Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Торговые системы из Хаоса
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Торговые системы из Хаоса

Торговые системы из Хаоса 11.06.2009 19:03 #1326

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
книга 1 ”Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли”

I. Основные элементы торговой системы Билла Вильямса(Profitunity)

1) Знакомство с рынком начинается с рассмотрения бара OHLC(Открытия Наивысшая
Наименьшая Закрытия)



Производится анализ последних двух баров по ценам открытия и закрытия, в зависимости от
расположения их в зонах 1-3.
Оценка производится по последнему закрытому бару:
Если цена открытия находится в зоне 1, а цена закрытия в зоне 3 – имеем тенденцию изменения
цен на понижение
Если цена открытия находится в зоне 3, а цена закрытия в зоне 1 – имеем тенденцию изменения
цен на повышение
Если цены открытия и закрытия находятся в зоне 2 – речь идет о неопределенности рынка
Далее определяется направление тренда по близлежащим барам





То есть в зависимости от периодичности рассматриваемого графика цен, идет оценка
направления тренда на более мелких временных периодах
(быстрый и грязный способ определения направления тренда)
Если рассматривать 2 последних бара на часовом графике(2-х часовой период) – можно
определить направление тренда на 5-минутных графиках, используя рассмотрение бара OHLC,
объясненное выше.
2) Далее Вильямс предлагает определять тренды по тиковому объёму сделок, подчеркивая,
что это ключевой показатель.
”Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на полу", как это было
ранее, дает нам возможность определить, что рынок собирается делать дальше. Ключ к этому -
объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время
и цена. Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период времени. ”
На основе тикового объема Биллом Вильямсом был разработан индикатор, получивший
название Индекс Облегчения Рынка(далее в тексте MFI)
В торговых терминалах индикаторы объёма и индекса облегченности рынка соответственно:
Volumes и Market Facilitation Index(также доступен индикатор объема по горячей клавише
Ctrl+L).



Увеличение объёма само по себе не дает подсказки для открытия сделки в какую-то из сторон,
но оно говорит о увеличении активности участников и по утверждению Билла совместно с
данными MFI направит трейдера в сторону тренда.

Окна PROFITUNITY – это окрашенные бары индикатора MFI, подробнее:
Зелёный бар
Появляется в случае увеличения объёма и увеличения MFI
Мы обозначили этот бар "зеленым", потому что это "зеленый свет" для рыночного движения.
"Зеленый" - это сигнал "пробития", или "побега", и ваша лучшая, сиюминутная стратегия
состоит в том, чтобы идти в там же направлении, куда бы оно ни указывало.
"Зеленый" свидетельствует о трех вещах:
1. Все большее количество игроков входит в рынок (+ объем).
2. Вновь пребывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара.
3. Ценовое движение набирает скорость, поскольку оно уже стартовало (+ MFI).”
Увядающий бар
Появляется в случае уменьшения и объёма, и MFI
"Увядающий" возникает, когда рынок берет передышку, или у него пропадает интерес.
"Увядающий" - противоположность "зеленому"
Часто, вершина первой волны в последовательности волны Эллиотта имеет "увядающую"
вершину: мало действий и волнения рынка истощаются.
Так что, то самое время, когда рынок наиболее скучен, и является точно тем временем, когда
хороший трейдер должен быть начеку для любого сигнала, указывающего на возникновение
импульса ценового движения.
Фальшивый бар
Возникает при увеличении MFI и уменьшении объёма
"Фальшивый" иногда указывает на паузу в рыночной активности перед тем, как он предпримет
коррекцию.
Приседающий бар
Возникает при уменьшении MFI и увеличении объёма
"Приседающий" имеет самый сильный потенциал производителя денег из

всех четырех окон Profitunity. Фактически, все движения заканчиваются "приседающим", как
самым высоким/низким баром, плюс или минус один бар, того же временного периода. Иными
словами, все основные тренды заканчиваются "приседающим", который находится среди одного
из трех баров в вершине или основании. Исследова-
ние этого, обеспечивает потенциально эффективный способ вхождения в самом начале тренда.
Хотя все тренды заканчиваются в "приседающем", тем не менее, "приседающий" не обязательно
является окончанием тренда. "Приседающий" поваляется весьма часто в середине третьей
волны Эллиотта, при коррекции согласно последовательности Фибоначчи и пересечении линий
Ганна
Если в таких обстоятельствах текущий тренд не заканчивается, то такая ситуация имеет
склонность становится "контрольным, или мерным, приседающим" (родственно тому, как
измеряется разрыв в ценах, гэп), предсказывающим, как далеко еще продлится дан-
ное движение. Такой "мерный приседающий" дает нам целевую зону, где мы можем искать
другого "приседающего", на котором может закончиться текущая тенденция.


3) Волновой анализ Эллиотта совместно с profitunity
Волна Эллиотта является инструментом анализа основной структуры рынка.
Билл Вильямс придерживается классического волнового анализа Эллиотта в интерпретации
Фроста и Пречтера. Для расчета целевых зон – точек предположительного окончания движения
цены, используются коэффициенты Фибоначчи

для импульсных волн(3,5) – 100, 161, 262%
для коррекционных(2,4) – 38, 50, 62%
Билл указывает следующие признаки окончания тренда на примере окончания 3-й волны в
импульсе:
1. Дивергенция на нашем MFI осцилляторе;
2. Размещение внутри целевой зоны;
3. Формирование фрактала на вершине (внизу);
4. Один из трех наивысших (низших) баров - "приседающий";
5. Изменения в направлении моментума в индикаторе Profitunity схождение/расхождение
скользящих средних(MACD).

книга 1 ”Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли”

I. Основные элементы торговой системы Билла Вильямса(Profitunity)

1) Знакомство с рынком начинается с рассмотрения бара OHLC(Открытия Наивысшая
Наименьшая Закрытия)

Уменьшено до 18%

362 x 195 (1.53 килобайт)


Производится анализ последних двух баров по ценам открытия и закрытия, в зависимости от
расположения их в зонах 1-3.
Оценка производится по последнему закрытому бару:
Если цена открытия находится в зоне 1, а цена закрытия в зоне 3 – имеем тенденцию изменения
цен на понижение
Если цена открытия находится в зоне 3, а цена закрытия в зоне 1 – имеем тенденцию изменения
цен на повышение
Если цены открытия и закрытия находятся в зоне 2 – речь идет о неопределенности рынка
Далее определяется направление тренда по близлежащим барам



То есть в зависимости от периодичности рассматриваемого графика цен, идет оценка
направления тренда на более мелких временных периодах
(быстрый и грязный способ определения направления тренда)
Если рассматривать 2 последних бара на часовом графике(2-х часовой период) – можно
определить направление тренда на 5-минутных графиках, используя рассмотрение бара OHLC,
объясненное выше.
2) Далее Вильямс предлагает определять тренды по тиковому объёму сделок, подчеркивая,
что это ключевой показатель.
”Тот факт, что тренды сегодня создаются, скорее, "вне пола", нежели "на полу", как это было
ранее, дает нам возможность определить, что рынок собирается делать дальше. Ключ к этому -
объем. Нашей единственной информацией в реальном времени являются тиковый объем, время
и цена. Тиковый объем - это количество изменений цен за определенный период времени. ”
На основе тикового объема Биллом Вильямсом был разработан индикатор, получивший
название Индекс Облегчения Рынка(далее в тексте MFI)
В торговых терминалах индикаторы объёма и индекса облегченности рынка соответственно:
Volumes и Market Facilitation Index(также доступен индикатор объема по горячей клавише
Ctrl+L).



Увеличение объёма само по себе не дает подсказки для открытия сделки в какую-то из сторон,
но оно говорит о увеличении активности участников и по утверждению Билла совместно с
данными MFI направит трейдера в сторону тренда.

