Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Индикаторы

Индикаторы 17.04.2010 19:18 #3615

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
Виды индикаторов

Технический индикатор Форекс - это математически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен. Индикатор Forex дает трейдеру возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль на Forex.

Индикаторов Forex существует огромное количество, точно назвать которое очень сложно, но по сути своей многие из них дублируют друг друга, имея лишь незначительные различия.

По своей функциональности индикаторы делятся на 3 группы:

Индикаторы тренда (тенденций), которые указывают направление движения цены, синхронно или с небольшим опозданием определяют продолжение или смену тренда.

Осцилляторы, которые с небольшим опережением или синхронно определяют продолжение или смену тенденции.

Психологические индикаторы, которые определяют настроения участников рынка
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8

Индикаторы 19.04.2010 19:22 #3628

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
О фракталах

Очень подробно что такое фрактал рассказывается в книгах Билла Вильямса "Торговый Хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле" в этих книгах описывается подробно методика торговли по фракталам.

Если хотите, то книга "Новые измерения в биржевой торговле" и программа Investor\'s Dream - практически готовая методика для работы на Forex.

Фрактал это последовательность 5-ти и более баров имеющем в своем составе самый высокий (низкий) бар по отношению к соседним двум справа и соседним двум(или если хотите не менее двух) слева - ВСЕ!
Более подробно можно почерпнуть в выше упомянутой мною литературе или, если конечно это найдет Ваш отклик и тема будет востребована, будем ее развивать дальше в следующих номерах рассылки.

Теперь давайте разберемся с практической стороной этого вопроса и попробуем коротенько осветить тему непосредственно по применению.

Опять же если не вдаваться во все математические и философские выкладки и умозаключения а сразу перейти к делу, то оказывается , что фракталы это не что иное как вершины волн Эллиотта .

К чему это я… Вот , например, мы наблюдаем первый фрактал наверх и сразу же вспоминаем, что это первая волна Эллиотта наверх!

Значит скоро будет третья и скорее всего еще и пятая.

Что мы делаем : быстренько ставим ордер на покупку на 2-3 пипса выше фрактала и спокойно ждем когда ордер сработает, на третьей волне которая как все говорят бывает самой протяженной.

Конечно, здесь много всяких разных тонкостей по применению но в общем схема примерно такая.

Если подойти к этому с другой стороны , то можно сказать по другому: Фрактал - это первый импульс возможного движения рынка, предпосылка к движению.

И если поставить опять же ордер чуть повыше этой предпосылки то мы можем поймать это движение, войти в него.

Если же движение не состоялось, в этом случае ордер просто не срабатывает - мы ничего не теряем.
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8

Индикаторы 19.04.2010 22:34 #3632

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
В чем удобство торговли по методам Б.Вильямса? Где выгода?

Умение прогнозировать и анализировать рынок (здесь я про фундаментальный анализ) дело хорошее и то, кто умеет это делать, находится в более выгодном положении перед остальными обделенными этими талантами.

Для того чтобы спрогнозировать и провести определенные торговые решения по открытию-закрытию позиций и при этом получать прибыль, необходимо быть достаточно уверенным в своих решениях.

Не каждому дано быть настолько уверенным в себе, из-за своей неуверенности очень часто мы несем убытки – меняем решения во время торговли.

Очень часто и в подавляющем большинстве случаев эти решения оказываются неправильными т.к. во время торговли нами управляют в первую очередь не холодный расчет, а наши эмоции, т.е. полное отсутствие логики.

Описывать, как торговать по методикам Вильямса будет не совсем правильно, в двух словах всего не расскажешь.

В первую очередь я могу порекомендовать прочесть его книги «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый Хаос-2» (перечислены в хронологическом порядке по мере выхода).

В этих книгах очень мощная энергетика, которая добавляет читателю уверенности в своих силах, облегчает понимание материала, достаточно доходчиво и понятно описываются психологические проблемы и методы их преодоления.

Так в чем же выгодное преимущество?

Давайте начнем по порядку:
Легкость в изложении материала и интуитивное понимание процесса торговли, логичность принятия решений.
О чем это я… Сразу же хочу предупредить, что все выше упомянутое совсем не означает то, что здесь кого то ожидает халява :)

Любое дело, а тем более такое достаточно рискованное, как трейдинг, требует своего глубокого осмысления и изучения.

Для тех кто решил, что все изучит за пару дней – ничего не получиться. Поэтому здесь и как в другом подобном случае необходимо настраиваться на глубокое и добротное изучение материала.

Легкость же заключается в том, что здесь нет непонятных условий получения сигнала, все достаточно логично и понятно почему именно так необходимо поступить.

