Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Технический анализ на валютном рынке Форекс
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Технический анализ на валютном рынке Форекс

Технический анализ на валютном рынке Форекс 24.01.2009 21:38 #89

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Технический анализ на валютном рынке Форекс является одним из инструментов прогнозирования изменения валютных курсов. Данный вид анализа основывается на предположении, что тенденция изменения валютных курсов уже заложена в историю их прошлых колебаний. Данное предположение объясняется общепринятым утверждением, что история имеет свойство повторяться. Трейдер, использующий технический анализ, строит графики валютных курсов, находит на этих графиках линии тренда, определяет фигуры разворота тренда, вычисляет различного рода математические индикаторы, на основании чего принимает решение об открытии длинной или короткой позиции по валютным парам.

Важно понимать, что колебания валютных курсов на Форекс создают сами люди. Валютные курсы не поддаются никакому физическому закону, и вывести точную формулу их колебаний невозможно. Тем не менее за историю существования финансовых рынков было предпринято немало попыток подвести колебания торгуемых на них инструментов под систему. Такая система как раз и получила воплощение в виде технического анализа и состоит из набора инструментов, которые будут рассматриваться в последующих главах.

Трейдеры на валютном рынке Форекс в отношении определенной валютной пары в каждый конкретный момент времени подразделяются на тех, кто покупает валюту (играет на повышение, быки), на тех, кто ее продает (играет на понижение, медведи) и на тех, кто не проявляет активности в отношении данной валютной пары. Исходя из модели спроса и предложения, если валюта покупается более активно, чем продается, то спрос на нее повышается, и ее цена растет. Справедливо и обратное утверждение – если валюта продается более активно чем покупается, то спрос на нее падает, и вместе с ним падает и цена валюты. Вам как трейдеру на валютном рынке Форекс важно вовремя определить на чьей стороне (быков или медведей) большинство, чтобы к этому большинству присоединиться.

Большинство, естественно, определяется не количеством участников, а размерами их капиталов. Тот факт, что теория технического анализа широко применяется трейдерами, владеющими крупными капиталами, как раз и объясняет почему такая теория вообще работает. Чем более распространен тот или иной прием технического анализа, тем более вероятно, что он будет работать за счет того, что его используют трейдеры в своей практике.

Именно поэтому, используя технический анализ, следует придерживаться известного правила – все гениальное просто. Чем более прост в освоении и использовании тот или иной инструмент технического анализа, тем больше трейдеров его будут использовать, тем более вероятнее он будет работать. Поэтому, изобретать что-то новое в теории технического анализа на финансовых рынках практически лишено смысла. Разработанный вами индикатор будет работать только, если получит распространение в мировом масштабе и будет использоваться большинством трейдеров. В качестве исключения можно допустить, что разработанный вами индикатор также может работать если основывается на других широко используемых индикаторах.

Вообще говоря, дилемму технического анализа можно сравнить с дилеммой «что появилось раньше, курица или яйцо». Либо колебания курсов на финансовых рынках действительно можно таинственным образом с определенной долей вероятности объяснить начертанием фигур на графиках и вычислением математических индикаторов. Либо же колебания курсов с определенной долей вероятности объясняются теорией технического анализа только потому, что большинство людей так считают. Мы придерживаемся второго мнения. У вас же может сложиться свое мнение на этот счет. Так или иначе, технический анализ работает, и изучать его надо обязательно. Без использования технического анализа работа на Форекс превращается в игру в рулетку..

Источник публикации: Технический анализ на портале Форекс Арена

В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Технический анализ на валютном рынке Форекс 24.01.2009 21:41 #90

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Теория Доу


Теория Доу (Dow theory) – теория, которая является фундаментом технического анализа финансовых рынков. В оригинале теория Доу описывает поведение курсов акций во времени и разрабатывалась применительно к фондовому рынку. Однако, постулаты теории Доу можно с определенной долей уверенности перенести и на другие финансовые рынки, в том числе и на валютный рынок Форекс.
В основе теории Доу лежит ряд публикаций Чарльза Доу (Charles H. Dow, 1851-1902) – американского журналиста, первого редактора газеты «Wall Street Journal» и основателя известной на весь мир корпорации «Dow Jones & Company». Работы Чарльза Доу после его смерти были изучены и обобщены, после чего, собственно, и получили воплощение в виде «теории Доу». Сам же Чарльз Доу такой формулировкой при жизни не пользовался.

Теория Доу содержит в себе шесть постулатов. Каждый постулат относится в рынку акций, но в той или иной степени может быть отнесен и к валютному рынку Форекс.