Окна PROFITUNITY – это окрашенные бары индикатора MFI, подробнее:
Зелёный бар
Появляется в случае увеличения объёма и увеличения MFI
Мы обозначили этот бар "зеленым", потому что это "зеленый свет" для рыночного движения.
"Зеленый" - это сигнал "пробития", или "побега", и ваша лучшая, сиюминутная стратегия
состоит в том, чтобы идти в там же направлении, куда бы оно ни указывало.
"Зеленый" свидетельствует о трех вещах:
1. Все большее количество игроков входит в рынок (+ объем).
2. Вновь пребывающие игроки открывают позиции в направлении развития бара.
3. Ценовое движение набирает скорость, поскольку оно уже стартовало (+ MFI).”
Увядающий бар
Появляется в случае уменьшения и объёма, и MFI
"Увядающий" возникает, когда рынок берет передышку, или у него пропадает интерес.
"Увядающий" - противоположность "зеленому"
Часто, вершина первой волны в последовательности волны Эллиотта имеет "увядающую"
вершину: мало действий и волнения рынка истощаются.
Так что, то самое время, когда рынок наиболее скучен, и является точно тем временем, когда
хороший трейдер должен быть начеку для любого сигнала, указывающего на возникновение
импульса ценового движения.
Фальшивый бар
Возникает при увеличении MFI и уменьшении объёма
"Фальшивый" иногда указывает на паузу в рыночной активности перед тем, как он предпримет
коррекцию.
Приседающий бар
Возникает при уменьшении MFI и увеличении объёма
"Приседающий" имеет самый сильный потенциал производителя денег из

всех четырех окон Profitunity. Фактически, все движения заканчиваются "приседающим", как
самым высоким/низким баром, плюс или минус один бар, того же временного периода. Иными
словами, все основные тренды заканчиваются "приседающим", который находится среди одного
из трех баров в вершине или основании. Исследова-
ние этого, обеспечивает потенциально эффективный способ вхождения в самом начале тренда.
Хотя все тренды заканчиваются в "приседающем", тем не менее, "приседающий" не обязательно
является окончанием тренда. "Приседающий" поваляется весьма часто в середине третьей
волны Эллиотта, при коррекции согласно последовательности Фибоначчи и пересечении линий
Ганна
Если в таких обстоятельствах текущий тренд не заканчивается, то такая ситуация имеет
склонность становится "контрольным, или мерным, приседающим" (родственно тому, как
измеряется разрыв в ценах, гэп), предсказывающим, как далеко еще продлится дан-
ное движение. Такой "мерный приседающий" дает нам целевую зону, где мы можем искать
другого "приседающего", на котором может закончиться текущая тенденция.



3) Волновой анализ Эллиотта совместно с profitunity
Волна Эллиотта является инструментом анализа основной структуры рынка.
Билл Вильямс придерживается классического волнового анализа Эллиотта в интерпретации
Фроста и Пречтера. Для расчета целевых зон – точек предположительного окончания движения
цены, используются коэффициенты Фибоначчи

для импульсных волн(3,5) – 100, 161, 262%
для коррекционных(2,4) – 38, 50, 62%
Билл указывает следующие признаки окончания тренда на примере окончания 3-й волны в
импульсе:
1. Дивергенция на нашем MFI осцилляторе;
2. Размещение внутри целевой зоны;
3. Формирование фрактала на вершине (внизу);
4. Один из трех наивысших (низших) баров - "приседающий";
5. Изменения в направлении моментума в индикаторе Profitunity схождение/расхождение
скользящих средних(MACD).



Белые линии позволют увидеть дивергенцию на MFI и схождение/расхождение на MACD

По указанным признакам предлагается искать окончание трендового движения
Также Билл подчеркивает, что необходимо переключать свое внимание на меньшие
временные периоды для проверки волновой структуры и 5 признаков окончания предыдущей
волны.
MFI называется прогрессивным индикатором, так как усредненное его значение максимально в
волне 3, что позволяет выявить окончание тренда заблаговременно, по возникающей в
последствии(волна 5) дивергенции.
4) ProfitunityMACD (5/34/5)
Есть четыре основных варианта использования для Profitunity MACD с периодами 5/34/5:
1. Идентификация пика волны 3;
2. Определение окончания волны 4, или - когда выполнены минимальные условия для
окончания;
3. Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны 5;
4. Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или - на какой
стороне рынка нужно торговать трейдеру.


Уменьшено до 77%

1266 x 917 (54.52 килобайт)


Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором
для волны Эллиотта, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот
индикатор.
Он всегда измеряет волну Эллиотта.
Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиотта? Наши иссле-
дования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна
охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе
баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиотта более высокого порядка.
На скриншоте видно, что MACD позволяет увидеть дивергенцию в волне 3, волну 4, а также по
окончании волны 4(пересечение нулевой линии MACD снизу вверх) есть возможность встать в
длиную позицию.
Также Вильямс предлагает расчитывать целевую зону волны 4 не просто с помощью чисел
Фибоначчи по шкале цен, но и по шкале времени



5) Использование фракталов и рычага
Фрактал - основная структура как для описания рынка, так и для описания поведения
отдельных трейдеров.
Фрактальность - это мера неправильности. Чем более беспорядочен и изменчив рынок, тем
больше его фрактальное число. Фрактальное число максимально в точке перехода из одного
состояния в другое. Поэтому все изменения рыночной тенденции сопровождаются
наивысшим фрактальным числом, которое присуще разворотным барам, в сравнении с
барами, лишь приближающие рынок к этой поворотной точке.



Графически фрактал - это совокупность упорядоченных баров
Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами
(более высокими низами).



Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает
двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок
производит фрактальное решение, (см. Рисунок 8-2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-
либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет
дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и
решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А".
Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих

Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном
направлении


Фрактальная остановка (фрактальный стоп) представляет собой самый удаленный фрактальный
пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Часто, он
оказывается предпоследним противоположно направленным фракталом.

Уменьшено до 44%

529 x 446 (8.42 килобайт)


Всякий раз, как только вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется
рычаг (см. следующий рисунок). По мере возвращения рынка к фрактальному старту вы теряете часть
рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего (самого нижнего)
бара, который является стартовым, плюс одно минимальное ценовое движение (плюс один тик),
то вы теряете весь свой рычаг полностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно
отменяются.


Белые линии позволют увидеть дивергенцию на MFI и схождение/расхождение на MACD

По указанным признакам предлагается искать окончание трендового движения
Также Билл подчеркивает, что необходимо переключать свое внимание на меньшие
временные периоды для проверки волновой структуры и 5 признаков окончания предыдущей
волны.
MFI называется прогрессивным индикатором, так как усредненное его значение максимально в
волне 3, что позволяет выявить окончание тренда заблаговременно, по возникающей в
последствии(волна 5) дивергенции.
4) ProfitunityMACD (5/34/5)
Есть четыре основных варианта использования для Profitunity MACD с периодами 5/34/5:
1. Идентификация пика волны 3;
2. Определение окончания волны 4, или - когда выполнены минимальные условия для
окончания;
3. Рассмотрение точки завершения тренда и вершины для волны 5;
4. Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или - на какой
стороне рынка нужно торговать трейдеру.




Profitunity MACD с периодами 5/34/5 является очень точным и аккуратным индикатором
для волны Эллиотта, обеспечивая пользователя пониманием того, как работает этот
индикатор.
Он всегда измеряет волну Эллиотта.
Тогда возникает вопрос: Какой уровень волны Эллиотта? Наши иссле-
дования указывают, что для наиболее точного измерения рассматриваемая волна должна
охватить от 100 до 140 баров. Если мы ищем волновую последовательность на меньшем числе
баров, чем 100, MACD будет измерять волну Эллиотта более высокого порядка.
На скриншоте видно, что MACD позволяет увидеть дивергенцию в волне 3, волну 4, а также по
окончании волны 4(пересечение нулевой линии MACD снизу вверх) есть возможность встать в
длиную позицию.
Также Вильямс предлагает расчитывать целевую зону волны 4 не просто с помощью чисел
Фибоначчи по шкале цен, но и по шкале времени



5) Использование фракталов и рычага
Фрактал - основная структура как для описания рынка, так и для описания поведения
отдельных трейдеров.
Фрактальность - это мера неправильности. Чем более беспорядочен и изменчив рынок, тем
больше его фрактальное число. Фрактальное число максимально в точке перехода из одного
состояния в другое. Поэтому все изменения рыночной тенденции сопровождаются
наивысшим фрактальным числом, которое присуще разворотным барам, в сравнении с
барами, лишь приближающие рынок к этой поворотной точке.



Графически фрактал - это совокупность упорядоченных баров
Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими вершинами
(более высокими низами).



