Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: СКАЛЬПИНГ

СКАЛЬПИНГ 21.02.2012 10:51 #7563

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).


1. Рабочий набор инструментов.
Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:
1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.
Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).


Пояснения:
Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.
а) Наибольшая волатильность и наименьший спрэд: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.
б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.
в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.
г) Классификация валютных пар по группам:

№1 USD/CHF, USD/CAD;
№2 EUR/USD, GBP/USD;
№3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.
Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

ВЫВОД:
Визуальное наблюдение ведется за групповым поведением пар, то есть, в каком направлении двигаются инструменты после пробоя дневных текущих High и Low (H и L).
Если тенденция EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY направлена в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY - в другую, это есть подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день.
Из двух пар EUR/JPY и USD/JPY выбирается пара, тенденция которой соответствует EUR/USD тенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.
Из выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуются пары, у которых текущая волатильность канала соответствует более 50 пунктов.
Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснения:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20...30 пунктов. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли.
Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:
10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок).
В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.
Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.
Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.

Пояснения:
- текущие дневные экстремумы (цены Н и L);
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены.

Примечание:
Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P>0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.
- Для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).
- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
- Если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2.
- Использование ордеров, за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок.
- Позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флэте позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
- Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4.
После первой доливки трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку.
- При движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
- В некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль позиций и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
- Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.
- Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.
- Доливка - составная часть Мoney Мanagement (MM). Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
- Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

Пояснения:
- текущее дневное среднее (ДС) = (текущий High + текущий Low)/2, или середина дневной свечи.

P.S. При соблюдении этих условий все работает как часы.
Все замечательно и так просто.

Важное дополнение к Торговой Системе.

Технический анализ (ТА), конечно, штука капризная, но вот что по этому поводу думает paramon.

Paramon писал:
Все индикаторы - математическая абстракция, человеческая придумка. Это конечно очень увлекательно достраивать график якобы тренда, решать задачу экстраполяции случайного процесса и выставлять ордера на глазок, опираясь на принцип "получше-похуже". Честное слово, не в обиду всему сообществу форекс-трейдеров, мне непонятно, зачем нужна точность определения уровней до 1п.
Я уже давно округляю до 5п (величина спрэда, удобно и быстро).
Далее, я использую только фактические экстремумы из потока котировок:
- текущие дневные экстремумы;
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.
У меня простая программка, которая строит линейные графики в реальном масштабе времени одновременно по нескольким инструментам. Поэтому я вижу сильное движение рынка практически сразу и могу в течение 10-15 сек войти в рынок или развернуться ордерами.
В пятницу перед публикацией фондовых индексов я стоял по четырем инструментам вверх по баксу, но пришлось все закрыть после пересечения дневных средних и войти с пробоем дневных экстремумов по франку и фунту.
И проехал аж до закрытия торговли, получив максимум удовольствия.

Суть состоит в следующем:
- не надо усложнять себе торговлю беззаветной верой в индикаторы;
- если ты не готов в любой момент поступать как флюгер, т.е. развернуться по первому дуновению ветерка, лучше не входи в рынок.



Вопрос: Если взять только одну пару, то какая лучше идёт по данной системе (меньше ложных пробоев, шипов, другое что-то) хочу попытать сразу на реале одной парой?
Ответ: Сначала франк, потом фунт, затем канадец и далее евройена и йена.

В: Какими графиками пользуетесь?
О: Тиковыми. Графические образы, в т.ч. тиковые графики, лучше всех обрабатывает мозг человека. Это заложено природой, т.к. большую часть информации человек получает через глаза. Общеизвестно, что наилучшее распознавание образов делает человек. Просто кое-кто не знает о возможностях своего мозга.
Никакими средними не пользуюсь.

В: Что есть тиковый график на экране, это может быть график линия на М1 в MetaTrader?
О: Тиковый график формируется потоком котировок в реальном масштабе времени без усреднений, состоит из тиков (отдельных значений), генерируемых маркет-мейкерами (банками).