Нет никакой надобности в прогнозировании рынка.
Весь процесс заключается в том что мы идем в ногу с рынком и нам всегда с ним по пути.

Входим в рынок только тогда , когда это действительно необходимо.
Мы работаем, когда на рынке движение, если же состояние – флет, то нам пока там делать нечего. Вся торговля построена на расстановке отложенных ордеров, которые отлавливают необходимые движения рынка.

Как только рынок начинает свое движение – мы сразу же к нему присоединяемся.

Нет никакой необходимости без отрыва сидеть у экрана монитора.
Расставленные ордера сработают и без Вашего участия, а это уже и сэкономленные нервы.

Можно заниматься другими ,не менее важными делами, единственно что необходимо время от времени появляться на рынке для корректировки установленных ордеров и расстановки новых.

Работа на Forex и теория Вильямса


В своих книгах Б.Вильямс описывает свои подходы в общем, и часто примеряя к рынку акций, хотя его методы отлично работают и рынке Forex , я бы сказал без проблем, но с оговоркой- если Вы владеете этими методами.

Очень много моментов которые с которыми необходимо разбираться особенно подробно, это к примеру выбор тайм-фрейма , правильная установка стопов и ордеров на покупку и т.д.

И много много различных нюансов, таких на которые начинающие очень часто не обращают внимания и в результате делают вывод что стратегия не работает.

Информация для заинтересованных:

Если Вы хотите более тщательно и эффективно изучить методику Б.Вильямса и применить ее на рынке Forex, а при всем этом еще и иметь от всего этого прибыль Вы можете заглянуть

сюда: www.intrend.ru

Виталий Попов

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8

Индикаторы 22.04.2010 11:57 #3654

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
Недавно мне попалась на глаза довольно интересная статья Романа Мачица, которая, думаю, будет интересна и вам.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ НА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ РЫНКА FOREX

Многими аналитиками уже давно замечено, что далеко не все технические индикаторы хорошо работают на всех без исключения финансовых инструментах. Однако попытки систематизировать знания об особенностях технического анализа различных инструментов, торгуемых на финансовых и товарных рынках, почему-то до сих пор не предпринимались.
Хотя, время от времени в учебниках, литературе и аналитических изданиях можно прочитать фразы вроде: "Существуют рынки, где предсказать движение сравнительно легко, например USD/DEM, USD/RUR". Дальше подобных констатаций дело не идет, а зря.
У каждого опытного трейдера есть излюбленные финансовые инструменты, на которых он предпочитает спекулировать. Достаточно вспомнить, как Виктор Нидерхоффер в своей книге "Университеты биржевого спекулянта" объяснялся в любви к японской йене.
Сразу скажу: пятиминутные и, тем более, одноминутные графики в этой статье рассматриваться не будут, поскольку ими пользуются только неисправимые романтики, и я им рекомендовал бы сходить в казино: больше толку будет. А эта статья ориентирована на читателя, работающего на рынке FOREX с четырьмя основными валютными парами как внутри дня, так и на более длительных временных промежутках.