Когда рынок делает бычье восходящее движение, создавая вершину, а затем начинает
двигаться обратно вниз с двумя барами, которые имеют более низкие вершины, то рынок
производит фрактальное решение, (см. Рисунок 8-2). Он поднимается к точке "А" и, по каким-
либо причинам, поворачивает обратно вниз. Если рынок снова двигается наверх и затем идет
дальше (выше) цены в точке "А", то модель указывает на то, что рынок изменил свое мнение и
решил отречься от своего раннего решения остановиться в точке "А".
Одно минимальное движение цены выше точки "А" превращается в прорыв покупающих

Фрактальный старт - это любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном
направлении


Фрактальная остановка (фрактальный стоп) представляет собой самый удаленный фрактальный
пик из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Часто, он
оказывается предпоследним противоположно направленным фракталом.


Всякий раз, как только вы имеете фрактальный старт и фрактальный сигнал, у вас появляется
рычаг (см. следующий рисунок). По мере возвращения рынка к фрактальному старту вы теряете часть
рычага. Если рынок проходит весь путь назад до самого верхнего (самого нижнего)
бара, который является стартовым, плюс одно минимальное ценовое движение (плюс один тик),
то вы теряете весь свой рычаг полностью, а сигналы на покупку или продажу немедленно
отменяются.

после появления сигнального фрактала появляются возможности на продажу и чем
цена ближе к стартовому фракталу, тем меньше шансов на открытие профитной позиции (то
есть меньше рычаг) – сделка на продажу может быть осуществлена при пробитии вниз
сигнального фрактала.
Итак стратегия торговли по фракталам предлагается следующая:
При появлении стартового и сигнального фракталов производятся поиск точки входа на рынок
– чем меньше цена откатится от сигнального фрактала в противоположную сторону, тем больше
рычаг и больше шансов открыть прибыльную позицию. Фрактальный стоп служит для закрытия
позиций или закрытия и разворота.
Когда формируются противоположные фракталы, чьи экстремальные бары в формациях не
накладываются друг на друга, создается сигнал перелома ситуации (фрактал). Первым
возникший фрактал называется начало перелома, а второй фрактал - сигнал перелома.


6) Торговля по правилу большого пальца



Для того чтобы торговать по правилу большого пальца вы должны иметь установку из трех
баров. Каждый из этих трех баров должен обладать более высокой вершиной и более высоким
низом, чем предыдущий "палец"/бар
Внутренние бары не могут считаться как пальцы, потому что они не обладают одновременно
как более высокой вершиной, так и более высоко располо-
женным низом. Создание такой установки может потребовать больше, чем последовательность
из трех баров, если вы имеете внутренние бары. Помните, вы считаете только те из них, которые
имеют более высокую вершину и более высокое основание, чем предыдущий палец.
Следующий критерий таков: два из трех пальцев/баров должен быть либо "приседающим",
либо "зеленым", или же какая-либо комбинация "приседающих" и "зеленых". Другими словами,
два из этих баров должны иметь увеличивающийся объем, сравниваемый с непосредственно
предшествующим баром.
Как только вы имеете такую установку, вы выставляете ордер на продажу на один тик
(одно минимальное изменение цены) ниже, чем основание бара большого пальца. Что
происходит дальше?

Если рынок продолжает движение вверх, создавая новый уровень для продажи от большого
пальца, вы поднимаете вашу продажу на условиях стоп выше
Если рынок двигается вниз и исполняется ваш стоп, вы немедленно размещаете "стоп и
разворот", что бы идти в длинную позицию на вершине среднего пальца, который теперь
является правильным инициирующим фрактальным сигналом наверх. Ваш риск простирается от
основания бара большого пальца (размещение резиновой ленты) до вершины среднего пальца
Эта техника торговли от большого пальца будет давать вам лучшее размещение торговли
для рынка с ограниченным коридором цен. Мы назвали такую область "областью двойного
обязательства доллара", потому что мы получаем более выгодное размещение торговли и
одновременно с этим мы имеем меньший потенциальный риск и больший потенциальный
доход.
Вот как это выглядит на примере


Найдены 3 бара, отвечающие условиям правила (расположение их относительно друг друга и
цвет баров MFI)
бар1 – большой палец, бар2 – указательный, бар3 - средний
Под бар1(большой палец) ставится sell-stop, после того как он срабатывает, вы следлите за
открытой позицией и над баром3(средний палец) устанавливается buy-stop – который
становится фрактальным сигналом наверх. Далее при движении цены вниз линия бай-стопа
передвигается на бар ниже (имеется ввиду бар отвечающий условиям правила, а не простой бар)

Таким образом торговля по Биллу Вильямсу строится по следующему сценарию(с учетом ММ –
10 контрактов максимум):
волны большего масштаба будут обозначены римскими цифрами(вместо обведенных в круг как
на рисунке)
- Определяется нулевая точка (используя 5 пуль убивающих тренд) так как начало тренда
появляется окончанием предыдущего тренда
- Определяется структура волны 1 (поиск 5-ти волновой структуры на меньших временных периодах)

- По окончание волны 1 ставим ордер buy-limit(3 контракта) на уровне 50-62% коррекции от
волны 1(фибо) либо по окончании волны “c” волны 2 совершается покупка(3 контракта)

- При этом ниже нулевой точки(“C”) располагаем sell-stop ордер (5 контрактов – на тот случай
если нулевая точка рассчитана неверно)

- В точке “A” бай-сделка закрывается на 2 контракта(гарантируя прибыль) оставшаяся часть
контракта имеет шанс в будущем отработать больший профит (если подтвердится развитие
волны III)

- По окончании волны II, после подтверждения окончания волны “c”(подтверждаем фибо и
profitunity методы) производим покупку еще 5 контрактов – если подтверждения не
подтвердятся и цена пойдет вниз, то в точке “С” 6 длинных контрактов закрываются и
открываются 10 контрактов на продажу(стоп и разворот), чтобы покрыть потери от 6
длинных контрактов




- Если рынок двигается выше, мы должны планировать извлечь несколько больше профита из
рынка. Следующая критическая точка в этой кампании - там, где волна III равна длине
волны I (точка "F") Если рынок останавливается здесь и корректируется за пределы вершины
волны 1 (точка "Е") - мы желаем выйти полностью, так что мы продаем шесть контрактов.
- Если волны III удлинняется на 10% больше волны I - покупются еще 4 контракта – все
контракты введены в рынок (в этом случае велика вероятность развития волны III до цели
161% от волны I)
- Если цена откатывается до точки “E” - все контракты закрываются так как:

а) Волна IV в импульсе не должна идти ниже вершины волны I.
б) Если такое все-таки происходит, то это уничтожает наш текущий отсчет, или - нам не
известно, где мы находимся и поэтому должны выйти.

- Если цена продолжает расти – производится расчет целевой зоны волны III (точка “G”)
используя profitunity и фибо – в точке “G” закрываются 7 контрактов(фиксирование
прибыли)



- В точке “H” ордером buy-limit(на коррекции 38-50%) или вручную покупаем 3
контракта(если волна III длиннее волны I на 61%) или 5 контрактов(если волны III и I равны
– что дает надежду на удлиненную волну V)
- Стоп для этих шести (или восьми) контрактов будет на вершине волны I (точка "I")
- Если ожидаемая волна 5 продолжает восходящее движение, это подтверждает наши
исходные предположения и волновой счет. Критическая точка здесь находится там, где
восстанавливающий рост достигнет 62 процентов от корректировочного движения вниз в
волне IV (точка "J" на Рисунке 9-7). Если рынок восстанавливается выше этой точки, то
крайне маловероятно, чтобы могло произойти большое движение вниз, и мы должны снова
подумать о взятии профита. Мы проектируем конец пяти волнового цикла, который
произойдет наверху 5 волны большего порядка. В этой точке мы продаем все нами
удерживаемые длинные контракты, и уходим с рынка (точка "L").