Постулат 1. На рынке можно выделить три типа трендов. Это первичный, вторичный и малый (они же долгосрочный, промежуточный и краткосрочный) тренды. Каждый тип тренда, в свою очередь, может быть восходящим или нисходящим. Чарльз Доу давал определение тренду в зависимости от положения пиков и спадов на графике. При восходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть выше предыдущего. При нисходящем тренде каждый последующий пик и спад должен быть ниже предыдущего.

Постулат 2. Каждый первичный тренд имеет три фазы. Чарльзом Доу выделяется фаза накопления, фаза участия и фаза реализации. Фаза накопления характеризуется тем, что вопреки общему мнению рынка наиболее опытные инвесторы начинают покупать (продавать) акции, используя крупные капиталы. Эта фаза, как правило, непродолжительна, обусловлена некоторыми фундаментальными событиями и не приводит в значительным колебаниям цены. За фазой накопления следует фаза участия, в которой активные трейдеры улавливают образующийся тренд и присоединяются к нему. Это приводит к ценовым изменениям и усиливает сложившийся тренд. Фазу участия сменяет фаза реализации, во время которой практически все участники рынка осознают силу сложившегося тренда и начинают открывать позиции в выгодном направлении. Этот процесс приводит к ощутимым ценовым изменениям. В данной окончательной фазе опытные инвесторы, ощущая приближающийся разворот тренда, начинают обратное движение и закрывают открытые в фазе накопления позиции. В результате их действий, сила тренда спадает.

Постулат 3. Фондовые индексы должны подтверждать друг друга. Здесь подразумевается промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) и транспортный индекс Доу Джонса (Dow Jones Transportation Average, DJTA). Согласно теории Доу, текущий тренд и сигналы о развороте тренда должны подтверждаться обоими фондовыми индексами. При этом допускается некоторое расхождение сигналов во времени, когда один индекс может давать сигнал о развороте тренда с некоторым опережением относительно другого.

Постулат 4. Тренд должен подтверждаться объемом торгов. Согласно теории Доу, развитие текущего тренда или образование нового тренда должно подтверждаться возрастанием объемом торгов. Когда изменение цен на акции происходит при малых объемах торгов, то оно может и не характеризовать тренд, так как не отражает мнение большинства.

Постулат 5.
Фондовый рынок реагирует на все новости. Чарльз Доу считал, что цены на акции реагируют на любую новую информацию. Это относится не только к публикации финансовых показателей и экономическим новостям, но также к любым другим новостям вообще, в том числе слухам.

Постулат 6.
Тренд будет действовать пока не появится очевидных сигналов о его развороте. Согласно этому простому постулату, тренд рано или поздно должен развернуться. Но если изменения цен происходят неуверенно, то это можно интерпретировать лишь как временную корректировку, а не разворот тренда. Определение же разворота тренда является сложной частью технического анализа и основной задачей каждого трейдера.

Как можно видеть, хотя теория Доу и определяет основу технического анализа, все же носит философский характер. Более практическое развитие теории Доу будет рассмотрено в следующих главах информационного портала. Как уже было сказано, Чарльз Доу изучал поведение курсов акций, а не курсов валют. Тем не менее часть постулатов теории Доу можно с уверенностью применять и на валютном рынке Форекс. Это объясняется тем фактом, что все финансовые рынки тем или иным образом взаимосвязаны, а также человеческой психологией. Ведь цены на финансовых рынках «двигают» сами трейдеры в процессе постоянного противостояния «быков» и «медведей», а психология трейдеров на различных финансовых рынках одинакова.

Источник публикации: Теория Доу на портале Форекс Арена
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Виды графиков 24.01.2009 22:33 #92

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Виды графиков

Начать изучение технического анализа необходимо со знакомства с видами графиков, отражающих движение валютных курсов. Но прежде чем перейти к рассмотрению графиков, определим несколько основополагающих понятий. Как мы уже знаем, в процессе торгов на валютном рынке Форекс маркетмейкеры котируют друг другу валютные пары. Каждое изменение курсов покупки и продажи по валютной паре маркетмейкером называется тик (tick). Равным промежуткам времени, в зависимости от активности торгов на Форекс, может соответствовать разное количество тиков. Если рынок волатильный (быстро изменяющийся, на котором активно ведутся торги), то маркетмейкер может котировать валютную пару по несколько раз за минуту. Если рынок спокойный, то валютная пара может котироваться маркетмейкером один раз в несколько часов. Таким образом, плотность тиков на временной шкале может быть различная, и каждому тику соответствуют две цены – цена покупки (bid) и цена продажи (ask) маркетмейкера.