USD/JPY
Следует отметить, что валютная пара USD/JPY обладает очень низкой волатильностью, поэтому колебания внутри дня редко бывают более 200 пунктов. Давайте сначала рассмотрим дневные графики йены, а затем проанализируем действие индикаторов на других графиках в порядке уменьшения их временного окна.
Дневные графики.Практически единственный индикатор, дающий верные сигналы на дневных графиках йены - MACD. Неплохой результат дают ADX и DeMarker - осциллятор, разработанный Томасом Демарком, указывающий направление основного тренда. Этот индикатор используется в большинстве компьютерных программ технического анализа. Остальные же индикаторы, особенно осцилляторы - стохастика, индекс товарного канала и т.д., практически бесполезны.
Если обратить внимание на дневные графики йены, то можно заметить, что на валютной паре USD/JPY редко бывает боковой тренд. Вся проблема в том, что тренд на дневных графиках йены можно определить лишь постфактум. Японские свечи на графике несут мало информации, располагаясь хаотично. Поэтому лучше использовать линейные графики, на которых лучше видны фигуры классического технического анализа, - главным образом, каналы, вымпелы, двойные вершины.
4-х часовые графики. Это - наилучший способ для прогнозирования с помощью классического технического анализа. Если на дневном графике йены тренд выглядит сильно ломаной линией, то на 4-х часовом тот же график, представленный в линейном виде, имеет представление как движущийся в определенной последовательности. Хороший результат дает прогнозирование с помощью японских свечей, при этом стоп-лосс ставится по противоположному имеющейся позиции экстремуму предыдущей свечи. То есть, при открытии длинной позиции стоп размещается на несколько пунктов выше края нижней тени предыдущей свечи, а при открытии короткой позиции, соответственно, на несколько пунктов выше края верхней тени предыдущей свечи.
Неплохой результат дают торговые системы, разработанные на пересечении скользящих средних. Эти системы работают лучше всего в трендовых рынках, поэтому на йене их применять в самый раз. Стохастика, как медленная, так и, тем более, быстрая "барахлит", зато ее близкий родственник - осциллятор %R Ларри Вильямса - работает более точно. Речь идет об индикаторе, используемом в программе MetaQuotes. Формула для вычисления %R такова: Wm%R = 100 х H- C/H-L где,
H = высочайшая максимальная цена за выбранный период (за 10 дней)
L = наименьшая минимальная цена за выбранный период (за 10 дней)
C = последняя цена закрытия
Самые точные показания дает индекс товарного канала (CCI) при торговле вдоль доминирующего тренда. Доминирующим трендом считается тот тренд, который виден на более крупномасштабных графиках, в данном случае - дневных. Сигнал на открытие позиции подается при пересечении линией индекса нулевой линии, на закрытие - при пересечении линий 100 или -100. Период стандартный: 14.
Уровни Фибоначчи, как показывает мой опыт, работают плохо. Если просмотреть в Интернете прогнозы ведущих аналитиков, можно сделать вывод о том, что я не одинок - как правило, уровни Фибоначчи рассматривают в последнюю очередь, или вообще не уделяют им внимание.
Часовые графики. Вот где может найти достойное применение медленная стохастика. Позиции открываются по пересечению стохастических линий (периоды 5 и 8, экспоненциальные скользящие средние (exponential moving averages), замедление от 3 до 6), а стоп-лосс можно ставить в пределах 20 пунктов. CCI дает сигналы слишком поздно, из-за чего теряется значительная часть тренда, с которой можно было бы иметь прибыль. То же самое можно сказать и об индексе относительной силы (RSI, Relative strength index, период обычно берется равным 14).
На графиках японских свечей можно вычленить основные разворотные фигуры, состоящие из одной, реже двух свечей. Многосвечные комбинации искать на этих графиках бесполезно, так как тренды занимают три-четыре свечи, поэтому сам смысл комбинаций свечей пропадает.
30 и 15-минутные графики. На графиках в этом масштабе неплохой результат дает стохастика, хотя гораздо лучше применять японские свечи с учетом доминирующего на более долгосрочных масштабах тренда. Протяженность тренда охватывает, как правило, до 10 свечей, что позволяет пользоваться их комбинациями. Наиболее частые фигуры разворота - утренняя и вечерняя звезды.
Стоп-лосс можно ставить минимальный: 15 пунктов. Далеко не всегда целесообразна торговля по 15-минутным графикам в связи с тем, что пара USD/JPY обладает меньшей волатильностью, чем другие финансовые инструменты.

GBP/USD
Дневные графики. На графиках японских свечей можно заметить более длинные тени, чем на графиках других финансовых инструментов. На дневных периодах у фунта хорошо видны гэпы, часть из которых, правда, чаще всего можно предсказать. Однако зачастую гэпы случаются совершенно непредсказуемо. Когда курс движется во флэте, можно пользоваться полосами Боллинджера, установленными с периодом 20 и девиацией 2 (собственно говоря, эти установки являются стандартными). Торговля осуществляется по традиционному сценарию: вход в рынок выполняется, когда цена "зашкаливает" за одну из линий, при этом точка взятия прибыли в идеале должна находиться примерно на уровне противоположной линии. Медленная стохастика работает практически без опоздания.
Классический технический анализ - слабый помощник, равно как и японские свечи. Движения в канале, как правило, не бывает, но если уж краткосрочный тренд возник, то откаты будут незначительны. Поэтому лучший способ снятия прибыли - плавающий стоп-лосс.
Так же, как и на дневных графиках, часто встречаются гэпы, но на 4-х часовых графиках они направлены чаще всего по тренду. Это снижает угрозу неоправданных потерь.
Графики масштабом 1 час и менее. Поскольку за фунтом уже давно закрепилась слава непредсказуемого в долгосрочном плане финансового инструмента, анализировать краткосрочные графики предпочтительнее, чем долгосрочные. Работать лучше всего на пробитии волатильности, определяемом по индикаторам Chaikin Volatility (осциллятор волатильности Чайкина), Average True Range (среднее диапазона цен), Standard Deviation (стандартное отклонение). В качестве индикаторов, указывающих на направление тренда, можно выбрать осцилляторы и полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера используются следующим образом: тренд определяется по направлению полос, а идентификация откатов - если цена дошла до средней линии и от нее оттолкнулась. Если же цена пересекла среднюю линию и движется к противоположной стороне полосы, возможна смена тренда.
Окончательно это определяется по изменению в направлении полос.