7) Отмена по 2 барам
Б.Вильямс предлагает в качестве “подушки безопасности” на рынке пользоватся стоп-ордером
Иногда рынок балуется и идет "в разгул". "Кутеж" обычно вызван "заглатыванием" рынком
чересчур сильно удивившей (опьянившей) его информацией. Именно поэтому, я никогда не
буду покупать или продавать новую позицию без уверенности в том, что потенциал ее
прибыльности соизмерим с хорошей "подушкой безопасности".
Отмена по двум барам - "подушка безопасности" в торговле. Но это не должна быть отмена по
любым двум барам.
Это должна быть отмена по двум барам более высокой временной структуры.
Если вы находитесь в длинной позиции по дневному графику, то ваша отмена по двум
барам будет на недельном графике. Определяйте эту точку, читая недельный график, справа
налево, начиная с текущего недельного бара.
Продолжайте двигаться по графику влево до тех пор, пока не дойдете до первого недельного
бара, у которого одновременно как вершина, так и основание меньше, чем соответствующие
значения текущего бара. Внутренние бары не учитываются. Они не отвечают условию
одновременности: более низкое наименьшее значение и более низкое наибольшее (более
высокий низ и более высокая вершина). Как только эта точка установлена (низ ми-
нус одно минимальное изменение цены или же - вершина плюс одно минимальное изменение
цены бара, являющегося отменой по двум барам), немедленно размещайте "подушку
безопасности" - защитную остановку. Это место - совершенно необязательное для того, чтобы в
нем помещать разворот (хотя такое могло бы и быть).




II. Достоинства ТС

1) Грамотный манименеджмент, который нацелен на получение максимальной выгоды из
ситуации на рынке, используя многоконтрактную среднесрочную торговлю
2) Волновой анализ Эллиотта, числа Фибоначчи, MACD и фрактальная геометрия успешно
применяются для работы на рынке

III. Недостатки ТС

1) Определение тренда с помощью 2 баров является условным, особенно в дни важных
новостей при которых происходит резкий разворот валютных пар.
2) Окна profitunity, работающие на основе объёма не применимы на маржинальном рынке
forex и значения(Volumes) могут различатся для разных диллинговых центров
3) Торговая система, описанная в книге “Торговый Хаос. Экспертные методики
максимизации прибыли” является интересным источником различных методов работы
с рынком и описанием работы индикаторов, нежели полноценной торговой системой (с
точки зрения технического анализа), так как:
- Не раскрыты базовые понятия(тренд, флет, переход из одного состояния в другое)
в тексте только упоминание, что тренд – это волна Эллиотта
- Нет никаких упоминаний о уровнях поддержки и сопротивления
- Нет привязки к фундоментальному анализу(роль новостей)
- Нет упоминания о трендовых каналах, подробно описанных у Эллиотта
- Вскользь описана работа с коррекционными моделями волн (которых больше по
количеству и они сложнее по конструкции, чем импульсные)
- Все примеры в книге сделаны для одного экрана, что существенно ограничивает
понимание рынка, и фиксирует внимание только на текущем ТФ

Re: Торговые системы из Хаоса 11.06.2009 19:05 #1327

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Книга вторая ”Новые измерения в биржевой торговле; Как извлечь прибыль из Хаоса: Рынки акций, облигаций и фьючерсов”

I. Основные элементы ТС

1) Аллигатор
По существу. Аллигатор - это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную
геометрию и нелинейную динамику. Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это Линия Баланса
для временного периода, который используется для построения графика. Красная линия (Зубы
Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок
ниже. Зеленая линия (губы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного
периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть
Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды
на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать
трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых
периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три
линии переплетены, Аллигатор спит, и рынок движется в определенном
диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.
Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:
1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;
2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;
3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка,
ограниченного ценовым коридором.

Уменьшено до 59%

727 x 447 (18.57 килобайт)


Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать чтобы тренд подтвердил себя,
создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет
разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при
нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж)
Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего
первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти
измерений, включая сделки в зонах.

Уменьшено до 71%

1027 x 670 (31.56 килобайт)


Cредние скользящие развернулись вверх(пасть аллигатора открыта)
Пока выполняются условия раскрытой пасти аллигатора и отсутствие касания цены линий
баланса держим сделку.
По предложенной методике в указанном примере торговля начинается с пробития fractal1,
сигналами для дополнительных сделок являются фракталы fractal2-5, при пробитии которых
рынок подтверждает импульсное трендовое движение.
Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода непосредственно внутри Зубов
Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера "Стоп только по закрытии" для дневного
интервала и "Стоп только по закрытии" для закрытия бара другой временной структуры. Если
рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас
получилось пять последовательных баров одного и того же цвета.
Вильямс дает определение линии баланса, это ключевое понятие в анатомии Аллигатора
Линия Баланса- это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой
поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени.

Уменьшено до 61%

758 x 193 (52.21 килобайт)


То есть когда мы находимся в сделке и цена расположена выше всех линий аллигатора - рынок
работает на нас. В том случае когда цена касается зеленой линии (самая чуствительная линия
баланса из-за того, что она посторена на данных наикратчайшего временного периода) – это
сигнал ослабления тренда (особенно если это подтверждается дивергенцией), в таком случае
стоит насторожиться(также стоит обратить внимание на угол трендового канала). Если цена
достигла зубов аллигатора(красная линия) – возможно линии скользящих скоро переплетутся.
Закрытие бара(свечи) за красной линией– сигнал для закрытия сделок.
Аллигатор по замыслу автора упрощает торовлю на рынке, а именно позволяет использовать
условный волновой анализ.
Другое упрощение, к которому ведет использование Линий Баланса, - отпадает
необходимость в точном подсчете Волн Эллиотта при торговле.
Если текущая цена находиться за пределами Пасти Аллигатора, нас захлестывает
импульсивная волна того или иного уровня.
Если цена колеблется вокруг Линии Баланса, мы находимся в реактивной волне того или
иного уровня.
2) Фрактал – торговля на прорыв
Выход цены за границы фрактала определяется Вильямсом как надежный сигнал к открытию
сделки
• То, что происходит между Фракталом наверх и Фракталом вниз, всегда является
волной Эллиотта того или иного уровня;
• Фрактал всегда означает изменение в поведении; он отражается как
последовательность из пяти баров, где центральный бар (или группа) имеет более
бысокий МАКСИМУМ д)ля ФРАКТАЛОВ НАВЕРХ и более низкий МИНИМУМ
ФРАКТАЛОВ ВНИЗ.
• Один из способов торговли с помощью ФРАКТАЛА состоит в следующем: если рынок
преодолевает внешний экстремальный МАКСИМУМ для ФРАКТАЛА НАВЕРХ или
МИНИМУМ для ФРАКТАЛА ВНИЗ, двигайтесь в сторону внешней
направленности Фрактальной точки.

Уменьшено до 60%

732 x 669 (15.43 килобайт)


Показанная ситуация является примером торговли на прорыв фрактала
В терминале Metatrader4 для построения фракталов используется индикатор Fractals
Необходимо обращать внимание на строение фракталов.

Уменьшено до 43%

526 x 346 (28.6 килобайт)


Также жизненно важно понять, что критическим фактором является то, где преодолен сигнал,
в противовес тому, где он был СФОРМИРОВАН. Если сигнал преодолен за пределами Зубов,
мы используем эту сделку, вне зависимости от того, где мог быть сформирован фрактал.
3) Удивительный осциллятор
Он настолько же прост, насколько элегантен. По существу, это 34-периодное простое
скользящее среднее, которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего.

Уменьшено до 60%

746 x 137 (54.63 килобайт)


Вильямс называет АО ”движущей силой” рынка

Сигналы на точки входа, используя AO:

• сигнал на покупку ”блюдце”

Уменьшено до 59%

731 x 459 (79.27 килобайт)

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (28.42 килобайт)


Сигнал на покупку ”пересечение сигнальной линии”

Если вы покупаете, когда гистограмма пересекает нулевую линию, вы используете сигнал
на покупку "Пересечение нулевой линии".
Основное, что нужно помнить:
1. Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к
положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую
линию.
2. Стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше,
чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, который
пересек нулевую линию.
3. Наше программное обеспечение может точно вам сказать, какой ордер необходимо размещать
у вашего брокера.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (27.74 килобайт)

Уменьшено до 60%

733 x 171 (50.82 килобайт)


Сигнал на покупку ”2 пика”
• Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения
гистограммы лежат ниже нулевой линии. Здесь необходимо помнить следующее:
1. Сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум),
находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который
выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе
к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз.
2. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если
гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако
создается сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии".