При техническом анализе валютного рынка Форекс, как правило, рассматривается не каждый тик в отдельности, а торгуемый период (диапазон времени). Общепринятыми диапазонами времени считаются 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, 1 день, 1 неделя, 1 месяц.
В каждом рассматриваемом периоде может присутствовать несколько тиков (котировок маркетмейкера). Следовательно, цены покупки и продажи в пределах торгуемого периода меняются. Таким образом, в каждом временном диапазоне существует:

* цена открытия (open) – средняя цена на начало временного диапазона (среднее значение от цены покупки и продажи первого тика временного отрезка);
* минимальная цена (low) – минимальная цена покупки (bid), которая встретилась в котировках маркетмейкера за отрезок времени;
* максимальная цена (high) – максимальная цена продажи (ask), которая встретилась в котировках маркетмейкера за отрезок времени;
* цена закрытия (close) – средняя цена на конец временного диапазона (среднее значение от цены покупки и продажи последнего тика временного отрезка).

Все четыре ценовые составляющие временных диапазонов имеют большое значение в техническом анализе валютного рынка Форекс. Их изучение может многое сказать о преобладании настроений рынка в отношении торгуемой валюты. Численное изучение временных диапазонов не очень удобно, и практически не используется трейдерами, ведь прогнозирование – наука неточная! Поэтому для лучшего восприятия информации строятся временные графики, на которых тем или иным образом отображаются перечисленные выше ценовые составляющие. В техническом анализе принято выделять пять основных вида графиков:

* тиковый график (tick chart);
* линейный график (line chart);
* график баров (bar chart);
* японские свечи (Japanese candlesticks);
* крестики-нолики (point and figure chart).

Ось x (абсцисс) таких графиков представляет из себя ось времени с различным масштабом (торгуемым периодом). Ось y (ординат) представляет из себя значение котировки в данный момент времени (цену основной валюты котировки, выраженную в котируемой валюте).

Самый мелкий масштаб имеет тиковый график (tick chart). На таком графике при каждом изменении маркетмейкером котировки по валютной паре вертикальными черточками наносятся тики. Масштаб времени по оси абсцисс на таком графике очень мелкий, и составляет, как правило, несколько десятков секунд. Нижняя граница тика представляет из себя цену покупки (bid) котировки маркетмейкера. Верхняя граница тика представляет из себя цену продажи (ask) котировки маркетмейкера. Тиковые графики редко используются в техническом анализе рынка Форекс, так как их восприятие неудобно из-за мелкого масштаба и способа отображения информации.

Следующим видом графика является линейный график (line chart). Масштаб времени на таком графике может быть любой, но как правило используются только широко используемые в техническом анализе уже упомянутые ранее временные диапазоны. На таком графике фигурируют только цены закрытия временных периодов. Каждая следующая цена закрытия наносится на график точкой и соединяется линией с ценой закрытия предыдущего периода. В результате получается непрерывный график как показано на рисунке на примере котировки GBP/USD.

некоторых разновидностях линейного графика для построения используется не цена закрытия, а цена открытия торгового периода, минимальные и максимальные цены за период или даже усредненные комбинации этих величин. Линейный график легко воспринимается визуально, поэтому по нему удобно определять фигуры технического анализа, паттерны, о которых речь пойдет в последующих главах. Но анализируя такой график невозможно ничего сказать о колебаниях цены за временной период, а эта информация очень важна при прогнозировании изменений валютных курсов. По такому графику также невозможно сказать, были ли ценовые разрывы (гэпы, gaps) между ценой открытия текущего и ценой закрытия предыдущего периода, а такая информация важна при определении волатильности валютного рынка Форекс. Проще говоря, на линейном графике целый временной диапазон представлен всего одной точкой, что естественно не отражает всей картины изменения валютных курсов. Поэтому, линейные графики используются для технического анализа гораздо реже чем те, которые будут рассмотрены далее.

Следующий вид графика, который мы рассмотрим, носит название график баров (bar chart). Под баром понимается фигура, представленная вертикальной чертой с двумя корешками по левую и правую сторону. Пример такой фигуры показан на рисунке.

Структура бара (bar) - единицы графика баров (bar chart) технического анализа валютного рынка Форекс

Каждый бар, в зависимости от масштаба оси абсцисс графика, соответствует определенному торговому периоду. Примечательно, что каждый бар одновременно представляет все четыре цены торгового периода. Цена открытия (open) представлена уровнем левого, а цена закрытия (close) – правого корешка. Нижний уровень бара определяет минимум (low), а верхний – максимум (high) значения цены за рассматриваемый временной диапазон. Если левый корешок ниже правого, то цена выросла за рассматриваемый торговый период. Если же левый корешок выше правого, то цена, наоборот, упала. Пример графика баров показан на рисунке на примере котировки GBP/USD.