EUR/USD
Дневные графики. На дневных графиках евро ясно видны линии трендов. В целом, европейские валюты в долгосрочном плане более предсказуемы с точки зрения большинства аналитиков, чем фунт и йена. Некоторые дилинговые центры ведут статистику по количеству открытых долгосрочных позиций по валютам. Лидерство пока устойчиво сохраняется за евро и швейцарским франком.
Пользоваться осцилляторами на дневных графиках нецелесообразно по причине почти постоянно трендового рынка.
Графики внутри дня. Наилучший инструмент для торговли по этой валютной паре в течение дня - торговая система Oscillator + CCI. Позиции в этой системе открываются при пересечении осциллятором нулевой линии (для 4-часовых и часовых графиков). Сигналом на закрытие позиции служит обратное пересечение осциллятором отметки 100 (длинные позиции) или отметки -100 (короткие позиции).
Основная модель движения цены внутри дня: около 9-10 часов утра по московскому времени
происходит резкий скачок цен, боковой тренд сменяется направленным, который как правило, продолжается до начала американской сессии. Правда, довольно часто перед началом основного тренда происходит скачок в противоположную сторону, поэтому следует подходить с осторожностью к таким движениям рынка. В американскую сессию возможна смена тренда.
Эту черту рынка можно использовать. Если невозможно по часовым графикам предугадать, в чью пользу произойдет выход из бокового тренда утром, остается ждать скачка цен. Скачок можно уловить, когда свеча пробьет определенный уровень. Он этот определяется значением индикатора Average True Range. Размещаются два GTC (действительны до отмены) стоп-ордера выше и ниже цены открытия дня на количество пунктов, равное значению индикатора, взятого с периодом 14. После этого остается только ждать пробития и работать с плавающим стоп-лосс ордером по мере роста прибыли.

USD/CHF
Дневные графики. Существует мнение, что график швейцарского франка - зеркальное отображение евро. В отношении дневных графиков это действительно так. С внутридневным маштабом ситуация гораздо сложнее.
Среди особенностей данного инструмента следует отметить очень высокую волатильность. Поэтому, с одной стороны, при торговле по дневным графикам есть опасность много потерять, а с другой - возможность прилично заработать на колебаниях внутри дня.
Практически безошибочные сигналы на дневных графиках дают системы, построенные на пересечении скользящих средних. При изображении графика в линейном виде достаточно хорошо видны фигуры классического технического анализа.
4-х часовые графики. Здесь фигуры классического технического анализа видны еще лучше, чем на дневных графиках, к тому же при использовании свечей хорошо видны основные разворотные фигуры: "молот", "висельник" и т.п. Можно ограничиться разновидностями свечей "дожи" в качестве отдельной фигуры. Хорошие результаты дает торговля по уровням Фибоначчи. Вообще системы, основанные на пробитии каких-либо уровней, определяемых по числам Фибоначчи, либо по границам канала, или же просто на психологической основе, достаточно точно работают на швейцарском франке в силу его волатильности.
Также на этом временном промежутке можно торговать с помощью системы Parabolic вдоль тренда, доминирующего на дневных графиках. Период системы следует ставить равным 0,02.
Часовые, получасовые и 15-минутные графики. Здесь следует обратить внимание на комбинации японских свеч и волатильность. Пользоваться классическим техническим анализом бесполезно, а применять Parabolic по назначению: в качестве отслеживающей тренд системы - вообще опасно. Зато для параболической системы можно найти другое применение - по ней можно определять уровни, пробитие которых может вызвать в последующем сильное движение цены. Довольно часто на графиках швейцарского франка, особенно на 15-минутных, можно увидеть горизонтальные линии, которые выстраивает Parabolic.
Внимательный трейдер заметит, что цена периодически отражается от этих линий, и с течением времени возрастает волатильность. Торговля на прорыве этих линий может принести прибыль, поскольку цена проходит после пробоя обычно как минимум 40-50 пунктов. Стратегия входа в рынок следующая: вход осуществляется исключительно с помощью стоп-ордера, действительного до отмены. При этом точка входа должна находиться на 5-10 пунктов выше (для длинной позиции) или ниже (при короткой позиции) линии Parabolic, а стоп-лосс должен быть в пределах 20 пунктов, поскольку если пробой оказался ложным (обычно это бывает из-за того, что при растущей волатильности спрэд расширяется, и брокерские котировки отличаются от уровня цен на графике), то начинается не менее сильное обратное движение, способное привести к неблагоприятным последствиям. Снятие прибыли осуществляется с помощью плавающего стоп-лосса. Методики установки стопа могут быть самые разные - от установки по значению индикатора Average True Range до более сложных комбинаций, связанных с использованием японских свечей.

