Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Тоннельный метод Вегаса, Конспект ,сравнение с ТС МФ
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Тоннельный метод Вегаса, Конспект ,сравнение с ТС МФ

Тоннельный метод Вегаса, Конспект ,сравнение с ТС МФ 17.07.2009 15:40 #1541

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
I. Описание системы

Принципы построения системы. Предполагается работа на трендах (только среднесрочных Н1), с применением средних как основного индикатора для открытия позиций и чисел Фибоначчи как критерия закрытия позиций (индикатор «истощения» тренда).
Поскольку автор признаёт что скользящие средние – запаздывающие индикаторы, дополнительно к ним используются числа Фибоначчи как не запаздывающий индикатор.
В зависимости от волатильности пары предполагается модифицировать метод (главным образом, меняться будут критерии закрытия позиций, определённые уровнями Фибоначчи)


Элементы системы. Основными элементами являются:
-торговля на Н1 (автор считает что меньшие ТФ дают больше ложных сигналов);
-три скользящие средние EMA (12, 144, 169). 144 и 169 образуют «тоннель», за которым начинается тренд; 12 – фильтр входа в сделку;
-числа Фибоначчи 55, 89, 144, 233, и 377 – критерии выхода из сделки;
-использование стопов и разворотов;
-предпочтение в торговле отдаётся GBPUSD и USDCHF как более волатильным валютам;
-фильтры используются для увеличения доходности / снижения общих убытков. (12 ЕМА)


Алгоритм работы по туннельному методу:
1. Подождать пока цена зайдёт в туннель (канал, ограниченный средними EMA 144 и 169).
2. При прорыве над верхней границей тоннеля buy, прорыв под нижней границей – sell.
3. Стопы и развороты ставятся на другой стороне тоннеля. Когда тоннель очень узкий большую часть времени (критерии не указаны) – ставить стоп не на противоположную сторону тоннеля, а с использованием последних уровней поддержки-сопротивления на часовых графиках (критерии не указаны).
4. Профит берётся на числах Фибоначчи (55, 89, 144, 233, и 377). Экстремумы 233 и 377, по утверждению автора, регулярно дают прибыль на волатильных парах (GBPUSD и USDCHF). Для менее волатильных пар (EURUSD и USDJPY) в критерии забора прибыли можно использовать число ФИБО 34.
Примечание: автор чётко не даёт ответ на ключевой вопрос: каким образом выставляются сетки Фибоначчи. Я предлагаю выставлять их между предыдущей вершинкой (низинкой) и пробитием ценой тоннеля. При этом уровни прибыли 55 и 89 работать не будут (они окажутся в диапазоне до пробития тоннеля).
5. Выход из позиции в одном из двух случаев: цена достигает числа Фибоначчи 377 или тоннель прорывается в другую сторону (более подробно см. раздел «ММ» ниже, выход в конечном счёте зависит от применяемой тактики). Применяемые ограничения и оговорки. По мнению автора, туннельный метод лучше всего работает на валютах и контрактах на S&P фьючерсов.
Дни с новостями, которые могут существенно повлиять на цену, игнорируются для входа в позицию. Автор такими днями почему-то считает только выход новостей по non-farm payrolls.
При сильном тренде, сделки при прорыве ценой индикатора EMA в противоположную сторону от тренда не открываются.


ММ. Предполагается торговля минимум 3мя лотами – консервативная тактика - выход по 1/3 позиции от 55, 89, 144. При этом предполагается использование фильтра ЕМА12.
При торговле 4мя лотами выход по ¼ позиции 55, 89, 144, 233 (тактика среднего риска).
Агрессиваная тактика – 5 лотов, выход по 1/5 позиции 55, 89, 144, 233, последний лот либо до 377, либо до границы тоннеля. При взятии прибыли на 55,89 и 144 стоп-лосс перемещается к ближайшей к цене границе тоннеля.
Ещё раз повторю, что автор не даёт чёткого ответа на вопрос, между какими уровнями выставлять Фибо-сетки. То что изображено выше на рисунке – это моя версия вставления Фибо-сеток. В этом случае варианты забора прибыли на 55 и 89 не сработают, т. к. эти уровни уже были пройдены ценой до выставления Фибо-сеток. Соответственно, забирать прибыль при таком подходе надо на уровнях 144, 233, 377.