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (26.51 килобайт)

Уменьшено до 60%

735 x 124 (43.72 килобайт)


• Сигнал на продажу ”блюдце”

Уменьшено до 2%

304 x 127 (3.61 килобайт)


Продавать следует, когда гистограмма находится ниже нулевой линии. Сигнал на
продажу "Блюдце" противоположен сигналу на покупку "Блюдце".


Уменьшено до 57%

694 x 155 (56.05 килобайт)

Уменьшено до 77%

1266 x 707 (32.76 килобайт)

Уменьшено до 58%

703 x 154 (79.18 килобайт)


• Сигнал на продажу ”пересечение нулевой линии”
Используя сигнал "Пересечение нулевой линии" гистограммы, следует продавать, когда
гистограмма пересекает нулевую линию. Помните следующие основные моменты:
1. Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма переходит от положительных значений к
отрицательным.
Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.
2. Стоп-ордер на продажу должен быть на одно минимальное изменение цены ниже, чем
минимум ценового бара, который соответствует первому столбцу, пересекающему нулевую
линию.
3. Наше программное обеспечение может точно вам сказать, какие инструкции необходимо
передать вашему брокеру.

Уменьшено до 60%

734 x 665 (107.64 килобайт)


Обратите внимание на понятие "специальный голубой свет".(Имеется ввиду продажа на откате
цены, после подтверждения окончания коррекции вверх)

График иллюстрирует две концепции "Profitunity" для увеличения и максимизации прибылей.
Обратите внимание, что последующим баром не было достигнуто наименьшего значения
сигнального бара. Он имел более высокий минимум, при этом движущая сила продолжала
становиться все большим по модулю отрицательным числом, создавая то, что мы называем
"специальный голубой свет". (Термин заимствован у универмагов, которые проводят
специальные быстрые распродажи для людей, которые оказались в магазине в данный момент
времени). Рынок дает тем, кто за ним внимательно следит, шанс продавать по более высокой
цене, чем первый сигнал.


Уменьшено до 77%

1266 x 917 (41.24 килобайт)
Сигнал на продажу “2 пика”

• Это единственный сигнал на продажу, который находится выше нулевой линии.

Уменьшено до 31%

430 x 140 (7.09 килобайт)


Образование сигнала “2 пика” на продажу подтверждает неудачный сигнал “блюдце” на
покупку (обратите внимание на столбец “c” - он является ключевым)

Уменьшено до 77%

1266 x 917 (40.17 килобайт)

Уменьшено до 60%

743 x 184 (62.52 килобайт)


Все сигналы АО


Уменьшено до 51%

611 x 366 (19.05 килобайт)


4) Рыночное ускорение AC
Мы собираемся использовать производную/интеграл движущей силы рынка, чтобы
получить еще одно дополнительное преимущество перед другими трейдерами. Представьте себе
как мяч для боулинга, вращаясь, катится вниз по улице. Вес и движущая сила мяча будут
заставлять его двигаться дальше по дороге.
Если дорога пойдет в гору, то движущая сила начнет замедляться. С точки зрения физики, в тот
момент времени, когда его движение начинает замедляться, он начинает приобретать ускорение
в противоположном направлении.
Другими словами, прежде чем цена изменит направление (мы называем это изменением тренда),
движущая сила рынка должна полностью остановиться и начать изменяться в противоположном
направлении, либо вниз, либо вверх. Вместе с тем, контролируя ускорение/замедление
движущей силы, мы может еще раньше получить предупреждение о том, что собирается сделать
рынок. Как я уже указывал ранее, торговля при помощи движущей силы подобна чтению
завтрашнего номера "Wall Street Journal", а торговля при помощи ускорения/замедления
(которое мы называем "АС") подобна чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal". А
это может обернуться потрясающей удачей для трейдера!
Ускорение/Замедление (АС) - это третье измерение нашего анализа рынка. Помните,
что цена - это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется
движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение
движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в
противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять направление.
По существу, нулевая линия - это место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если
"АС" выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение наверх (и -
наоборот, когда ниже нуля). В отличие от "АО", пересечение нулевой линии не представляет
собой сигнала. Если ваше программное обеспечение позволяет вам окрашивать столбцы
гистограммы, то единственное, что вам необходимо делать, чтобы контролировать рынок и
принимать решения - это следить за изменением цвета.


Уменьшено до 59%

727 x 297 (78.16 килобайт)


• Сигнал на покупку “Выше нулевой линии”

Уменьшено до 60%

741 x 206 (28.74 килобайт)

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (25.14 килобайт)


• Сигнал на покупку “Ниже нулевой линии”

Уменьшено до 60%

741 x 282 (49.19 килобайт)


Это означает, что движущая сила ускоряется вверх (это то же самое, что происходит с
нисходящей движущей силой при ее замедлении при движении вниз, когда она падает) в
противоположном направлении текущей движущей силе. Это аналогично тому, что с вами
происходит, когда вы приближаетесь к светофору и нажимаете на тормоза. Имеющяяся
движущая сила все еще продолжает двигать вас вперед, но начинается процесс торможения.
С точки зрения физики, вы, в действительности, ускоряетесь в противоположном направлении.


Уменьшено до 72%

1054 x 707 (27.58 килобайт)


• Сигнал на продажу “Ниже нулевой линии”

Уменьшено до 60%

741 x 289 (38.25 килобайт)

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (27.5 килобайт)


• Сигнал на продажу “Выше нулевой линии”

Уменьшено до 60%

743 x 274 (40.83 килобайт)

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (28.66 килобайт)


Для тех трейдеров, кто использует платформу Metatrader4 есть возможность использовать
индикатор CandlesticksBW (окрашивающий свечи в соответствии с AO и AC)
Доступен по адресу www.metaquotes.ru/experts/32/CandlesticksBW.mq4
Вот пример его использования, за счет возможности наблюдать за AC непосредственно на
графике цен, освобождается место, ранее занимаемое AC

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (31.4 килобайт)


5) Торговля в зонах
Теперь мы готовы начать агрессивные действия, чтобы максимизировать наш доход от
инвестиций, как действуют настоящие трейдеры, в отличие от тщеславных и робких дилетантов.
Мы хотим инвестировать в пределах наших реальных возможностей, но только тогда, когда все
происходит так, как мы хотим. Такова наша цель теперь.

Уменьшено до 59%

731 x 199 (43.17 килобайт)


Когда столбец "АО" и столбец "АС", красного цвета, мы находимся в Красной Зоне. Если один
из столбцов красного цвета, а другой - зеленого, мы находимся в Серой Зоне.
Зеленая Зона (зона покупки) определяет сильный бычий рынок, Красная Зона (зона
продажи) определяет сильный медвежий рынок, а Серая Зона (переходная зона, когда нужно
проявлять осторожность) указывает на рынок, который находится в переходной фазе.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (29.35 килобайт)


При появлении следующего столбца, окрашенного в цвет предыдущего - открываются
дополнительные сделки в сторону движения.
Существует одно исключение, которое мы часто используем, когда добавляемся в зонах.
Помните, что рынок всегда должен дышать, и ситуация, когда более шести - восьми баров
окрашены в один цвет встречается не часто. Мы используем эту информацию. После пятого
красного или зеленого бара подряд, мы перестаем добавляться, основываясь на зоне. Но
мы все еще продолжаем использовать сигналы в том направлении, в котором двигались.
Причина состоит в том, что нам известно из опыта, что редко бывает ситуация, когда
наблюдаются более шести или восьми баров одного и того же цвета. Это означает, что после
нескольких баров одного и того же цвета, рынок попадает в переходную фазу, которая будет
либо серой, либо противоположной цвету текущего бара. Сравните несколько графиков, и вы
увидите, как это способствует повышению доходов и снижает потенциальные убытки.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (29.79 килобайт)


После появления пяти подряд баров одного и того же цвета, вы поднимаете цену (или
понижаете ее при нисходящей тенденции) своего стоп-ордера на одно минимальное изменение
цены ниже основания пятого зеленого бара. Для нисходящего тренда это будет наибольшая цена
плюс одно минимальное ценовое изменение от вершины пятого красного бара. После
инициализации защитной остановки в Зоне, если цена продолжает двигаться в том же
направлении, вы должны поднять цену (опустить при нисходящем рынке) и продолжать делать
это до тех пор, пока ваша остановка не сработает.
6) Торговля с помощью линии баланса
На скриншотах в качестве линии баланса выбрана линия MA 233 (Вильямс не указывал
периодичности линии баланса)
Линия Баланса- это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой
поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени. Мы можем
судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая
цена от Линии Баланса. В наших исследованиях мы интерпретировали гистограмму для
измерения этого расстояния, но было обнаружено, что она практически равна нашему
Удивительному Осциллятору (АО) 5/34, поэтому при его использовании она не нужна.