График баров (bar chart) технического анализа валютного рынка Форекс на примере котировки GBP/USD

Одно из альтернативных английских названий графика баров – OHLC bar. Такое название представляет из себя аббревиатуру английских слов Open, High, Low, Close, определяющие четыре ценовые составляющие торгового периода. В литературе по валютному рынку Форекс можно также встретить название HLC bar – это бары, на которых цена открытия (левый корешок) не отображается, и предполагается, что она совпадает с ценой закрытия предыдущего бара. То есть, предполагается, что график баров не имеет ценовых разрывов, и цена открытия на них избыточна.

Как можно догадаться, по графику баров можно определить характер колебания валютных курсов на Форекс в разрезе каждого торгового периода. Но по нему очень неудобно определять тенденцию изменения валютных курсов, так как цены открытия и закрытия торговых периодов, представленные корешками, очень трудно воспринимаются визуально.

Еще один вид графика, который мы рассмотрим называется японские свечи (Japanese candlesticks). Как можно догадаться из названия, свечи были изобретены в Японии и первоначально использовались при анализе изменения цен на рис в стране восходящего Солнца. Впоследствии идеи, лежащие в основе данного вида графика, были заимствованы и стали применяться для анализа финансовых рынков во всем мире, в том числе и для анализа валютного рынка Форекс. Свеча представляет из себя фигуру, состоящую из тела (real body), нижней тени (lower shadow, shitakage) и верхней тени (upper shadow, uwakage) как показано на рисунке.

Структура японских свечей технического анализа валютного рынка Форекс

Каждая свеча соответствует своему торговому периоду в зависимости от выбранного масштаба времени по оси абсцисс. Свечи бывают двух типов. В зависимости от принятых соглашений они могут называться «пустая и закрашенная», «зеленая и красная» или подобным образом. Пустая (зеленая) свеча, «йо-сен», символизирует торговый период, в котором цена закрытия больше цены открытия, то есть период, за который цена поднялась. Закрашенная (красная) свеча, «ин-сен», символизирует торговый период, в котором цена закрытия меньше цены открытия, то есть период, за который цена упала. Далее в материалах сайта мы будем придерживаться концепции зеленой и красной свечи.

Цена открытия (open) зеленой свечи определяется нижним уровнем ее тела. Цена открытия красной свечи, наоборот, определяется верхним уровнем ее тела. Цена закрытия (close) зеленой свечи определяется верхним уровнем ее тела. Цена закрытия (close) красной свечи, наоборот, определяется нижним уровнем ее тела. Минимальная цена за торговый период (low) определяется нижним уровнем нижней тени свечи. Максимальная цена за торговый период (high) определяется верхним уровнем верхней тени свечи. Пример графика японских свечей по котировке GBP/USD показан на рисунке.

График японских свечей (Japanese candlesticks) технического анализа валютного рынка Форекс на примере котировки GBP/USD

Японские свечи, несмотря на свою необычность, очень распространены в техническом анализе финансовых рынков. Они очень удобны для визуального восприятия информации по изменению валютных курсов в разрезе торговых периодов, поэтому повсеместно применяются трейдерами. В зависимости от размера тела свечи и длинны ее теней, японские свечи принято классифицировать на фигуры (паттерны). Есть фигуры, которые являются индикаторами подтверждения сложившегося тренда. Есть фигуры, которые являются индикаторами разворота тренда. Эти фигуры являются важной частью изучения технического анализа валютного рынка Форекс, поэтому будут рассмотрены подробно в последующих главах сайта.

Последним видом графика, который мы рассмотрим является график крестики-нолики (point and figure chart). Данный вид графика менее распространен в арсенале трейдеров, чем рассмотренные выше виды графиков, но его умелое использование может дать хорошие сигналы подтверждения или разворота тренда. Особенностью данного вида графика является то, что ось времени на нем неоднородна и поэтому часто вообще не отображается. Происходит это из-за принципа построения. Ось абсцисс представляет из себя ряд столбиков. При построении графика используется цена закрытия выбранного торгового периода (масштаба). Для графика определяются две константы. Первая константа (порог) определяет минимально допустимое изменение цены. Оно может выражаться либо в количестве пунктов либо в единицах цены в зависимости от используемого подхода (торговой платформы). Если цена повышается, и изменение превышает значение первой константы, то в текущем столбике сверху дорисовывается крестик. Так продолжается до тех пор, пока цена не начинает падать. В таком случае принимается во внимание вторая константа, которая определяет на сколько единиц первой константы должна измениться цена, чтобы такое изменение считалось разворотом тренда. Предположим, что в нашем примере значение второй константы равно 3. Значит, мы перейдет к следующему столбику и нарисуем в нем нолик на соответствующем уровне только если цена упадет на тройную величину первой константы. После смены столбика построение графика продолжается с точностью до наоборот. Такой подход позволяет отфильтровывать статистический шум и не учитывать незначительные ценовые колебания. Если же падение цены не достигнет порога в тройное значение первой константы, и впоследствии цена снова начнет расти, то мы ждем когда она достигнет прежнего максимума, превысит его на значение первой константы и вновь дорисуем крестик в первом столбике. Стоит заметить, что число 3 в примере взято не случайно, так как является по сути «магическим числом» в техническом анализе финансовых рынков и используется во многих инструментах. График крестиков-ноликов показан на рисунке на примере котировки GBP/USD.

