сработать комплекс уровней, а не одна лишь линия Веера, а так же велика вероятность того, что веер может быть построен не точно, в результате чего цена может не обратить внимание на веер и продолжить своё продвижение. Лично я потратил очень много времени на то, что бы научиться правильно и точно строить вееры в зависимости от нынешних рыночных ситуаций. Это занятие требует опыта и некоторой сноровки.

Важное замечание, касательно выбора волны, для построения Фи-веера: как я уже сказал, у нас есть два варианта построения – по первой или по второй волне. В том случае, если вы видите, что такой способ построения вас не устраивает, и веер при этом способе «не работает» (то есть не выступает в качестве поддержки/сопротивления), то вы можете поискать другие вершинки волн, не выходя за границы выше описанных правил. Это значит, что при построении Фи-веера требуется не только знание указанных мною правил, но и доля, своего рода, творческого подхода. Вы сами почувствуете, что ваше построение верно или нет: цена вам подскажет.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Время создания страницы: 0.28 секунд
Massage