Уменьшено до 39%

463 x 492 (51.51 килобайт)


Уменьшено до 72%

1054 x 707 (19.92 килобайт)
Поле того, как мы поняли, где искать новую информацию, мы можем отфильтровать другие
концепции фрактальной геометрии, чтобы создать более выгодные сигналы. Мы принимаем во
внимание два различных фактора, чтобы получить наиболее надежный сигнал Линии Баланса.
Первый фактор состоит в следующем: Где находится сигнал в отношении Линии
Баланса? Мы знаем, что движение в сторону Линии Баланса более сложно, чем движение от
нее.
Второй фактор - это число новых максимумов и минимумов, необходимых для
образования сигнала. Подобно рынку, мы хотим воспользоваться путем наименьшего сопротивления.


Уменьшено до 61%

755 x 271 (79.37 килобайт)


Обратите внимание, бар "В" имеет более низкую вершину, чем бар "А". Рассматривая эту
конфигурацию с точки зрения покупателей, можно определить, что они не были достаточно
сильными в период времени, характеризуемого баром "В", чтобы удерживать цену на той же
высоте, что и вершина бара "А".
Это определено в виде квадрата, очерченного точками: выше максимума бара "В", который
характеризует потенциал новой информации. Вверху бара "В" покупатели были вытеснены
продавцами из очерченного точками квадрата. Если покупатели восстановят свою силу и двинут
рынок выше верхней точки бара "А", произойдет значительное изменение в поведении, что даст
нам сигнал отслеживать возможность покупки при помощи Линии Баланса. Тщательно изучите
этот график, эту концепцию иногда сложно уловить с первого раза.

Уменьшено до 45%

538 x 297 (6.8 килобайт)


Уменьшено до 72%

1054 x 707 (19.04 килобайт)


Уменьшено до 72%

1054 x 707 (20.52 килобайт)


7) Характеристики рынка, которые дают точные ранние предупреждения о окончании
тренда
Давайте изучим две характеристики рынка, которые дают точные ранние предупреждения об
завершении одного тренда и начале другого тренда противоположного направления. Эти
характеристики: (1) Дивергенция и (2) Пять Магических Пуль Profitunity, которые заканчивают
тренд.

(1) Дивергенция

Уменьшено до 59%

730 x 121 (30.69 килобайт)


Дивергенция образуется во время восходящего движения, когда Цена находится выше, чем
была на предыдущем Ценовом пике, а Движущая Сила (измеренная при помощи гистограммы
5/34 осциллятора) находится ниже, чем предыдущий пик Движущей Силы, который
соответствует этому предыдущему пику Цены. Другими словами, Цена идет выше, а Движущая
Сила идет ниже, и это является дивергенцией.

Уменьшено до 61%

757 x 510 (37.33 килобайт)


Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную дивергенцию. Двойная
дивергенция на рынке, движущемся вверх, требует Ценового пика, за которым следует более
высокие Цены (первая дивергенция), а за этим - еще более высокий пик Цены. Движущая Сила
будет самой высокой на первом пике Цены, ниже на втором пике Цены, и еще ниже на третьем
пике Цены. Это двойная дивергенция, и большинство рынков будут разворачиваться в этой
точке.

Уменьшено до 62%

773 x 231 (31.43 килобайт)

Уменьшено до 56%

680 x 611 (23.17 килобайт)


Общее правило рынка состоит в том, что самых больших движений можно ожидать от
самых скучных рынков. Поэтому в тот самый миг, когда скучнее всего следить за рынком, вы
должны быть больше всего начеку.
Другой фактор, за которым здесь надо следить, - это где находятся Движущая Сила и Уско-
рение, когда Аллигатор спит. В начале октября складываются три условия, которые почти
всегда
приводят к хорошей торговле:
1. Аллигатор спит.
2. "АО" близко к нулевой линии.
3. "АС" близко к нулевой линии.
Вильямс предлагает начинать торговлю с первого фрактального сигнала и позже агрессивно
добавляться, используя ВСЕ сигналы.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (36.91 килобайт)


II. Достоинства ТС
1) Аллигатор вкупе с AO и AC в некоторых случаях позволяют получить хороший
результат в торговле + агрессивные добавления вплоть до окончания тренда
2) Линия баланса позволяет отфильтровывать те сделки, которые могут быть слишком
рискованными (торговля против тренда)
3) Торговля в зонах является хорошим вспомогательным сигналом для подтверждения
открытия сделки
III. Недостатки ТС
1) Аллигатор при своих плюсах не показывает в какую сторону направлен тренд на
таймфреймах выше на несколько уровней от рабочего – как результат убыточные
позиции, так как другой альтернативы, кроме stop-loss Вильямс не предлагает. С учетом
того, что торговля на его примерах ведется на среднесрочной и долгосрочной основе –
потери могут быть ощутимыми.
2) Сигналы на покупку и продажу для AC (пересечение нулевой линии) довольно спорные,
так как по малым значениям AC рискованно открывать сделку в какую-либо сторону.

Re: Торговые системы из Хаоса 11.06.2009 19:08 #1328

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
книга третья ”Торговый Хаос. Максимизируйте прибыль, используя доказанные технические приемы”


I. Основные элементы ТС

1)Сигнал первого мудреца

Теперь, когда мы понимаем Аллигатора и осознаем, насколько это поможет нам в понимании того, что говорит нам рынок, мы готовы рассмотреть некоторые точки входа. В обеих наших более ранних книгах мы открывали свою первую позицию только после того, как Аллигатор решал идти либо вверх, либо вниз. Нашим первым входом был фрактал за пределами пасти Аллигатора. За последние несколько лет поведение рынка изменилось. Мы больше не наблюдаем длительных и ровных пробегов после более спокойного периода. Стратегии "покупай и держи", характерные для прошлого, больше не дают такой прибыли, как раньше. Для того, чтобы добиться успеха на сегодняшних рынках, требуется большая подвижность и большее умение читать краткосрочные желания рынка. Долгосрочные трейдеры сильно пострадали после того, как рынок достиг своей вершины в начале 2000 года. Для
того, чтобы добиться успеха сегодня, человек должен быть более подвижным и готовым к тому, чтобы хвататься за то, что соизволит дать нам господин Рынок.

В прошлом бычьи рынки заканчивались, когда все быки покупали, и новых покупателей не
оставалось. Сегодня, однако, агрессивные короткие продавцы также работают на вершинах
трендов, и этот факт изменяет многие поведенческие характеристики современных рынков. Он
также изменяет поведение рынка в конце важных трендов. Когда медведи начинают уступать быкам на нисходящих рынках, это отмечает все развороты нисходящего тренда. Поэтому нам нужно искать самую раннюю индикацию такого разворота. Нашей лучшей возможностью является либо бар бычьего разворота, либо бар медвежьего разворота, уходящий в сторону от Аллигатора.

Уменьшено до 51%

612 x 206 (13.25 килобайт)


Бар бычьего разворота представляет собой бар, который имеет более низкий минимум и цену
закрытия в верхней половине бара. Бар медвежьего разворота являет собой прямо противоположное. Это бар, который имеет более высокий максимум и цену закрытия в
нижней половине этого бара.
Бар бычьего разворота говорит нам, что в начале этого бара преобладали медведи, а затем к
власти пришли быки и погнали цену в верхнюю часть бара на закрытии. Бар медвежьего разворота указывает, что в начале временного периода этого бара у руля стояли быки (поднявшие цену до новых максимумов), затем к власти пришли медведи, и цена закрылась в нижней половине этого бара.

