Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТОРГОВЫЙ ПЛАН, практика работы, становление торгового навыка
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: ТОРГОВЫЙ ПЛАН, практика работы, становление торгового навыка

ТОРГОВЫЙ ПЛАН, практика работы, становление торгового навыка 08.09.2009 15:51 #1886

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ СДЕЛКИ

Прежде, чем открыть позицию на рынке, ответь себе на несколько вопросов. Вопросы эти все вместе являют собой торговый план, который необходимо составлять перед каждой сделкой. Очень важно именно прописывать все вопросы и ответы на них вручную на чистом листе бумаги (или пропечатывать в ворде). Это уберегает от большого количества убыточных, лишних и абсолютно необоснованных, бесполезных сделок. Следование торговому плану – фундамент, на котором строится весь трейдинг. Отказ от торгового плана приводит к торговле "втупую", к пустому нажиманию клавиш, к эмоциям, к сливу 99% новичков, к "лохотрону", который они сами для себя создают своими беспорядочными действиями.

Именно торговый план, не техника, не "секретные" точки входа, а торговый план на каждую сделку является в трейдинге «святым Граалем», который ищут миллионы трейдеров по всему миру. Многие слышали про какой-то план торговли, который надо бы соблюдать, но, поверь, не многие по настоящему осознают, что же ЭТО на самом деле такое. Профессионала от дилетанта отличает лишь то, что последний не представляет, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ является торговля по плану и никогда не следует ей. Грамотные трейдеры практикуют торговый план всегда. С течением он времени становится рефлексом, вростает в "подсознанку" и возводит трейдинг на профессиональный уровень. Торговый план - грамотно выстроенный образ мыслей, который в процессе трейдинга позволяет:
- не цепляться за иллюзии в момент принятия решения об открытии позиции
- наработать торговый навык, так называемое чувство рынка, интуицию, «рыночное чутье» и т.д. можно назвать как угодно.
Когда мы начинаем вручную прописывать план работы на текущую сделку, задавать нужные вопросы и получать на них ответы, мозг переключается из режима метания на эмоциях в режим умственной работы + включается фотографическая память. В результате происходит эмоциональная разгрузка. А фотографическая память постепенно и со временем переводит всю увиденную на графиках информацию на рефлекторный уровень. Это тысячи и тысячи повторяющихся с различными вариациями ситуаций, которые мы видим изо дня в день и которые мы осознанно (благодаря торговому плану) проторговываем. Когда одна из них реализуется – фотографическая память выдает сигнал и вытаскивает из подсознания как из архива, нужный фрагмент. Отсюда и появляется чувство рынка. Вся сложность в том, что пока подсознательно запомнишь большую часть рыночных ситуаций – пройдет немало времени. Это основная причина, по которой практиковать торговлю по плану нужно регулярно изо дня в день. Сразу, краткосрочных результатов не будет. Именно поэтому многие просто игнорируют данный аспект трейдинга и гонятся за точками входа и техническими приемами. Они не видят перспективы, которая откроется через год-два (минимум пять шесть месяцев) ежедневной практики. Все придет постепенно, со временем. В какой-то момент ты просто осознаЕшь, что у тебя появилось четкое и ясное представление текущего момента на рынке: без лишних вопросов, без вариантов, без компромиссов. Это осознАние, вИдение и принятие рыночной ситуации такой, какая она есть - без иллюзий "а вдруг получится срубить кучу бабла..."

Все, что будет сказано ниже, важно до единого слова. Найди свободное время, спокойно, вдумчиво прочитай, постарайся осознать информацию, которая здесь написана. Это самое важное, что я сам знаю о трейдинге и к чему пришел за годы работы. Это основа и суть моей системы исполнения сделок. Ну что, поехали: ТОРГОВЫЙ ПЛАН

ИДЕЯ


1. Сначала в голове возникает ИДЕЯ: на покупку, на продажу, или на флэт – вне рынка. Идея всегда должна или подтвердиться, или НЕ подтвердиться. Профессионализм в том, чтобы научиться видеть подсказку в самом рынке, но не выдумывать ее с потолка, не питать иллюзий « а вдруг получится разом срубить кучу бабла», не «высасывать из пальца» только потому что нужно сделать сделку, кто-то сказал в новостях, написали аналитики и т.д. Подсказки дает только рынок и никто другой.