График крестики-нолики (point and figure chart) технического анализа валютного рынка Форекс на примере котировки GBP/USD



График японских свечей (Japanese candlesticks) технического анализа валютного рынка Форекс на примере котировки USD/jpy


график баров (bar chart)


график крестики-нолики (point and figure chart)


линейный график (line chart).
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Технический анализ на валютном рынке Форекс 24.02.2009 17:24 #383

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11

Десять Законов Технической Торговли Джона Мерфи


В какую сторону пойдет рынок? Как далеко вверх или вниз? И когда он сменит направление? Вот основные вопросы технического аналитика. Кроме диаграмм, графиков и математических формул, использующихся в анализе рыночных тенденций, существуют некоторые основные концепции, применимые к большинству теорий, используемых сегодняшними техническими аналитиками.

Джон Мерфи, лидер в техническом анализе фьючерсных рынков, на основании своего тридцатилетнего опыта развил десять основных законов технической торговли: правила, которые предназначены, чтобы помочь объяснить общую идею технической торговли новичку и упростить методологию торговли более опытному практику. Эти предписания определяют ключевые инструменты технического анализа, а также то, как их использовать, чтобы идентифицировать возможности продажи и покупки.

Г-н Мерфи был техническим аналитиком на CNBC-ТЕЛЕВИДЕНИИ, в течение семи лет вел популярное шоу "Tech Talk" и является автором трех бестселлеров по этому предмету -- Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Technical Analysis и The Visual Investor.

Его последняя книга демонстрирует существенные "визуальные" элементы технического анализа. Основные принципы подхода г-на Мерфи к техническому анализу иллюстрируют то, что более важно определить, куда идет рынок (вверх или вниз), чем почему это происходит.

Вот десять наиболее важных правил технической торговли г-на Мерфи:

1. Карта Тренда
Изучите долгосрочные графики. Начните анализ графиков с месячных и недельных чартов, охватывающих несколько лет. Больший масштаб " карты рынка " обеспечивает лучшую видимость долгосрочной перспективы на рынке. Как только долгосрочный тренд установлен, проанализируйте дневные и интрадей-графики. Одно лишь краткосрочное представление часто может ввести в заблуждение. Даже если Вы торгуете только в самом мелком временном масштабе, Вы добьетесь большего успеха, если вы совершаете сделки в том же самом направлении, как промежуточный и более долгосрочный тренд.

2. Определите тренд и следуйте за ним

Рыночные тренды бывают разных размеров - долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Сначала определите, какой же вы собираетесь торговать и используйте соответствующий график. Удостоверьтесь, что Вы торгуете в направлении этого тренда. Покупайте внизу, если тренд вверх. Продавайте наверху, если тенденция - вниз. Если вы торгуете на промежуточном тренде, используйте дневные и недельные графики. Если вы - дейтрейдер, используйте дневные и внутридневные графики. Но в любом случае, позвольте более долгосрочному чарту определить тенденцию, а затем используйте более краткосрочный график для выбора времени вступления в сделку.

3. Найдите его максимумы и минимумы
Найдите уровни сопротивления и поддержки. Лучшее место для покупки - около уровней поддержки. Лучшее место для продажи - около уровня сопротивления.. После того, как линия сопротивления была пробита, она обычно будет поддержкой на последующих откатах. Другими словами, старый "high" становится новым "low". Таким же образом, когда уровень поддержки был пробит, он обычно будет обозначать продажу на последующих подъемах - старый "low", может стать новым "high".

4. Просчитывайте откаты

Измеряйте коррекции процентами. Рыночные коррекции вверх или вниз обычно восстанавливают существенную часть предыдущего тренда. Вы можете измерить коррекцию существующей тенденции в простых процентах. Пятьдесят процентов на восстановление предшествующей тенденции наиболее часто встречается. Минимальное восстановление - обычно треть предшествующей тенденции. Максимальное восстановление - обычно две трети. Уровни Фибоначчи 38 % и 62 % также стоит понаблюдать. В течение отката при восходящем тренде, следовательно, точка покупки находится на уровне 33-38%.

