Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Тестирование стратегий
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Тестирование стратегий

Тестирование стратегий 26.04.2010 12:53 #3690

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
Тестирование стратегий на Forex

В изучении любой стратегии, любого индикатора, тестирование должно применятся всегда и если этим пренебрегать, будет очень трудно получить, хотя бы какой-то устойчивый положительный результат.

Но тем не менее многие пытаются этим пренебречь, пытаются освоить стратегию «на лету», не прибегая к тестированию. Да, действительно процесс этот немного рутинный и достаточно кропотливый...

Но зато как приятно, ощутить после такой работы, ее замечательные результаты!

Допустим, Вы начали изучать какую-либо методику или индикатор... прочитали описание методики – вроде все понятно, пока вопросов нет. Вопросы обычно начинаются когда приступаем к реальным действиям, - к торговле.

Все вначале апробируется на демонстрационном счете, но такое тестирование связано с большими временными затратами, и вполне естественно желание все это дело ускорить.

При освоении любой методики, индикатора возникает очень большое количество вопросов, с которыми можно определится только проведя тестирование на демо-счете или на историческом материале.

Относительно каждой методики имеется большое количество подобных «мелочей», которые необходимо для себя уяснить, прежде чем перейти к работе с реальным счетом.

В реальном времени, на демо-счете для определения всех этих параметров уйдет достаточно много времени, потребуются достаточно большие промежутки времени для достаточного набора статистических данных, поэтому, для ускорения времени работы необходимо прогонять свои стратегии через исторические данные.

Как все происходит.



Просто берем листок и ручку... записываем все необходимое на бумагу, напиример:

Условия входа ( сигнал ) Здесь все просто – смотрим методику, или как самый простой случай – описание индикатора. Определяем и записываем условия входа. Например, входим в рынок по фрактальному сигналу, с покупкой выше красной линии аллигатора или по фрактальному сигналу на продажу ниже красной линии аллигатора

Условия выхода, тоже должно быть описано в методике ( например пересечение красной линии аллигатора)

Объем сделки ( сколько денег) и первоначальный депозит.

Защитный стоп ( к примеру по предыдущему бару)

Время входа. Возможно для Вас это не будет иметь никакого значения, хотя наверное ночью Вы будете спать. Для многих интересно или наоборот – неинтересно торговать в американскую сессию.

Метод входа и выхода, здесь я имею ввиду с применением отложенных ордеров или непосредственно по ситуации на рынке.

Тайм-фрейм (временной масштаб графика котировок)

Список конечно же не окончательный, возможно у Вас будут еще какие–либо свои дополнительные условия.

Далее выбираем необходимый график с требуемым тайм-фреймом и начинаем его передвигать.

При появлении сигнала записываем сделку со всеми необходимыми атрибутами, прямо по пунктам которые мы установили для себя заранее, как пример - по пп.1-7.

При закрытии записываем результат, конечно же все это лучше всего записывать в заранее подготовленную таблицу.

Да, еще очень важное замечание! Когда Вы начнете проводить тестирование, все операции по открытию и закрытию позиций проводите как бы на «текущее состояние рынка». Ни в коем случае не заглядывайте вперед на будущее состояние.

Понятно, что соблазн посмотреть вперед и еще более утвердиться или отвергнуть свое решение достаточно велик, но это сильно исказит результаты Вашего тестирования.

Далее по результатам тестирования определяем, какие условия необходимо изменить, опять же переписываем весь обновленный сценарий на листок и повторяем все снова и снова.

К примеру, не понравился 4-х часовой масштаб графика (4H), хотим попробовать на часовом (H)

Желательно изменять за каждый проход только одно условие, это позволит избежать путаницы.

В следующем шаге тестирования изменим к примеру сигнал для выхода, вместо пересечения красной линии, установим пересечение зеленой линии аллигатора.

Таким образом, шаг за шагом Вы выявляете наиболее приемлемые для себя параметры работы.

Определившись со всеми необходимыми параметрами, теперь необходимо будет опробовать свою систему на демонстрационном счете.

Если результат получается положительный и течении примерно месяца или больше Вы имеете положительную статистику своего депозита, можно переходить к реальному счету.

Но процесс совершенствования методики, как мы все понимаем бесконечен, постоянно появляются новые идеи, многие из которых кажутся нам просто гениальными...

И тем не менее, любую, пусть даже самую гениальную идею по модернизации Вашей системы лучше всего вначале протестировать, опробовать на демо-счете и лишь потом запускать в работу.

Если Ваша система прошла все необходимые этапы тестирования, Вы будете намного лучше знать все ее возможности и нюансы ее применения, не будете болезненно реагировать на убыточные сделки, т.к. это неотъемлемая часть любой торговли, а в целом Вы нисколько не сомневаетесь в прибыльности своей системы.

При таком подходе торговля будет приносить Вам одно удовольствие.

С уважением, Виталий Попов

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8
Спасибо сказали: Forex Laboratory

Тестирование стратегий 26.04.2010 13:02 #3691

  • Надежда
  • Вне сайта
  • Senior Boarder
  • KiteForum Member
  • Постов: 64
  • Репутация: 0
ДНЕВНИКИ ТРЕЙДЕРА

Сегодня я хотел бы Вас познакомить с очень интересным письмом, пришедшим в мой адрес, письмо сопровождалось настоящими рабочими дневниками трейдера, которые я получил ввиде сканов формате jpg.