Вопрос, который необходимо задавать себе, когда появляется какая-либо идея относительно рынка:
- ПОЧЕМУ, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ я лонгаю, шортаю или иду во флэт? Ответ ни в коем случае не должен быть «я лонгаю (шортаю) потому что: "а вдруг получится...", "это верняк...", "все пишут, что надо покупать..." и т.д. Это - грубейшая ошибка, которая ломает всю торговлю и приводит только к одному результату – тотальному сливу. Еще один момент - позиция вне рынка (флэт) тоже позиция, намного более важная, чем позиция в рынке, и уж тем более значимая, чем «торговля "втупую" на эмоциях и "пустое нажимание клавиш».

Вопрос почему, по каким причинам? необходим для понимания общей ситуации на рынке. Понимания тенденции. Понимания того, куда идут большие деньги. Для того, чтобы оказаться на одной стороне с крупными игроками.
В моей методике для этого нужно проанализировать:
- Отчеты СОТ Чикагской фьючерсной биржи
- найти крупного оператора рынка: его почерк всегда можно прочитать по графику. Всегда четыре варианта: либо на рынке есть крупный оператор, либо его нет, либо он уже вытарился и временно ушел с рынка, либо он начинает покрывать лонги.
- определить положение рынка относительно объемов текущего дня, прошлого, позапрошлого, недели и т.д.
- внутри дня настроить счетчик вероятностей
- синтез всех вышеперечисленных элементов. ТОЧКА ВХОДА

2. Вопросы, которые необходимо задавать себе перед открытием сделки. На самом деле мы всего лишь проверяем свою идею относительно рынка:
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РЫНКЕ, что может подтвердить мою идею.
КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА ПОДСКАЖЕТ МНЕ, ЧТО ИДЕЯ ВЕРНА?
КОГДА я буду заходить в рынок?
Вспомогательные вопросы: какой, какие, при каких условиях? Какой уровень, какие объемы, к какому уровню, какой объем, от какого уровня\\объема\\дельты и т.д. Вопрос: куда пойдет рынок, вверх или вниз ? – грубейшая ошибка, которая заставляет тебя не думать, а лишь метаться от одной крайности к другой, в конечном итоге приводит к тотальному сливу. Когда я анализирую рынок, я не знаю, куда он пойдет, честно, даже не представляю. Лично мне это и не нужно. Мне достаточно всего-лишь ежедневно вести каждую сделку по торговому плану.

Пример постановки вопроса (для элементов моей методики. в други ТС это могут быть другие элементы): Какой уровень объема пробъет цена, и подтвердит тем самым мою идею на покупку. При каких условиях это произойдет? Если это произойдет, когда я буду заходить в позицию (лонгать)?

Ответ: я получу подтверждение своей идеи, если цена прошибает объем дня снизу вверх при следующих условиях: текущая дельта НЕ проходит проверку временем (закрепление) на поход вниз в течении одной двух свечей. Заходить в лонг буду:
- стандартным лотом после реакции и проверки временем - закрепления, на откате к объему дня (который чуть ранее был пробит снизу вверх)
- на откате к объему дня малым лотом = больший риск, потому что еще не было реакции и проверки временем выше дельты. То есть моя идея уже подтверждается (пробили снизу вверх объем дня), но реакции и проверки временем на дельту еще нет.
- если есть закрепление, но нет отката к объему дня, а рынок уходит вверх, то с верхней границы дельты малым лотом, потому что захожу по более высокой цене по рынку на пробой = больший риск того, что рынок начнет откат и я попаду в просадку.