5. Проводите линии
Рисуйте линии трендов. Линии тренда - один из самых простых и наиболее эффективных инструментов. Все, что Вам нужно - прямая и две точки на чарте. Линии восходящего тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящей тенденции проводятся по двум последовательным пикам. Цены будут часто откатываться к линии тренда перед возобновлением своего движения по тренду. Нарушение линии тенденции обычно сигнализирует об изменении тренда. Достоверная линия тренда должна коснуться цены по крайней мере три раза. Более длинная линия тренда является более сильной, и чем больше она была проверена, тем более важной она становится.

6. Следуйте за средними
Следуйте за скользящими средними. Скользящие средние обеспечивают объективные сигналы покупки и продажи . Они сообщат Вам, что существующий тренд все еще в силе, и помогут подтвердить его изменение. Однако скользящие средние не скажут Вам заранее, что неизбежно изменение тренда. График комбинации двух скользящих средних - наиболее популярный путь обнаружения торговых сигналов. Вот некоторые популярные комбинации - 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналы даются, когда более короткая средняя линия пересекается более длинной. Пересечения цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего также обеспечивают хорошие сигналы для торговли. Так как линии скользящего среднего - следующие за трендом индикаторы, они работают лучше всего на развивающихся рынках.

7. Изучите развороты

Следите за осцилляторами. Они помогают определить перекупленность и перепроданность рынка. В то время как скользящие средние подтверждают смену тенденции, осцилляторы часто предупредят нас заранее, что рынок вырос или упал слишком сильно и скоро развернется. Два из наиболее популярных - Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics. Они оба работают в масштабе от 0 до 100. Для RSI, значения более 70 означают перекупленность, в то время как значения ниже 30 - перепроданность. Перекупленность и перепроданность для Stochastics - 80 и 20. Большинство трейдеров использует 14-дневный или недельный stochastics и 9 или 14 дневный или недельный RSI. Расхождения осциллятора часто предупреждают о рыночных разворотах. Эти инструменты работают лучше всего в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут использоваться как фильтры на ежедневных сигналах. Ежедневные сигналы могут использоваться как фильтры для суточных графиков.

8. Помните о предупреждающих знаках
Торгуйте по MACD. Индикатор (MACD) Расхождения Схождения Скользящего среднего (основанный Джеральдом Аппелом) объединяет пересечение скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. Сигнал покупки поступает, когда более быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии - ниже ноля. Сигнал продажи имеет место, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху вниз над нулевой отметкой. Еженедельные сигналы имеют приоритет над ежедневными. MACD гистограмма строится по разнице между этими двумя линиями и дает даже более ранние предупреждения о изменении тенденции. Она названа "histogram", потому что используются вертикальные полоски, чтобы показать различие между этими двумя линиями на диаграмме.

9. Тренд или нет?
Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX - осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

10. Помните о подтверждениях
Включают объем и открытый интерес. Объем и открытый интерес - важные индикаторы подтверждения на рынках. Объем предшествует цене. Важно гарантировать, что больший объем имеет место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем тренде, больший объем должен быть замечен в дни роста. Повышение открытого интереса подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Снижение открытого интереса - часто предупреждает, что тренд находится около своего завершения. Восходящий тренд должен сопровождаться повышающимся объемом и повышающимся открытым интересом.

11. Технический анализ - навык, совершенствующийся с опытом и изучением. Всегда будьте студентом и продолжайте учиться.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Технический анализ на валютном рынке Форекс 24.02.2009 17:39 #384

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Торговая система с важным дополнением

Если попытаться ответить на вопрос, что представляет из себя полноценная торговая система, то большинство, не задумываясь, скажет, что это некий свод правил, сигналов, индикаторов, ... в соответствии с которыми необходимо действовать, чтобы получить прибыль. О психологической составляющей многие забывают, несмотря на то, что это является обязательным условием.

Я считаю, что в торговый план необходимо включать и психологическую составляющую в качестве отдельных пунктов. Для начинающих это особенно важно. Нужно прописать каждый из этих пунктов. А перед этим нужно тщательно продумать, как лучше включить их в план, потому что люди индивидуальны и нужно учитывать характер конкретного человека.