Re: Тоннельный метод Вегаса, Конспект ,сравнение с ТС МФ 17.07.2009 15:43 #1542

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
II. Анализ туннельного метода с помощью инструментов системы МФ
Исходя из классификации трендов МФ метод Вегаса относится к среднесрочной торговле (Н1). При этом Вегас критикует тактику скальпинга, считает, что нет ни одного успешного трейдера, применяющего эту тактику.
Ключевым индикатором Вегаса является аналог веера средних (параметры средних 144 и 169 вместо 5, 21, 55, 233). Но в отличии от системы МФ, где веер средних используется для определения направления движения за счёт «правильного» выстраивания средних, Вегас применяет средние для определения своеобразных уровней поддержки и сопротивления, при прорыве которых возникает тренд.
ЕМА 144 и 169 автор считает оптимальными для отражения моментума на графиках Н1: сигналы для Н1 на более медленных ЕМА будут запаздывать, а более быстрее дают направления при краткосрочной торговле (которая не рассматривается в этом методе).
Для выхода из сделки используются числа Фибоначчи, которые можно считать аналогом возможным границам, до которых дойдёт та или иная волна в системе МФ. При этом точками отсчёта волн берутся границы EMA (либо медианы тоннеля – непонятно применение этого кртерия), а длина волн зависит от валютной пары. Усечения/удлинения не рассматриваются, тренд рассматривается как один импульс (не раскладывается на волны А, В, С и т. п.). Предполагается, что цена может достичь уровня 377 (от предыдущего экстремума до границы тоннеля) для волатильных пар. В своих книгах Мастер указывает, что работа на тренде и во флэте будет отличаться. В частности, в книге 3 указываются особенности работы во флэте. Одним из критериев флэта является собирание средних перед трендом (книга 3, глава 16). Нечто аналогичное предлагается и в тоннельном методе Вегаса, поскольку в «узком» тоннеле не рекомендуется открывать сделки. Узкий тоннель – это то же собирание средних, но только тех, которые используются в этой системе (144 и 169). Я бы предложил установить критерии ширины тоннеля на момент перечения ценой средней (например, 20 пунктов для GBPUSD) для открытия следки, которые бы отсеивали флэт. (эти критерии будут отличаться для каждой валютной пары в зависимости от её волатильности). Кроме того, на мой взгляд имеет смысл при достижении каждого уровня сдвигать стоп-лосс под предыдущий уровень: когда цена достигла 144 – ставим безубыток, когда 233 – ставим стоп под 144, когда 377 – ставим стоп под 233.
Для фильтрации ложных сигналов открытия используется фильтр ЕМА 12 – некий аналог двойного пробития как определения сессионного тренда у Мастера. На одном из форумов (bfrf.ru/index.php/topic,850.28.html) делали тестирование этого метода, пришли к выводу что если даже использовать фильтр, то лучше не ЕМА 12, а ЕМА 9.
Как видно, система не идеальна: не всегда спасает фильтр, бывают случаи когда мы недополучаем много прибыли. Думаю, к ней стоит присмотреться как к альтернативной тактике тем, у кого нет времени постоянно находиться за компьютером: тоннельный метод на порядок проще чем система МФ, но при этом чаще будут возникать ложные сигналы, которые, в отличии от системы МФ, предусмотреть не получится, и в целом меньше прибыль. При грамотной системе МФ этот метод будет вытягивать в пусть небольшую, но прибыль.

Re: Тоннельный метод Вегаса, Конспект ,сравнение с ТС МФ 17.07.2009 15:44 #1543

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Выводы:
1. Система рассчитана на торговлю на среднесрочке и скорее на тренд, чем на флэт. Позволяет не находиться постоянно перед компьютером во время торговли.
2. Система может работать только при приблизительно одинаковом среднем уровне волатильности валютной пары и настроенных под каждую валютную пару критериях закрытия следки с помощью чисел ФИБО: при нестабильном уровне волатильности у одной валютной пары следует уменьшить числа Фибоначчи, при которых забирается прибыль, и возможно, пересмотреть ММ.
3. Имеет смысл дополнить данный метод сдвижкой стоп-лосса в направлении тренда при взятии определённой доли прибыли. Автор предполагает этот сдвиг только в одном случае: торговля 5ю лотами, когда 4/5 депозита закрыты с прибылью.
4. Нечётко прописаны некоторые моменты:
a. критерии выставления Фибо-сеток (главный недостаток найденной мной информации об этом методе; я предложил свой вариант определения закрытия сделок);
b. нечётко указаны критерии выставления стопа при узком тоннеле (критерии его «узости» тоже не указаны), - автор считает, что «выставление правильных стопов- это искусство, а не наука».
5. В качестве дополнительных параметров можно установить для себя ширину тоннеля, при пробитии которого работаем (например, 20 пунктов для GBPUSD в момент открытия сделки). Это своего рода фильтр флэта, т. к. система на работу во флэте не рассчитана, хоть об этом прямо и не говорится.
6. Положительной стороной данного метода является то что он рассматривается в увязке с ММ, при этом рассматриваются 3 стратегии: агрессивная, среднего риска и консервативная. Под каждую стратегию автор прописывает необходимое количество лотов для входа в сделку.
7. Желательно дополнять этот метод элементами системы МФ (хотя бы анализом ФЗР)
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.19 секунд
Massage