И бычий, и медвежий бары разворота весьма легко выделить на любом графике, включая
свечные графики. Опять же, ключом является то, что рынок вывел цену за рамки текущего
ценового диапазона и при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие произошло далеко за пределами пасти Аллигатора.

Ранее мы упомянули, что бар бычьего/медвежьего разворота должен двигаться в сторону от
Аллигатора. Мы предлагаем, чтобы вы представили себе некую резиновую ленту вокруг голубой линии (челюсти Аллигатора) и текущей цены. Когда цена движется под более крутым углом, чем Аллигатор, видно, что воображаемая резиновая лента растягивается все больше и больше, отдавая больше силы, когда он решает развернуть текущее движение цены. Мы называем эту формацию ангуляцией (angulation), имея в виду, что если вы прочертите одну линию вдоль пути следования Аллигатора, а другую линию вдоль пути следования цен, то получится открывающийся угол. Эта формация проиллюстрирована на Рисунке 9-3, где облигации в бычьей ангуляции дают сигнал медвежьего бара разворота.

ПРАВИЛА АНГУЛЯЦИИ

Возникает вопрос, как точно определить, имеет ли место ангуляция. После небольшой практики
это определение становится мгновенным, легким и очевидным. Ниже следуют четыре простых
правила:
1. Начинайте там, где ценовые бары пересекают, или проходят через,
пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).
2. Начертите или представьте себе линию, которая идет вдоль пасти
Аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на челюсть и
зубы и меньше на губы.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (28.72 килобайт)


Сигнальный бар не должен касаться линий аллигатора, расхождение углов цены и линий аллигатора должно бросаться в глаза.
Ниже сигнального бара на один тик устанавливается отложенный ордер.

Помните, что сигналы бычьего/медвежьего бара разворота не являются действительными, если описанный выше угол не увеличивается. Сигналы бычьего/медвежьего разворота не берутся в расчет, если такая ангуляция не имеет места. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от многих потенциальных убытков.

Но действительно ли я хочу идти против тренда?
Возникает вопрос, зачем человеку нужно открывать сделки против тренда? Причина проста: они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок развернется, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения сделки.

2)Сигнал второго мудреца

Вторым сигналом являеется 3 столбец АО цвета, соответствующего цвету разворота.
В этом случае нужно открыть вторую сделку.
Здесь Вилльямс предлагает использовать трейлинг-стоп для ограничения убытков.

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (25.45 килобайт)


3)Синал третьего мудреца – фрактальный прорыв

Третья сделка открывается при прорыве фрактала, который появился над/под сплетенными линиями скользящих средних аллигатора


Уменьшено до 72%

1054 x 707 (26.05 килобайт)


Мы знаем, что базовой структурой рынка является волна Эллиотта, и что базовой структурой
волны Эллиотта является фрактал. Умение правильно определить фракталы позволяет трейдеру
вести прибыльную торговлю на волнах Эллиотта без необходимости знать, в какой волне в
настоящее время находится рынок. Фрактал всегда является изменением поведения, вызванным
новой входящей информацией (хаосом).
То, что происходит между восходящим и нисходящим фракталом,
является волной Эллиотта той или иной степени.
• Фрактал всегда является изменением поведения. Он выглядит как
пятибарная последовательность, где центральный бар (или группа) имеет
более высокий максимум в случае восходящего фрактала и более низкий
минимум в случае нисходящего фрактала.
• Одним из способов торговли с помощью фракталов является
открытие позиции во внешнем направлении от фрактальной точки
каждый раз, когда рынок превышает внешний крайний максимум
восходящего фрактала или опускается ниже минимума нисходящего
фрактала.

Итак, краткое описание торговли по мудрецам:

1. Бар бычьего/медвежьего разворота
2. Супер АО - три последовательных бара одного цвета
3. Фрактальный сигнал

4)Размещение активов (манименеджент от Б.Вильямса - обратная пирамида)

Одной из самых трудных задач для любого трейдвестора является размещение активов -
сколькими контрактами или акциями следует мне торговать? Многие консультанты предлагают,
чтобы вы начинали с минимальной суммы, например, с одного контракта. Затем, если это
оказывается прибыльным, используйте свою прибыль, чтобы увеличивать инвестицию. Если вы
начинаете с одним контрактом, и у вас оказывается достаточно прибыли, чтобы инвестировать в
еще два контракта или больше акций, делайте это. Мы категорически не согласны с этим
подходом, потому что ваша средняя цена увеличивается в геометрической прогрессии, и если
рынок пойдет на несколько пунктов назад, вы сможете потерять и, вероятно, потеряете все свои
деньги. Мы предпочитаем использовать технику, которую называем "обратная пирамида".

Обратная пирамида

Мы стараемся открывать позицию с минимальной суммы, потому что именно в этот момент
испытываем наибольший риск. Это все равно как пробовать пальцем ноги воду, чтобы узнать,
какой она температуры. Как только эта открытая позиция становится прибыльной, и в дело
вступает второй мудрец, мы начинаем вести себя более агрессивно и открываем гораздо более
крупную позицию, а затем продолжаем делать то же самое, постепенно уменьшая добавляемые
суммы.
Например, на графике золота нам было вполне комфортно торговать в общей сложности 15
контрактами на золото. Открыли мы сделку всего одним контрактом. Затем по второму сигналу
купили пять контрактов, затем четыре контракта по третьему сигналу, три контракта по четвертому сигналу и два контракта по пятому сигналу, поданному рынком. На фондовом рынке мы торгуем, используя такие же коэффициенты. Если ваша общая инвестиция составляет 15.000 акций, то сначала, по первому сигналу, мы купим/продадим 1.000 акций; 5.000 по второму сигналу; 4.000 по третьему сигналу; 3-000 по четвертому сигналу; и, наконец, 2.000 по пятому сигналу. Теперь мы инвестировали в данный фьючерс или акции всю приемлемую для нас сумму. Наша средняя цена оказывается значительно ниже, и мы просто подтягиваем плавающий защитный стоп до тех пор, пока рынок не скажет, что дал нам в этой кампании достаточно.
В этой сделке с золотом мы смогли получить прибыли от этого движения в 3,2 раза больше
просто за счет торговли несколькими контрактами и изменения объема с каждым новым входом.
Это изменение объема позволяет нам удерживать нашу среднюю цену очень низкой, при этом
сводить наши потери от стопа к минимуму.


Когда вы научитесь умело входить и выходить с рынков, лучшим способом увеличения вашей
процентной прибыли будет распределение активов.



Опять же, предположим, что у нас прибыльная длинная позиция, и рынок вот-вот активирует
наш плавающий стоп - как нам выходить, из всей этой позиции или же следует закрыть лишь ее
часть? Это, очевидно, вопрос управления капиталом, и он включает в себя слишком много
индивидуальных факторов для того, чтобы можно было дать какое-то общее правило. Все же,
когда мы имеем хороший вход и приличную прибыль, мы иногда забираем половину прибыли и
размещаем стоп на другую половину и просто позволяем рынку бежать и смотрим, что получится.
Иногда нам достается меньшая прибыль, а иногда мы получаем "большой шлем". Решение выйти
из всей позиции или из ее части является главным образом вопросом психологическим. Если вы
собираетесь до бесконечности обсуждать все те прибыли, которые могли бы получить, выйдя из
своей позиции целиком, то вам, наверное, не следует использовать такую стратегию. Она,
пожалуй, больше подходит для опытных трейдеров, которые доверяют своему "чувству" рынка.

II.Достоинства ТС

В качестве первого мудреца предложен вариант открытия сделки, позволяющий застать тренд в самом начале и позволяющий взять максимум профита. Дальнейшее открытие сделок идет по уже ранее известным сигналам + умелое использование ММ способствует проведению успешной серии сделок.

III.Недостатки ТС

Рискованным является сигнал первого мудреца. В ранних книгах Б.Вильямса, где рассмотрена работа аллигатора, выход из сделки после прорыва фрактала является пересечение красной линии ценой. В случае с первым мудрецом, открывается сделка ПРОТИВ тренда, в тот момент, когда сделка, открытая ПО тренду, еще не закрыта, по причиние отсутствия пересечения цены с красной линией аллигатора.