Например, если в системе говорится о том, что при таких-то условиях нужно закрыть позицию, а вы по какой-то причине не закрыли её вовремя и в итоге получили убыток, то, нужно проанализировать ситуацию, чтобы исключить подобные действия в дальнейшем (или чтобы по возможности их сократить). Нужно же из этой ситуации вынести урок?
Нужно записать сделку.... Много раз уже говорилось о том, что нужно анализировать свои действия, а особенно ошибочные. Но много ли кто, действительно, анализирует? А тот, кто анализирует, помнят ли все свои ошибки в деталях? То-то же! Поэтому я и предлагаю воспользоваться таким вот нехитрым способом, благодаря которому у вас сохранятся все данные для того, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем.
Итак, это всё должно описываться в плане примерно так:
...........
1) Если цена, индикаторы, экономические данные .......... - продаю;
а) Заполнить таблицу:

* Если я продал, то ставлю «+»;
* Если я не продал, то ставлю «-»;
* Причина, по которой я не продал;
* Какой результат получился в итоге.

Или так:
Если я продал, то ставлю «+»

Если я не продал, то ставлю «-»

Причина, по которой я не продал

Какой результат получился в итоге


б) Записать сделку (какой бы она ни была) в статистику;
2) ...........
И так далее.

С помощью этого приёма можно управлять своими эмоциями. Причём вы будете просто всё делать по системе, а результат получите намного лучше, чем если бы торговая система не включала специальные пункты. Другими словами, это будет обязательным условием, выполнив которое вы получите прибыль.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Технический анализ на валютном рынке Форекс 30.03.2009 14:58 #778

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Десять Законов Технической Торговли Джона Мерфи

В какую сторону пойдет рынок? Как далеко вверх или вниз? И когда он сменит направление? Вот основные вопросы технического аналитика. Кроме диаграмм, графиков и математических формул, использующихся в анализе рыночных тенденций, существуют некоторые основные концепции, применимые к большинству теорий, используемых сегодняшними техническими аналитиками.

Джон Мерфи, лидер в техническом анализе фьючерсных рынков, на основании своего тридцатилетнего опыта развил десять основных законов технической торговли: правила, которые предназначены, чтобы помочь объяснить общую идею технической торговли новичку и упростить методологию торговли более опытному практику. Эти предписания определяют ключевые инструменты технического анализа, а также то, как их использовать, чтобы идентифицировать возможности продажи и покупки.

Г-н Мерфи был техническим аналитиком на CNBC-ТЕЛЕВИДЕНИИ, в течение семи лет вел популярное шоу "Tech Talk" и является автором трех бестселлеров по этому предмету -- Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Technical Analysis и The Visual Investor.

Его последняя книга демонстрирует существенные "визуальные" элементы технического анализа. Основные принципы подхода г-на Мерфи к техническому анализу иллюстрируют то, что более важно определить, куда идет рынок (вверх или вниз), чем почему это происходит.

Вот десять наиболее важных правил технической торговли г-на Мерфи:

1. Карта Тренда
Изучите долгосрочные графики. Начните анализ графиков с месячных и недельных чартов, охватывающих несколько лет. Больший масштаб " карты рынка " обеспечивает лучшую видимость долгосрочной перспективы на рынке. Как только долгосрочный тренд установлен, проанализируйте дневные и интрадей-графики. Одно лишь краткосрочное представление часто может ввести в заблуждение. Даже если Вы торгуете только в самом мелком временном масштабе, Вы добьетесь большего успеха, если вы совершаете сделки в том же самом направлении, как промежуточный и более долгосрочный тренд.

2. Определите тренд и следуйте за ним
Рыночные тренды бывают разных размеров - долгосрочный, промежуточный и краткосрочный. Сначала определите, какой же вы собираетесь торговать и используйте соответствующий график. Удостоверьтесь, что Вы торгуете в направлении этого тренда. Покупайте внизу, если тренд вверх. Продавайте наверху, если тенденция - вниз. Если вы торгуете на промежуточном тренде, используйте дневные и недельные графики. Если вы - дейтрейдер, используйте дневные и внутридневные графики. Но в любом случае, позвольте более долгосрочному чарту определить тенденцию, а затем используйте более краткосрочный график для выбора времени вступления в сделку.

3. Найдите его максимумы и минимумы
Найдите уровни сопротивления и поддержки. Лучшее место для покупки - около уровней поддержки. Лучшее место для продажи - около уровня сопротивления.. После того, как линия сопротивления была пробита, она обычно будет поддержкой на последующих откатах. Другими словами, старый "high" становится новым "low". Таким же образом, когда уровень поддержки был пробит, он обычно будет обозначать продажу на последующих подъемах - старый "low", может стать новым "high".