В: Какую программу используешь для формирования данного потока котировок?
О: Программа QuoteRoom моего брокера, бесплатно можно её скачать на www.forexite.com.

Paramon: У меня на экране три страницы: одна - открытые позиции, вторая - ордера, третья - котировки (маленькое окно с графиками 6 пар).
Открытые позиции показывают позы с текущими прибылями/убытками, запрос котировок не делаю, ордера меняю по циферкам тиковых графиков третьего окна. Вобщем, всё под руками, удобно.

Paramon: Любой классический индикатор использует сглаживание или усреднение, а это - потеря информации и её искажение. В тиковом графике как раз самая соль и лежит. А мозг человека пусть дифференцирует, вычисляет коэффициент корреляции и всё такое. Отдайте анализ своей голове и уверяю Вас, получится не хуже (а скорее всего лучше). Как известно, самое достоверное распознавание образов получается у человека, а не у машины.

В: После открытия позы вы масштаб времени уменьшаете? Потому как, если смотреть 10-минутные или 30-минутные графики, то на них может даже не отобразиться пробитие экстремума, хотя цена на самом деле уже ушла на 15-20 п (я знаю, что вы QuoteRoom'ом пользуетесь). А при сильной волотильности нужно следить чуть ли не за каждой ценой, чтобы вовремя изменить ордер. Переходите ли вы на минутные графики, и вообще стоит ли это делать, если торгуешь на пробой?
О: На QuoteRoom любое сильное движение хорошо видно, тем более в окнах 30мин и 10мин (особенно). Все графики нормируются автоматически, везде всё видно, переход с графика на график занимает 1 сек. Минутными графиками не пользуюсь.

Paramon: Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P>0.5 график пробивает экстремум по направлению движения. Если я по каким-то причинам не закрыл позу раньше, то после пересечения ДС закрываю автоматически.

В: Если дневная средняя - сигнал к закрытию позы... то есть если нельзя подтянуть стопы ближе к цене, то текущая дневная средняя будет является безусловным стоп-лоссом или трейлинг-стопом в зависимости от ситуации?
О: После пересечения дневной средней, надо посмотреть, как ведет себя евра, канадец и группа в целом. Если общая тенденция стремится к противоположному экстремуму, закрыть позу не думая, если наблюдается "разносол", подождать образования нового локального экстремума и туда поставить стоп-лосс (трейлинг).

В: Говорили о том, что размер трала может меняться в зависимости от ситуации - а что является этой самой ситуацией, если с начала трал идёт 10, то меняется ли он по достижению 20 пунктов профита, или как вообще ты им пользуешься?
О: После выхода новостей (например, 16.30 МСК) жду, когда график доберется до первого, иногда самого мощного за день, экстремума. Обычно это бывает в первые 5-15мин после начала сильного движения. После того, как график как-бы зависает (замирает), быстренько ставлю трейлинг на 5-10п от экстремума. Это позволяет снять максимальную прибыль с первой фазы при откате. Если график продолжает движение без отката, ползу трейлингом за ним на 10п от текущей котировки. В других ситуациях ставлю трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум). Иногда слушаю интуицию, получается неплохо. Траление - это искусство.

В: Куда устанавливать стоп-ордер для ВЫХОДА?
О: Трейлинг-стоп лучше всего ставить ближе к точке безубыточности и двигать его в сторону увеличения прибыли (уменьшения убытков). Стоп в середине дневной свечи - крайняя мера, к которой лучше не прибегать...
Но есть нюансы.
Сегодня, например, я как поставил стоп на другом конце свечи, так и не трогал его. Почему? Потому, что групповой индикатор показывал устойчивую тенденцию рынка. Хотя был момент, когда я чуть не закрыл две позы: с 17.00 до 18.00 МСК. Потом движение постепенно возобновилось и я понял, что не ошибся в оценке рынка.
www.forexnews.pro/2012/02/paramon.html
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.18 секунд
Massage