И так далее. На одну идею всегда бывает как правило несколько условий и вариантов развития событий, каждый из них ты должен просчитать и быть готовым к нему. Довольно часто бывают идеи: просто сработать от уровня объема + от текущей дельты. Когда, например, нет крупного оператора, отчеты СОТ показывают неопределенность, рынок забился в рэндж между объемами разных дней. В этом случае не важно в какую сторону открывать сделку, все зависит от рынка – куда подскажет, туда и открываемся. Лот уменьшаем, так как четкого ответа на первый вопрос ПОЧЕМУ? нет. Но в любом случае на идею сработать от уровня всегда есть несколько условий и вариантов как на покупку, так и на продажу. К ним надо быть готовым. Еще один момент: к точке входа относятся все технические ньюансы рынка, которые мы с вами будем изучать: дельты, уровни объема, время начала сессий, синтез последних с дельтами и объемами, почерк крупных игроков, счетчик вероятностей и т.д. РИСК.

3. СТОП - ЛОСС.

Основные вопросы:
КАКОЙ РИСК Я ГОТОВ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ, чтобы проверить свою идею, сколько я готов заплатить за свою идею, сколько она стоит?
ГДЕ БЫ Я ОТКРЫЛ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СДЕЛКУ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ? ТАМ Я И ПОСТАВЛЮ СТОП.
Другими словами: где будет находиться уровень невозврата рынка к цене открытия позиции. Уровень, где мне просто нет дальнейшего смысла держать сделку открытой.
Дополнительные вопросы: на каком уровне, под\\над каким уровнем? Суть в том, чтобы между стопом и ценой открытия сделки находилось как можно больше различных преград – уровней саппорт и ресистанс.

Путем статистики и выборки определен универсальный стоп по евро = 50 пп. Но стоп может быть и больше 50 пп. Допустим - возникает ситуация, когда уровень, под который нужно выставить стоп, находится чуть ниже (но не ниже 100 пп.). В случае увеличения стопа лот уменьшаем. Ставить стоп больше 100 пп. смысла нет. Есть смысл дождаться других условий и точек входа. Стоп меньше 50 пп. = бОльшая вероятность, что его сорвет, хотя исключения тоже бывают. РЕВОРД.

4. Тэйк-профит. Взятие прибыли.
Вопрос: КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ У ДВИЖЕНИЯ, если моя идея подтвердится, есть ли смысл мне заходить в рынок при таком риске?
Вспомогательные вопросы:
ГДЕ расположен ближайший уровень объема.
КАКОВА СИЛА ЭТОГО УРОВНЯ?
ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ Я БУДУ КРЫТЬ ПОЗИЦИЮ? Вопрос : пробъет или не пробъет рынок этот уровень ? – грубейшая ошибка, опять таки приводит к гаданиям, к метанию из крайности в крайность и к тотальному сливу. Кроме того, на покрытие позиции должна быть реальная причина, о которой скажет тебе рынок. Выходить из сделки просто так, потому что тяжело высиживать, потому что испугался, потому что ты уже взял достаточно ( но это только тебе так кажется), потому что рынок слишком высоко и т.д. Все это отговорки = грубейшая ошибка. Приводит к тому, что мы недобираем значительную часть прибыли, в итоге начинаем винить себя, винить рынок, нервничать, стараемся взять эту недополученную прибыль, переключаемся в очень рискованный режим торговли, берем на себя несоразмерные риски...результат не заставит себя жать.