4. Просчитывайте откаты
Измеряйте коррекции процентами. Рыночные коррекции вверх или вниз обычно восстанавливают существенную часть предыдущего тренда. Вы можете измерить коррекцию существующей тенденции в простых процентах. Пятьдесят процентов на восстановление предшествующей тенденции наиболее часто встречается. Минимальное восстановление - обычно треть предшествующей тенденции. Максимальное восстановление - обычно две трети. Уровни Фибоначчи 38 % и 62 % также стоит понаблюдать. В течение отката при восходящем тренде, следовательно, точка покупки находится на уровне 33-38%.

5. Проводите линии
Рисуйте линии трендов. Линии тренда - один из самых простых и наиболее эффективных инструментов. Все, что Вам нужно - прямая и две точки на чарте. Линии восходящего тренда проводятся по двум последовательным минимумам. Линии нисходящей тенденции проводятся по двум последовательным пикам. Цены будут часто откатываться к линии тренда перед возобновлением своего движения по тренду. Нарушение линии тенденции обычно сигнализирует об изменении тренда. Достоверная линия тренда должна коснуться цены по крайней мере три раза. Более длинная линия тренда является более сильной, и чем больше она была проверена, тем более важной она становится.

6. Следуйте за средними
Следуйте за скользящими средними. Скользящие средние обеспечивают объективные сигналы покупки и продажи . Они сообщат Вам, что существующий тренд все еще в силе, и помогут подтвердить его изменение. Однако скользящие средние не скажут Вам заранее, что неизбежно изменение тренда. График комбинации двух скользящих средних - наиболее популярный путь обнаружения торговых сигналов. Вот некоторые популярные комбинации - 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналы даются, когда более короткая средняя линия пересекается более длинной. Пересечения цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего также обеспечивают хорошие сигналы для торговли. Так как линии скользящего среднего - следующие за трендом индикаторы, они работают лучше всего на развивающихся рынках.

7. Изучите развороты
Следите за осцилляторами. Они помогают определить перекупленность и перепроданность рынка. В то время как скользящие средние подтверждают смену тенденции, осцилляторы часто предупредят нас заранее, что рынок вырос или упал слишком сильно и скоро развернется. Два из наиболее популярных - Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics. Они оба работают в масштабе от 0 до 100. Для RSI, значения более 70 означают перекупленность, в то время как значения ниже 30 - перепроданность. Перекупленность и перепроданность для Stochastics - 80 и 20. Большинство трейдеров использует 14-дневный или недельный stochastics и 9 или 14 дневный или недельный RSI. Расхождения осциллятора часто предупреждают о рыночных разворотах. Эти инструменты работают лучше всего в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут использоваться как фильтры на ежедневных сигналах. Ежедневные сигналы могут использоваться как фильтры для суточных графиков.

8. Помните о предупреждающих знаках
Торгуйте по MACD. Индикатор (MACD) Расхождения Схождения Скользящего среднего (основанный Джеральдом Аппелом) объединяет пересечение скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. Сигнал покупки поступает, когда более быстрая линия пересекает медленную снизу вверх и обе линии - ниже ноля. Сигнал продажи имеет место, когда более быстрая линия пересекает медленную сверху вниз над нулевой отметкой. Еженедельные сигналы имеют приоритет над ежедневными. MACD гистограмма строится по разнице между этими двумя линиями и дает даже более ранние предупреждения о изменении тенденции. Она названа "histogram", потому что используются вертикальные полоски, чтобы показать различие между этими двумя линиями на диаграмме.

9. Тренд или нет?
Используйте ADX. Средний Направленный Индекс Движения (ADX) поможет определить, находится ли рынок в тренде или в коридоре. ADX измеряет степень тенденции или направления рынка. Повышение линии ADX предполагает присутствие сильной тенденции. Падение линии ADX предполагает наличие коридора и отсутствие тренда. Повышение линии ADX предлагает воспользоваться скользящими средними; падение ADX - осцилляторами. Построив ADX линии, трейдер способен определить, какой стиль торговли и какой набор индикаторов является наиболее подходящим для текущей рыночной ситуации.

10. Помните о подтверждениях

Включают объем и открытый интерес. Объем и открытый интерес - важные индикаторы подтверждения на рынках. Объем предшествует цене. Важно гарантировать, что больший объем имеет место в направлении преобладающей тенденции. В восходящем тренде, больший объем должен быть замечен в дни роста. Повышение открытого интереса подтверждает, что новые деньги поддерживают преобладающую тенденцию. Снижение открытого интереса - часто предупреждает, что тренд находится около своего завершения. Восходящий тренд должен сопровождаться повышающимся объемом и повышающимся открытым интересом.

11. Технический анализ - навык, совершенствующийся с опытом и изучением. Всегда будьте студентом и продолжайте учиться.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
  • Страница:
  • 1
  • 2
Время создания страницы: 0.34 секунд
Massage