Так уж повелось, что очень многие трейдеры, работающие на рынке FOREX, в большей степени полагаются на опыт, чем на знания. Поэтому мы стоим перед фактом: зачастую вещам, с первого взгляда абсурдным, трейдер уделяет больше внимания, чем объяснимым с научной точки зрения явлениям. Никто не может сказать, почему, скажем, стохастика лучше работает на йене, чем на фунте. Но с другой стороны, до сих пор никто и не смог объяснить, почему последовательность Фибоначчи так часто встречается в природе, и тем не менее, ни один математик не отрицает научной сути этого феномена. Невозможно отрицать: многие другие великие открытия были сделаны опытным путем.
Возможно, эдак лет через двести (а может и много раньше) те законы рынка, которые были выработаны трейдерами "по наитию", станут аксиомами. Однако не следует в угоду интуиции забывать о точных науках, чтобы не свести торговлю на финансовых рынках к банальной рулетке.
Роман МАМЧИЦ
С уважением, Виталий
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8

Индикаторы 27.05.2010 14:40 #3945

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
Индикатор Аллигатор

Индикатор Аллигатор, иначе называемый также Аллигатором Билла Вильямса, относится к категории трендовых (трендовый анализ) индикаторов и подает сигналы о формировании новой тенденции. Состоит из нескольких скользящих средних, при расчете которых используются методы фрактальной геометрии и нелинейной динамики.

Освоив Индикатор Аллигатор и разобравшись со всеми его особенностями, вы получите в распоряжение весьма мощный инструмент технического анализа. Важно, что данный индикатор применим практически ко всем временным отрезкам и является в этом смысле универсальным.

Визуально Индикатор Аллигатор изображается как три скользящие средние, обладающие разными параметрами (5, 8 и 13) и окрашенные в разные цвета (синий, красный и зеленый).



Когда скользящие средние Индикатора Аллигатор расходятся в разные стороны, налицо сигнал о начале нового тренда. Переплетенные линии означают флет на рынке (боковой тренд).

При построении индикатора используются следующие принципы:

При расчетах используется средняя цена, которая рассчитывается как половина суммы максимума и минимума свечи.
Синяя линия (челюсть аллигатора) – сглаженная 13-периодная скользящая средняя, смещенная на 8 свечей.
Красная линия (зубы аллигатора) – сглаженная 8-периодная скользящая средняя, смещенная на 5 свечей.
Зеленая линия (губы аллигатора) – сглаженная 5-периодная скользящая средняя, смещенная влево на 3 свечи.

Мы видим, что Индикатор Аллигатор есть сочетание трех скользящих средних, обладающих разными периодами и смещенных различным образом. Их переплетение в той или иной форме генерирует тот или иной сигнал. Рассмотрим основные сигналы, которые подает

Индикатор Аллигатор.
1. Степень силы тренда. Определяется по времени, на протяжении которого скользящие средние находятся в переплетенном состоянии. Тренд тем сильнее, чем средние переплетены дольше.
2. Стадия подготовки ко входу в рынок. Увеличивающееся расстояние, разделяющее скользящие средние, на фоне увеличения амплитуды цен во время флета, сигнализирует о начале новой тенденции.
3. Стадия входа в рынок. Индикатор Аллигатор в чистом виде не применяют для принятия решения о входе, необходимо подтверждение в виде направленного вверх фрактала.
4. Добавление позиции (доливка). Целесообразно выполнять доливку при сохранении ситуации, описанной в предыдущем правиле, и появлении дополнительного фрактала, который выше, чем предыдущий.
5. Установка стоп-лосса. Решение принимается, исходя из уровня риска, принимаемого трейдером, и той стратегией money management, которой он руководствуется. Стоп-лосс можно установить на уровне любой из линий скользящих средних. Учитывайте при этом, что стоп-лосс, установленный на короткой 5-периодной линии, может привести к ложным пробоям, а установка его на 13-периодной грозит ощутимыми потерями.

Индикатор Аллигатор вобрал в себя множество плюсов успешных торговых тактик и систем.

www.forexac.com/stati-po-techanalizu/alligator
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.28 секунд
Massage