Пример ответа: вверху на уровне X висит объем недели (дня), довольно сильный уровень, так как теста уровня еще не было и относительно прошлой недели (дня) он больше на N контрактов. Потенциал движения равен Y пунктов, так как между текущей ценой и вышеуказанным уровнем нет никаких, сколько-нибудь значащих объемов. Крыться буду при условиях когда:
- цена отобъется от данного уровня на Y пунктов с первого раза
- со второго раза и.т.д.
- время текущей сессии будет на исходе и в это же время произойдет отскок от данного уровня
- основной ход за текущую сессию уже сделан (в среднем для европы 100 пп. амеры 150 -200пп)
- цена неожиданно развернется и пойдет не в мою сторону без всяких на то причин
- на рынке появятся новые условия: дельта, объем и т.д.
- сочетание всех вышеперечисленных элементов Самое основное правило, которому нужно учиться следовать, используя и практикуя торговый план, выражается в следующем: если рынок задает тебе больше вопросов, чем дает на них ответов, то лучше дождаться других условий и возможностей. Чем больше непонятных вопросов, тем меньше шансов достать из рынка деньги и наоборот, чем меньше вопросов и больше простых и ясных ответов – тем больше вероятность достать деньги из рынка. Это основной принцип трейдинга. Он для всех один: для спекулянтов, инвесторов, хеджеров, банков, скальперов, позиционщиков и т.д. независимо от опыта, техники и размера депозита. Дело в том, что это очень дорогое правило. Его несоблюдение стоит очень дорого.

P.S. Повторюсь - вышеописанные правила работают на любой ТС, независимо от того, какие инструменты вы будете использовать. При работе с торговым планом важна ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА: только так начнет формироваться навык. Желаю вам успеха.

Re: ТОРГОВЫЙ ПЛАН, практика работы, становление торгового навыка 08.09.2009 16:04 #1887

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

Очень важный момент. Самое интересный и в то же время тяжелейший в освоении аспект трейдинга. Это умение выдерживать позицию без повышенных нервных перегрузок. Здесь надо четко уяснить лишь одну вещь, и раз и навсегда расставить приоритеты относительно себя и рынка. А именно: когда мы ОТКРЫВАЕМ СДЕЛКУ, МЫ НЕ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ РЫНОК И СДВИНУТЬ ЕГО В НАШУ СТОРОНУ. У нас остается только один выбор: закрыть сделку или держать позицию дальше. Анализировать во время открытой позиции категорически запрещено. Дело в том, что в момент открытия сделки на реале организм впрыскивает в кровь порцию адреналина. Проводить адекватный анализ таком состоянии крайне сложно (особенно, если работа ведется на больших лотах). Думать нужно перед открытием позиции (см.главу ТОРГОВЫЙ ПЛАН). После того, как мы в рынке – начинают действовать рефлексы, но не мозг. Суть в том. чтобы отказаться от тотального контроля и выработать в себе такие рефлексы (привычки), которые позволят не сливаться, а брать профит:
- крыть убытки
- давать прибыли расти
Это не слова в книжках по теханализу, а именно рефлексы. Их надо нарабатывать.

Если рынок идет против и идея не подтверждается, кроем сделку не раздумывая, без компромиссов, без жалости к самому себе и к текущей позиции. Мысли типа: а что будет если….а не передвинуть ли стоп на пару тройку пунктов….и т.д. «смертельно» опасны. Об этом надо думать на этапе подготовки к сделке, в «режиме боя» любые размышления строго запрещены – только рефлексы. Важно отучить себя от чувства, что совершаешь убийство, закрывая убыточную сделку. Должна появиться определенная черствость, безразличие к происходящему. Это вопрос практики.

Если же рынок идет в нужную сторону, очень помогает в такой ситуации частичное покрытие сделки и перестановка стопа в безубыточную позицию. Универсальная схема: делим свой стандартный лот на две – три позиции, при получении профита 25-50 пп. половину фиксируем, остаток в б\\у: если сорвет стоп, не теряем ничего, но при этом часть профита уже у нас в «кармане». Подобные действия очень помогают снять нервную нагрузку во время торгов на реале. Золотое правило: если сделка ушла в хороший профит (внутри дня для нас это более 40-50 пп.), она ни в коем случае не должна быть покрыта в минус. Минимум в ноль. Оптимальный вариант – берем половину прибыли от движения путем поджатия стопа. Взятие 90 и более % прибыли от начавшегося движения – высший пилотаж. Заключается он опять же не в тотальном контроле и буре эмоций, а всего лишь в ежедневной практике торгового плана. В определенный момент опыт начинает работать на нас, и мы чувствуем визуально при взгляде на график – под/над каким уровнем нужно поджать прибыль стопом, а когда наоборот, можно дать место для коррекции и не передвигать стоп, чтобы его не сорвало и т.д.