Рассмотрим пример (на графике H1)

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (23.85 килобайт)


В этот день вышли новости от FOMC, что послужило серьезной причиной для разворота цены вниз, теперь посмотрим на график М15

Уменьшено до 72%

1054 x 707 (26.82 килобайт)

Re: Торговые системы из Хаоса 11.06.2009 19:13 #1329

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Пути и способы решения недостатков ТС
1) Как минимум - для аллигатора добавить среднюю скользящую большего на порядок периода (к примеру 233)
чтобы открывать сделки от этой линии баланса - то есть по тренду большего ТФ (для краткосрочной торговли)

2) Вместо аллигатора можно также использовать индикатор FunSimple8-2b (набор средних скользящих периодности 5,21,55,233) дающий возможность отслеживать положение цены относительно веера скользящих + видеть в какую сторону развернуты скользящие сразу на всех ТФ

3)Для "первого мудреца" использовать пивоты МФ для окончательного подтверждения разворота цены (используя одну из аксиом импульса - "Окончание четвертой волны никогда не заходит за вершину первой волны") 4) Для "первого мудреца" - отслеживать появление ФЗР на таймфреймах, меньших тому, на котором обнаружен "первый мудрец", как подтверждение разворота цены

пробитие 2 пивотов MF - при котором движение цены переходит как минимум во флет на M15, а как максимум при пробитии пивота MF1 произойдет ФЗР на М15
5) В своей первой книге Вильямс не объясняет принцип работы фрактальных сигналов со стороны эллиоттовского волнового анализа
6) Наблюдение за валютными союзниками/противниками

Re: Торговые системы из Хаоса 11.06.2009 19:54 #1334

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Немного истории.Как-то случайно я вышел на сайт Б. Вильямса.Почитал его.Заполнил предложенную анкету.Прочитал,что заплатив 3400 долларов можно получить информпакет и пароль для работы с программой "Мечта Инвестора".И в низу очень мелкими буквами написано,что это предложение не расспространяется на лиц третьего мира и Россию.Не для нас бедных.Через пару недель получаю от него письмо,что информпакет выслан на мой адрес и мне следует его оплатить.Я в лёгком шоке,я ведь не заказывал.Для меня,живущего на1-3 доллара в день, эта сумма астрономическая.Письма повторялись.Чуть позже я решил,а что мне терять ? Возьму кредит,ведь дело интенесное.С большим трудом взял.Конвертировал,отослал.Пошел второй месяц.Посылки всё нет.Говорят - она в пути.И вдруг сообщение:деньги получили - высылаем информ пакет.Они оказывается и не думали высылать.Получил посылку 7,5 кило.Чуть позже пароль для "Мечты..".Пару месяцев поработал через ДЦ Форекс Клуба,брал бесплатно котировки от них.И вдруг "Мечта..." перестаёт работать.Билл предлогает мне отлатить ещё 500 долларов за поставку котировок с его сайта.В общем второй раз меня прокатил.Переписка ничего не дала. Ему трудно понять, что 500 долларов для меня тоже колоссальная сумма.Да, и ,у меня всё прекрасно работало.До сих пор плачу,выплачиваю банку "Русский Стандарт" кредит на грабительских условиях четвёртый год. Билл - Мастер с большой буквы.Но в книгах он даёт не всю свою ТС.Только часть.И я спустил несколько тысяч по этой части.Другая часть даётся по заочному обучению,что реализовал я.Следующая часть ТС даётся на 1-2 -х дневных семинарах при личной встрече.Тоже за несколько тысяч долларов.Но в целом ТС заслуживает внимания.Особенно после обучения у Михаила ( Ptero ) на Кафедре Волнового Анализа я беру на себя смелость предположить,что Билл по полной программе использует волны Эллиотта и тикки.Но об этом в книгах ни слова,вернее всего два слова в схеме ТС.В главе 10.Второй книги(Новые измерения...). Очень похоже на то,что я являюсь самым полным обладателем информации о ТС (торговой системе) Билла Вильямса. Более года назад я заплатил ему 3400 долларов за информ пакет(посылка весом 7,5 кг с разными носителями инфы ) для изучения его ТС,и за право пользоваться его программой для анализа ситуации на рынке " Мечта Инвестора ",как я понимаю,за право называться его учеником. До сих пор я погашаю кредит взятый в "Русском Стандарте" 100 000рублей для этой цели. Что я Вам не советую делать,так как собираюсь выдать здесь всю информацию полученную от него.Правда она на английском языке,и,её ещё предстоит оцифровать. ТС Билла Вильямса

Теперь о главном.Что можно и нужно взять практически с этой ТС ? Прежде всего - отношение к рынку, психологический аспект.Это во второй книге - "Новые измерения в торговле...".Недавно проходила в Санкт-Петербурге 1-я Международная выставка по Форексу. Там я разговаривал с автором книги "Малая энциклопедия трейдера" Эриком Л. Найманом. Он сказал,что для новичка роль психологии в торговле - 90 %,для опытного - 10-30 %.
Важность этого вопроса неоспорима.И ещё: где-то я прочитал слова Вячеслава Васильевича -"по внешнему виду можно определить ,как будет торговать этот человек успешно ". Билл В. во второй книге проводит интересную мысль : торговать надо - когда душа поёт,когда в голове музыка,когда хорошее настроение.Чрезвычайно важный момент,на себе проверил.Это дверка к успеху.Только так ! Кроме внутреннего настроя есть ещё один не менее важный фактор.Это формирование внутренних убеждений.Важны наши внутренние установки,которые мы формируем во время нашей всей жизни.В особенности в первые года жизни.Что хорошо,что плохо ? Это является определяющим фактором,как мы успешно будем торговать.Помните :"Крошка сын пришел к отцу,и спросила кроха,что такое хорошо,что такое, плохо ?" Нам в школе,в социуме, СМИ постоянно внушают -торговля,это плохо, богатым стать честно не возможно,идёт жуткий поток аморалки,насилия...Это всё программирует нас на неудачу в торгах.И именно Б.Вильямс даёт нам методу, корректирующую,исправляющую наши неверные установки.И прежде всего это "Утренние страницы".Как здесь не вспомнить кинофильм "Секрет" и книгу Ог Мандино "Величайший в мире торговец".Это ключи к успеху. И ещё один момент.Думаю,благодаря Биллу В. я пришел к мысли,что торговля на рынке Форекс идеальное место для духовной работы над собой.Духовность - это чистые помыслы,мысли и чистые действия.Прекрасное место для отработки лучших духовных качеств."...У Природы нет плохой погоды,всякая погода благодать...".Отношение ко всем событиям в жизни только позитивное.(кинофильм"Секрет").Только в пространстве Любви возможна успешная,уникальная торговля (книга Ог Мандино). -------__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Коротко о технологии "Утренних страниц".Утром сразу после сна надо исписать три страницы бумаги,записывать свои мысли.Что приходит в голову,главное искренне,ничего не утаивая. Это трудно быть искренним, на себе проверено. Нет мыслей - так и писать :"нет мыслей ",все три страницы.Это очищает мозг для успешной работы на рынке. ______Закончил оцифровку видеоматериала.Теперь дело пойдёт скорее. --------------------------------------------------------Продолжаем.К сожалению мои скромные знания и навыки как пользователя ПК здорово тормозят процесс. ================================================================================
================================================================ Итак, мы будем иметь три раздела. Раздел Первый - это 12 видеокассет,переписанных на DVD диски.
1-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7138477000/V1.rar.html
2-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7174339000/V2.rar.html
3-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7242312000/V3.rar.html
4-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7243363000/V4.rar.html
5-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7313143000/V%205.rar.html
6-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/8209977000/V6.rar.html

7-ую видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7319188000/V%207.rar.html
8-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7444600000/V8.rar.html
9-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7377541000/V%209.rar.html
10-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7413089000/V10.rar.html
11-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7374230000/V%2011.rar.html
12-ю видеокассету можно смотреть по ссылке - narod.ru/disk/7315365000/V%2012.rar.html

Торговые системы из Хаоса 18.07.2009 13:29 #1555

  • CocoChanels
щас в основном в качестве торговой системы все предлогают использовать Метатрейдер.
А есть ли какие-то алтернативные торговые системы.
И можно ли использовать при работе на рынке форекс через своего дилингового агента не, этот терминал а какой-то другой.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Время создания страницы: 0.29 секунд
Massage