Для удобства прочтения я объединил их в единую электронную книгу, которую Вы сможете скачать с моего сайта по этой ссылке: www.fxtrader.ru/lit.htlm

Это записи начинающего трейдера - первый опыт на реальном счете, очень интересно.

Теперь письмо:

О себе. 26лет Экономист по образованию. Опыт торговли на форекс 3 года, из них практического т.е. на реальные деньги 4 месяца с глубоким анализом эмоций, технической стороны и всего остального (имеются тетради с моим реальным опытом в полевых условиях).

При этом использовался Time Management, очень рекомендую помогает не только в зарабатываниии денег.

Далее

Пишет OWL а тему "Об управлении капиталом" в выпуске 26

Мои размышления на эту тему

Первое: Возьмем за догму утверждения что риск от одной сделки не должен превышать 2% от общей суммы капитала, а отношение прибыль/убытки должно равнятся 1/3.

Имеем депозит 500$, зачит 2% от 500$ равно 10$ значит можно рискнуть 10 долларами в первой сделке.

Далее получим по соотношению 1/3 это будет 10$ убытка к 30$ прибыли т.е.

Следуя приципам управления капитала мы должны получить как минимум 30$ прибыли от сделки.
Второе: Обзор имеющихся инструментов для торговли или попросту рынков пример для Альпари, Валютные пары сразу отсекаем т.к. возьмем грубо к примеру eur/usd 1пт = 1$ (и это минифорекс т.е 0.1 лота).

Для торговли нужно капиталу как минимум: считаем:

- нужно выставить стоп лосс на уровне 40пт от точки входа для устранения случайного срабатывания стоп лосса от рыночного шума (тоже все знают) 40 х 1$ = 40$, это будет 2% от 2000$ думаю что не у каждого российского студента найдется такая сумма в заначке, по этому я отсекаю возможность торговли на валютных парах с начальным капиталом в 500$.

Ну а если найдутся экстремалы то можно попробовать несколько валютных пар к примеру швейцарский франк или ... где 1пт = или приближен к 0,5$.

Далее рассмотрим имеющиеся CFD (или попросту контракты на разницу) такие бумаги как майкрософт примерно 1пт=0,27$.

Особенно на первый взгляд кажутся привлекательными бумаги компании AT&T где 1пт=0,18$.

Я провел анализ дневных графиков за 4 полных месяца и к сожалению среднее значение движения цены за целый месяц состовляет примерно 100-150пт это значит возьмем AT&T 0,18х150пт равно 27$.

Расчитываем стоп лосс 0,18 х 40пт = 7,2$ тейк профит 0,18 х (40пт х 3) = 21,6$ налицо возможная прибыль раз в месяц. Но только раз в месяц !

И это только при том что вы дождетесь нужной точки входа и дождетесь срабатывания тейк профита,а ведь колебания цены в 120пт могут быть и за большее время чем один месяц.

Вывод:
- нужно искать более живые рынки с низкой стоимостью 1пт и подходящих для капитала в 500$, а на имеющихся в диллинговом центре альпари таких еденицы.

В этом случае главное найти подходящий к вашим условиям рынок и возможно вы начнете действительно получать прибыль.

Но тут возникает другая проблемма посчитаем очень грубо сколько раз можно проиграть имея 500$ 1пт=0,18 зачит 40пт=7,2$, не хочу вдаваться в сложные проценты разделим так 500:7,2=69 раз итого имеем реальных 69 попыток при стоп лоссе равном 40пт.

А если пересчитать для правила 2% то с каждой попыткой будет уменьшатся и размер стоп лосса что более не приемлемо для торговли чем правило 2 %

Да и кто будет находится на рынке целый месяц в надежде взять 5,4% возможной прибыли если есть более надежные инстументы для инвестирования такие как ПиФ-ы (Паевые инвестиционные Фонды )где годовая доходность доходит до 30-40%

Про инвестиции в ПиФы и одновременную торговлю на рынке ценных бумаг (можно сказать примитивная диверсификация) при этом можно действительно зарабатывать а не играть я напишу в следующем письме.

А так пишите мне буду очень рад с кем нибудь побеседовать на эту тему.

С уважением, Евгений Камышников

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Собственно это еще не все, продолжение моей переписки я опубликую в следующем выпуске рассылки, будут и продолжения дневников.

Все публикуется с согласия Евгения Камышникова.

Ссылка для скачивания дневников: www.fxtrader.ru/lit.htlm



С уважением, Виталий Попов

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений, критику. Проведу для Вас специальный он-лайн курс обучения по Skype!
Рада буду помочь.

С уважением, Надежда
chanlog@rambler.r






8

Тестирование стратегий 02.07.2010 14:09 #4187

  • vadsoutwaws
Мне кажется это очень привлекательная возможность круглосуточного тестирования стратегий, которые требуют постоянного подключения к интернету.
Лично я, во время выбора МТС для разработки, откинул все системы, которые требуют постоянного подключения к интернету, поскольку возможности дальнейшего использования этих систем у меня не было. А это целый класс систем для внутридневной торговли, и некоторые из них очень даже интересны.
Ваше предложение очень даже заманчиво, осталось только систему разработать для тестирования
Посмотрим, что скажут другие посетители форума.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.23 секунд
Massage