Еще один вариант сопровождения позиции - полное отсутствие контроля и каких либо действий. Либо тейк, либо стоп, без всяких передвижек. Это наилучший вариант, когда только начинаешь нарабатывать торговые привычки.

Правило минимизации убытков: актуально как правило первые пол часа - час после открытия сделки. Это ситуация, когда идея не срабатывает и рынок уходит против, но, при этом, не дотягивает нескольких пунктов до стопа и начинается откат. Это шанс, который всегда необходимо использовать. На откате нужно выходить без раздумий и колебаний. Ждем, пока рынок доходит до цены открытия позиции, и кроем в ноль либо с минимальным убытком. Если ты попал в подобную ситуацию с несколькими сделками , то по мере отката частично разгружаешь позицию, то есть начинаешь закрывать сделки поочередно, сначала самые маленькие минуса, затем те, что больше и т.д. КАК НЕ ПОПАСТЬ В КАПКАН ЭМОЦИЙ

Первый шаг в освоении умении сопровождения сделки – отказ от наблюдения за экьюити ( т.н. плавающий депозит), а так же отказ мониторинга прибылей/убытков в режиме реального времени когда ты находишься в позиции. Ты смотришь на прибыль / убыток и это гипнотизирует в каком то смысле, ты смотришь на график цены как «кролик на удава» и в итоге незаметно для самого себя переключаешься в режим эмоций. Мониторинг прибыли - это отправная точка переключения. Отследить сам момент перехода на «эмоциональный автопилот» можно по своим ощущениям:
периодически начинается легкая дрожь, как будто морозит
появляется тяжелое ощущение в районе солнечного сплетения
резко учащается сердцебиение
потеют ладошки
ощущение, что на тебя что-то давит, ощущение "занозы в мозгу"

Я сейчас утрирую конечно, но чем бОльший лот торгуем, тем сильнее проявляются вышеперечисленные синдромы. На большИх деньгах нагрузка на нервную систему увеличивается в разы. Это нужно учитывать в торговле.

Если начинается сильная перегрузка, то в итоге ты ловишь каждый тик, и каждый пункт цены как молотом по голове. В такой ситуации необходимо сделать следующее:
- закрыть вкладку «терминал» (ее вообще лучше всегда держать закрытой во время трейдинга), убрать нижнюю панель, где отражены параметры сделки: тейк, стоп, текущая цена, прибыль/убыток и т.д. В голове должна остаться только цена сделки и текущая рыночная цена. Как только перестанешь смотреть на прибыль/убыток –сразу станет полегче, проверено. А при определенной практике выработается чувство некой отстраненности от денег, в голове останутся только числа, ничего более.
- частично разгрузить позицию. Вообще оптимально найти свой безрисковый уровень, который эмоционально не перегружает. При открытии позиции он определяется отсутствием вышеперечисленных синдромов.
- если уж очень плохо и очень давит психологически, то необходимо немедленно закрыть сделку. Ты все равно не вытянешь ее в нормальный плюс, нервы не выдержат, просто покроешь где-нибудь не в том месте не в то время, и, скорее всего, покроешь в убыток.

Второй шаг: ежедневное выполнение торгового плана.

Третий шаг: наработка навыков и рефлексов (осознанная торговля через практику ТОРГОВОГО ПЛАНА). Именно поэтому на начальном этапе выходить на рынок с большими деньгами смысла нет. У тебя все равно нет необходимых рефлексов, чтобы выдерживать позиции и вовремя крыться. Это причина, по которой на первоначальном этапе все новички теряют деньги. Технику можно изучить за неделю. На наработку необходимых рефлексов или торговых привычек, как их называют, уходят месяцы. Торговый навык формируется годами. Здесь единственный вариант – практика малых деньгах, на микро-реале хотя бы до тех пор, пока не сформируются основные привычки, которые помогут не сливаться. Только после этого можно постепенно увеличивать нагрузки и торговать бОльшими лотами. Научно доказано – формирование рефлекса происходит в течении 93-96 дней. То есть три месяца минимум. Демо счет для обучения не подходит. Демка нужна лишь для тестов: проверить какие-то новые идеи и для первых «шагов» в трейдинге, чтобы не натворить глупостей. Для наработки торгового навыка не годится, так как при работе на демо-счете из процесса торговли полностью выключается нервная система, а именно она формирует рефлексы. Это принципиальная позиция. Только реал, но осознанный, с головой. По другому трейдить прибыльно не научишься. УСРЕДНЕНИЯ.

Уж больно любят многие трейдеры проделывать подобные трюки. Усредняться можно и нужно, Но делается это следующим образом. Первая сделка всегда открывается самым малым лотом - на проверку идеи. Если рынок подтверждает идею и идет в нужную сторону, можно добавляться. Если есть небольшаяпросадка – можно пробовать усредняться. Но при этом должен быть торговый план. Вопросы с четкими ответами. Почему? Что? Где? Когда? При каких условиях? Ответы важно получить от рынка, а не с потолка. И самый важный момент в усреднении – выход из позиции, если рынок идет против. Усредняться бесконечно нельзя – это приводит к перегрузу депозита и тотальному сливу. Оптимальный вариант – второй, максимум третий раз мы усредняемся и в итоге получаем так называемую среднюю цену позиции, то есть общую цену всей открытой линии сделок. Относительно этой цены необходимо выставить стоп и определить точку невозврата, где нет смысла держать линию дальше. В некоторых случаях это могут быть два стопа по двум разным ценам. На каждый стоп идет половина сделок. Еще важный момент: в усреднении очень важно не перегрузиться лишними лотами. Для этого используем свою нервную систему и отслеживаем симптомы «эмоционального автопилота». ОТНОШЕНИЕ К УБЫТКАМ

Убытки в трейдинге – издержки профессии. От них никуда не деться. Торговать только в плюс невозможно. Наша принципиальная позиция к убыткам следующая: мы относимся к ним как если бы боксер относился к синякам во время боя на ринге. Нам намного важнее выиграть схватку в целом, но это не значит, что мы не пропустим несколько ударов. Главное – не пропустить нокаутирующий удар. Остальное – издержки профессии. Достаточно, чтобы мы находились в плюсе более 50 % ситуаций по итогам месяца. Распределение убыточных / положительных сделок нас не волнует. Может быть несколько раз подряд мы получаем удары. Но по итогам месяца все равно оказываемся в плюсе. Положительное математическое ожидание. Более того – при грамотном использовании риск менеджмента такие инструменты, как дельты объемы, счетчик вероятностей дают более 70% положительных ситуаций. Ориентир в трейдинге должен быть не на сиюминутный результат, а на положительный вероятностный исход по итогам месяца минимум. Это стиль трейдинга. Профессиональное кредо, если угодно. Образ жизни спекулянта на рынке. Отсюда вытекают три цели: первая – научиться плавать и не утонуть, не сливаться. Вторая – стабильность признак мастерства. Третья – взятие сверхприбыли. К сожалению, многие новички путают местами третью со второй, а о достижении первой даже не задумываются.


Ну и последнее. Когда мы в рынке, не нужно придумывать для самого себя всякие "отмазки" и пытаться контролировать. Смысла в этом нет. Нужно осознать одну простую истину – невозможно угадать, ЧТО рынок сделает в следующий момент, в следующее мгновенье. ЭТО НЕВОЗМОЖНО. НО ЭТО НАМ И НЕ НУЖНО. Нам всего лишь необходимо всегда задавать себе пять вопросов перед открытием позиции: ПОЧЕМУ? ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ? Выполнять торговый план (см. главу ТОРГОВЫЙ ПЛАН) и во время трейдинга следовать ему от сделки к сделке каждый день, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год на протяжении всей карьеры. Это единственный способ научиться ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ в подобном виде бизнеса.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.31 секунд
Massage